주가-수익률 상관관계, 2종목 포트폴리오, 증권특성선

소개글

코스피, 삼성전자, 신한지주, 한국전력, SK텔레콤의
실제 3년간 주가를 바탕으로 포트폴리오 분석을
엑셀로 작성하였습니다.

목차

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본문내용

1. 위의 네 주식 중 두 종목을 선정(6가지 컴비네이션이 있을 것임)할 경우 상관관계가 가장 낮은 포트폴리오와 높은 포트폴리오가 어떤 결합인지를 제시하시오.
2. 상관관계가 가장 낮은 포트폴리오에 대하여 둘 중 한 개 종목에 대한 투자비율이 -20%에서 +120%까지 10%간격으로 변화함에 따라 포트폴리오 결합선의 형태가 어떠한 형태를 띠는가를 시각적으로 보이시오.
3. 위의 결과를 바탕으로 최소분산 포트폴리오를 제시하시오.
4. 배정된 4개의 주식에 대한 36개월 월말수익률과 36개의 한국종합주가지수(KOSPI) 수익률 자료를 모두 이용하여 네 종목에 대한 증권특성선(CL: Characteristic line)을 추정하고 이를 그림으로 보이시오.
5. 위에서 추정한 증권특성선을 이용하여 네 종목 중에서 어느 종목이 시장위험에 더 민감한지를 판단하고 그 이유를 설명하시오.
6. 체계적위험과 비체계적위험면에서 네 종목의 특성을 비교 설명하시오
7. 선정된 종목에 대하여 균형 적정수익률을 제시하시오. (무위험이자율 5.0%, 시장위험보상률 8%를 가정할 것)

참고 자료

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