파생상품

목차

금리선물
▶ 단기금리선물상품
▶장기금리선물상품
미국 달러 선물
CD선물
KTB선물
주가지수 선물

본문내용

금리선물

금리선물계약은 가격이 금리변동에만 영향을 받는 금융상품에 대한 선물계약이다.
금리선물은 선물에 만기가 있을 뿐만 아니라 대상자산에도 만기가 있다.
· 금리선물상품의 종류
▶ 단기금리선물상품
- 상품의 종류
CME, LIFFE, SGX, TIFFE ---- 유로달러금리선물
부산 선물거래소 ---- CD금리선물
- 가격표시
IMM방식:100 - 연리
- 유로달러금리선물 명세
거래단위 : 액면가 1백만달러
결제월 : 3, 6, 9, 12월 및 현재월
tick size : 1 basis point
tick value : 25달러(1,000,000 × 0.0001 ×90/360)
결제방식 : 현금결제방식
※ 원월물까지 활발하게 거래되므로 헤지수단으로서 역할
- CD금리선물 계약명세
대상기초물 : 잔존 만기 91일 양도성정기예금증서(CD)
거래단위 : 액면가 5억원
결제월 : 3, 6, 9, 12월
상장결제월수: 4개 결제월
가격표시방법 : 100-R(R:유통수익률)
tick size : 0.01
tick value : ￦12,500(5억원x(91/364)x0.01x(1/100))
일일가격제한폭 : 없음
거래시간 - 월 ~ 금 : 9:30 ~ 15:00 (점심시간 없이 연속 거래)
- 최종거래일 : 9:30 ~ 11:30
최종결제일: 결제월 세번째 수요일 (당일이 휴장일인 경우 순연함)
최종거래일: 최종결제일 직전 거래일
일일정산가격 :. 1. 시장종료 직전 일정시간 동안의 체결 가격을 거래량으로 가중 평균한 가격을 정산가격으로 함.

참고 자료

없음