투자자산운용사 기본서 4권 핵심정리

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본문내용

1. 대부분의 투자성과는 증권선택보다는 자산배분으로 설명된다.

<중 략>

3. 포트폴리오 보험전략
- 초단기적으로 가능한 시장예측을 하지 않고 수동적으로
1) OPPI - 효율성, 재조정의 시간, 극단적 포트폴리오의 문제
- 풋옵션 모사 -> 변동성 추정의 문제 (과거로부터 추정하기에)
2) CPPI - OPPI보다 단순하고 유연함
- 블랙숄즈 옵션모형이나 변동성 추정 불필요
- 주식투자금액=승수*(포트폴리오 평가액-최저 보장수익의 현재가치)

참고 자료

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