선형계획의 응용

소개글

선형계획의 응용

목차

K씨의 포트폴리오 최적화
수리모형화
스프레드시트 모형화
해답보고서
민감도분석
문제1 성장형 주식에 100만원을 투자한다면 기대투자수익은 얼마나 변하는가?

본문내용

K씨의 포트폴리오 최적화
K씨는 1억 원을 갖고 있고, 투자 전문가의 자문을 기초로 K씨의 투자를 결정하려 한다. K씨는 아래 표의 투자 대안 및 투자 대안 별 예상 수익률을 얻었고, 아래와 같이 4가지의 투자지침을 마련하였다. 평균 수익을 최대화하기 위한 K씨의 포트폴리오를 선택하고 그것의 수익률을 구하라

수리모형화
의사결정변수 투자대안 j에 투자한 금액을 변수 xj로 나타낸다. j=1,‥,5.
목적함수 투자 대안별 평균 수익율과 투자 금액을 곱하여 합한 금액을 최대화한다.
제약식 주어진 조건들을 제약식으로 표현한다.
수리모형

Maximize Z=0.15x1+0.10x2+0.12x3+0.045x4+0.06x5
Subject to x1+x2+x3+x4+x5<=10000
(x1+x2)<=0.70(x1+x2+x3+x4+x5)
(x1+x2+x3)>=0.50(x1+x2+x3+x4+x5)
(x1+x2+x3+x4)<=0.80(x1+x2+x3+x4+x5)
-0.45x1+0.04x2-0.04x3+0.035x4+0.06x5>=0.04(x1+x2+x3+x4+x5)
X1,x2,x3,x4,x5>=0

참고 자료

없음