리스크 회피와 리스크자산에 대한 자본분배

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리스크 회피와 리스크자산에 대한 자본분배

CHAPTER 6 리스크 회피와 리스크 자산에 대한 자본배분
▣ 6.1 리스크와 리스크 회피
▣ 리스크 회피와 효용가치
▣ 리스크 회피도의 추정
▣ 6.2 리스크 포트폴리오와 무위험 포트폴리오 간의 자산 분배
▣ 6.3 무위험 자산
▣ 6.4 하나의 리스크 자산과 무위험 자사능로 구성되는 포트폴리오
▣ 6.5 리스크 감내도와 자산배분
▣ 6.6 소극적 전략: 자본시장선

본문내용

CHAPTER 6 리스크 회피와 리스크 자산에 대한 자본배분
▣ 6.1 리스크와 리스크 회피
- 리스크의 부담은 프리미엄의 형태로 보상이 뒤따라야 한다는 점을 강조하기 위해 투기와 도박을 구별

◈ 투기
- ”상당한 정도의 투자 리스크를 감수하고 그에 상응하는 이익을 얻으려는 것”
- “상당한 정도의 리스크”란 리스크가 의사결정에 영향을 미치기에 충분하다는 의미.
- “그에 상응하는 이익”은 리스크 없는 대안 혹은 무위험 자산의 수익을 초과하는 기대이익.

◈ 도박
- ”불확실한 결과에 내기를 거는 것”
- 투기와의 차이는 “그에 상응하는 이익”이 빠져 있음.

◈ 경제학적으로 도박은 합리적 목적 없이 리스크 자체를 즐기는 것이고, 투기는 리스크가 내재되어 있음에도 불구
하고 유리한 리스크-수익률간의 교환관계를 인식하고 그에 따라 행동하는 것.

◈ 리스크 회피적 투자자가 리스크에 대한 보상으로 충분한 프리미엄이 필요하므로 리스크 회피와 투기는 서로 모순
되는 것은 아님 .

참고 자료

없음

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