스왑시장 불균형확대

*왕*

최초 등록일: 2009.05.27
최종 저작일: 2008.10; 21페이지/ MS 파워포인트; 가격 2,000원

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1) 외국인의 국내 채권 투자 구조

A. 외환스왑 (FX swap)
외국인은 달러 매도, 원화 매입. → 환위험 헤지를 위해, BUY & SELL
헤지 후, 외국인 채권투자수익률 ≒ 채권투자수익률 - SWAPRATE
r – r* = swap rate (무위험 이자율 평가 기준)
☞ 괴리 발생시 외국인 투자자, 재정거래 기회 발생

B. 통화스왑 (Currency swap)
정의 : 거래 당사자가 계약기간의 시점과 종점에 이종통화의 원금을
교환하고 계약기간 중에는 주기적으로 이자를 교환하는 거래로
계약기간 시점과 만기시 적용되는 환율은 현물환율을 사용

계약시점 : 원화 원금 지급 / 달러원금수취 → CRS 리시브
기간 중, CRS 금리 (원화고정이자)수취 / LIBOR (달러이자) 지급
외국인 투자자, 국내채권수익률 – CRS금리 = 차익실현

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