상품선물과 옵션의 이론과 실제-선물,옵션 모의거래 보고서
- 최초 등록일
- 2012.04.17
- 최종 저작일
- 2012.04
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소개글
상품선물과 옵션의 이론과 실제-선물,옵션 모의거래 보고서
목차
1. 시나리오
2. 거래대상 상품의 개요
3. 거래 내용
4. 마치며
본문내용
1. 시나리오
밀가루와 설탕을 취급하여 가공하는 미국회사의 입장을 가정했다. 따라서 거래 대상 품목은 밀가루와 설탕이었다. 밀가루는 CME거래소에서 거래되는 Wheat 9월물(종목코드: ZWU11)로 하였고, 설탕은 ICE거래소 거래되는 Sugar - World No.11 10월물(종목코드: SBV11)로 하였다.
투입물인 밀가루와 설탕의 구매와 가공물의 판매 사이에는 시차가 존재하므로 투입물 가격과 산출물 가격은 관계성이 적다. 따라서 이 기업은 투입물의 가격을 미리 설정할 필요가 있다. 따라서 이 기업은 매입헷지를 한다.
2. 거래대상 상품의 개요
1) 밀가루
Contract Size
5,000 bushels (~ 136 Metric Tons)
Deliverable Grade
#2 Soft Red Winter at contract price, #1 Soft Red Winter at a 3 cent premium, other deliverable grades listed in Rule 14104.
Pricing Unit
Cents per bushel
Tick Size
(minimum fluctuation)
1/4 of one cent per bushel ($12.50 per contract)
Contract
참고 자료
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=23
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/files/Gulf_Basis_2008_Update_English.pdf 편집
http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3023-cashprices-20110609.html?mod=mdc_pastcalendar
http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3023-cashprices.html?mod=mdc_pastcalendar
https://www.theice.com/FuturesUSReportCenter.shtml 에서 해당 부분 발췌 편집
6)과 같음
https://www.theice.com/publicdocs/futures_us_reports/sugar/Sugar_Spot_Price06092011.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/futures_us_reports/sugar/Sugar_Spot_Price06202011.pdf