여신관리

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여신관리

목차

3.1 정성적 모형(qualitative models)
1. 차입자의 고유요인
(1) 평판
(2) 레버지리
(3) 이익의 변동성
(4) 담보
2. 시장요인
(1) 경기변동
(2) 이자율수준
3.2 신용평점모형
1. 선형확률모형
2. Logit모형
3. Probit모형
4. 선형판별분석모형
1.81 미만 : 부도리스크 높음
1.81~2.99 : 부도리스크 확정
3. 이러한 모형들이 채무이행 여부의 결정에 중대한 영향을 미칠 것으로 보이는 비계량적 요소들을 완전히 무시하고 있다.
4. 금융기관들이 각기 보유하고 있는 채무불이행기록들은 통합되어 있지 않다.
4.1 신용할당의 개념
4.2 정보의 비대칭
4.3 암묵적 계약
4.4 고객관계
1.1 대출금의 약정수익률
1. 대출이자율
2. 대출관련수수료
3. 대출에 대한 신용위험프리미엄
4. 대출담보
5. 기타 비가격 항목들(특히, 보상잔고와 지급준비율)
1.2 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 규제하의 대출전략
1. 대출포트폴리오 구성의 다양화 및 사후관리 철저
2. 신용평가의 철저와 충분한 대출마진의 확보
3. 대출채권 위험가중치의 경감
2.1 예금이자율과 시장이자율
2.2 기대요소
3.1 상한금리부 대출

본문내용

08 대출관리
제1절 대출관리의 중요성
대출서비스(또는 신용공여)는 은행의 가장 큰 수입원천으로서 제일 중요한 기능 중의 하나이다. <표>에 나타난 바와 같이, 은행들의 총수입 중에서 대출관련 수입비율은 1996년 55.73%에서 2005년 49.3%로 약간 그 비중이 줄어들기는 했지만 여전히 수익의 대종을 차지하고 있다. 이처럼 은행업에서 대출이 중요한 이유는 무엇인가?
첫째, 은행들의 유가증권 투자비율이 점차 증가하고 있다고 해도 여전히 자산 중에서 대출이 차지하는 비중이 제일 크며 수익률도 가장 높고 동시에 위험도 가장 큰 항목이기 때문이다.
둘째, 금융기관들은 대출을 통하여 기업이나 가계에 투자나 소비를 위하여 필요로 하는 자금을 공급해주고, 또한 이를 통하여 고객관계(customer relations)를 수립하고 유지해 나간다. 특히 고객에 대한 정보비대칭(information asymmetry)문제를 해결하여 신용위험을 크게 줄일 수 있기 때문에 금융기관의 경영성과를 안정시키는 효과가 있다.
셋째, 대출은 시간과 위험에 대한 선호도 및 투자기회를 이용하고자 하는 여러 경제단위 사이에 자원을 재배분하는 중요한 수단이 되며 소득 재분배효과(income redistribution effect)까지 기대할 수 있다.
마지막으로, 대출금의 효과적 관리가 금융산업 전체의 발전을 가져온다는 의미에서 대출관리는 금융발전의 필요조건이 된다.
제2절 신용도와 신용위험
<표>에 의하면 기업들은 전반적으로 기업어음과 회사채 발행비중을 꾸준히 높이는 직접금융방식으로 자금을 조달하여 이자율이 높은 당좌대출, 신탁대출과 투자금융회사 대출을 상환함으로써 금융기관으로부터의 차입금을 감소시키고 있다.

참고 자료

없음