FRM Part1 - Foundation of Risk Management 최종핵심 서브노트

소개글

2019 개정판으로 준비하며 만든 서브노트입니다
메인노트 + E사 인강 참고하여 제작하였습니다.
FRM 시험은 공부량이 방대한 관계로 서브노트 활용이 필수적이며, 위 요약본만 이해하는데 문제없으시다면 올1등급도 가능할 것으로 생각됩니다.
단, 위 서브노트만드로 시험대비를 하실 경우 이해하는데 어려움이 있을 수 있습니다(핵심정리위주이므로)
메인교재인 슈웨이저 1회독 이상 하신 후 위 노트로 학습하시길 권장드립니다. 이 경우 학습효과를 가장 극대화 할 수 있습니다.

2015 mac word로 작성되어 (ms word 16.25버전) 사용버전에 따라 폰트, 양식 등이 일부 망가져 보일 수 있습니다.
기본적인 작성은 Microsoft one note로 작성하였으며, 이후 ms word로 변환한 것입니다. one note파일 필요하신 분운 구매문의 남겨주시면 구매하신분에 한해 메일로 보내드리겠습니다.

목차

1. Risk Management: A Helicopter View
2. Corporate Risk Management
3. Corporate Governance and Risk
4. What is ERM?
5. Risk Management, Governance, Culture, And Risk Taking in Banks
6. Financial Disasters
7. Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008
8. Getting Up to Speed on the Financial Crisis: A One-Weekend- Reader’s Guide
9. Risk Management Failures: What Are They and When Do They Happen?
10. The Standard Capital A sset Pricing Model
11. Applying the CAPM to Performance Measurement: Single-Index Performance Measurement Indicators
12. Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return
13. Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting
14. GARP code of conduct

본문내용

1. The Concept of Risk
I. Risk
A. It arises from the uncertainty regarding an entity’s future losses as well as future gains.
B. Risk is not necessarily related to the size of the potential loss.
C. Risk is highly concerned with the variability of the loss, especially a loss that could rise to unexpectedly high levels or a loss that suddenly occurs that was not anticipated.
II. Risk taking
A. It refers specifically to the active assumption of incremental risk in order to generate incremental gains. In that regard, risk taking can be thought of in an opportunistic context.
III. The risk management process
A. Identify the risks.
B. Quantify and estimate the risk exposures or determine appropriate methods to transfer the risks.
C. Determine the collective effects of the risk exposures or perform a cost-benefit analysis on risk transfer methods.
D. Develop a risk mitigation strategy (i.e., avoid, transfer, mitigate, or assume risk).
E. Assess performance and amend risk mitigation strategy as needed.

참고 자료

없음