다중회귀분석결과

소개글

이자율(interest ), 국민소득(GDP) 인 독립변수를 이용하여 통화량()이라는 종속변수에 어떠한 영향을 주는지 알아 보기 위하여 다중회귀 분석을 실시 하였다.

목차

(1) sample기간과 독립변수

(2) 변수 들의 관계 와 그래프

(3) 다중회귀분석

(4) 국민소득의 시간제거

출처

본문내용

❃ Adjusted R-squared
R-squared 통계량은 회귀선이 피설명변수의 표본관찰값을 어느정도 잘 설명하는 가를 나타내는 값을 제공한다. R-squared 는 오차제곱항의 총합계 엥 대한 회귀결과로부터 발생된 오차제곱합계의 비율로서 계산된다. 이러한 R-squared는
의 범위값을 갔고 1에 가까율수록 전반적으로 처정휘귀방정식이 실제자료에 더적합하다. 시계열 자료를 이용할 경우 0.9이상 이면 적합도가 상단히 높은 것으로 나타 난다.
Adjusted R-squared 는 로 관찰한다. 여기에서 n은 관찰치의 총수 ,k 는 추정계수의 수이다. 위의 회귀결과 n=37 개 2개의 독립 변수를 추정하였고 그 회귀 분석에 Adjusted R-squared 의 값은 0.93************* 을가지고 R-squared 의 값 (0.9*************) 과 거의 차이가 없으므로 높은 Adjusted R-squared 값을 가지기 때문에 회귀분석의 설명변수의 통계적 유의 수준이 높다.

- 다중공선성
다중공선성은 각 독립변수간에 상관관계가 존재 한다는 것을 뜻한다. 다중공선성이 발생한 이유는 시간이 강한 추세를 가지고 있기 때문이다. 이 레포트에서 실행한 다중회귀는 시간에 따른 자료 변수로서 다중 공선성이 나타 날수 있다.

.
.
㈁ 다중공선성은 t값에 의해 판단 되어 진다.
국민소득과 이자율의 다중회귀 분석결과 t 값이 약 -2.5818 로써 t값 자체가 작다. 그러나 t의 유의수준은 유도는 37-3로 34의 자유도를 갖는다.(34의 자유도가 존재 하지 않아 자유도 30을 이용하였다. ) 즉 t분포의 유의 수준은 자유도 35, 값이 0.05 일때 의 유의 수준을 갖는다. t값이 약 -2.5818 로 유의수준 안쪽에 존재 하기 때문에

참고 자료

한국은행 경제통계 시스템 (http://ecos.bok.or.kr/EIndex.jsp)