[금융시스템]금융시스템의 기능, 금융시스템의 재구축, 금융시스템의 선택, 금융시스템의 스트레스테스트, 금융시스템의 취약성평가, 금융시스템의 외국사례, 금융시스템의 안전성강화대책

목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 금융시스템의 기능

Ⅲ. 금융시스템의 재구축
1. 건전성 규제의 강화와 은행산업의 경쟁력 제고
2. 자본시장의 발전과 기관투자가

Ⅳ. 금융시스템의 선택

Ⅴ. 금융시스템의 스트레스테스트

Ⅵ. 금융시스템의 취약성평가
1. 위험평가(risk-assessment)에 의한 취약성 평가
2. 금융감독 제도와 금융시스템의 취약성

Ⅶ. 금융시스템의 외국사례

Ⅷ. 금융시스템의 안전성강화대책
1. 중요 업무를 규정할 것
2. 적정한 복구 및 재개 목표를 결정할 것
3. 복구 및 재개 목표를 달성하기 위해 충분한 원격지 자원을 유지할 것
4. 복구 및 업무재개 시설을 규칙적으로 사용하거나 테스트할 것

본문내용

한국의 외환위기에서 얻은 교훈은 금융부문의 건전성과 적절한 규제 및 감독이 만족되지 않는 상황에서의 자본자유화는 자유화 속도에 관계없이 문제가 발생한다는 것이다. 따라서 자본자유화 이전에 그 전제조건인 금융부문의 건전성 확보와 규제 및 감독의 강화가 필수적이라고 할 수 있다. 이와 같은 전제조건을 만족시키지 않은 상태에서의 단계적 자본자유화는 한국의 경우와 같이 금융기관을 통한 과다해외차입과 채무구조의 단기화, 역외금융의 과다팽창을 초래하였다. 금융부문의 건전성과 규제 및 감독에 대해서는 다음 2절과 3절에서 다루기로 하고 이 절에서는 자본자유화의 국제적 효과에 대한 대응방안을 고려해 보겠다.

<중 략>

1. 위험평가(risk-assessment)에 의한 취약성 평가

□ 이는 금융시스템의 취약성을 평가하는 기존의 대표적인 방법으로서, 건전성지표 또는 위험측정모형을 통해 개별금융기관의 위험과 위험에 대한 노출(exposure)을 양적으로 계량화하여 시스템의 취약성을 평가
ㅇ 거시건전성 지표와 스트레스 테스트(stress test) 등 위험측정기법을 이용하며 주로 금융기관의 단기적이고 명시적인 위험을 측정하는 데 이용

□ 거시건전성 지표(macroprudential indicators)는 크게 i)금융위기에 선행하는 거시경제지표와 ii)총량적 미시건전성 지표로 나누어짐

<중 략>

3. 복구 및 재개 목표를 달성하기 위해 충분한 원격지 자원을 유지할 것

― 주요 시장참가기관은 최소한 복구 목표시간내에 그들의 업무를 재개하기 위해 충분한 원격지의 인원, 장비, 데이터를 갖춘 백업시설(데이타 및 운영을 위한 자체 백업시설의 구축 또는 원격지의 외주시설 이용 등)을 보유해야 함
ㅇ 이는 단일의 광범위한 규모의 장애발생시 주 전산시설과 백업시설 그리고 양쪽의 인력을 동시에 활용하지 못하게 되는 위험을 최소화하는 것을 목적으로 함
― 핵심 청산 결제기구들의 경우에도 중요업무를 목표시간내에 완전히 복구 및 재개하기 위해 충분한 원격지 자원을 보유해야 함

참고 자료

김주철(2003) : 금융시스템의 스트레스 테스트 방안, 한국은행
김동환(2012) : 금주의 논단 : 은행인가 시장인가 : 금융시스템의 기능 변화와 발전 방향, 한국금융연구원
서상원(2010) : 금융 시스템리스크를 감안한 금융기관 자기자본 규제정책, 한국금융학회
은행국 금융시스템분석팀(22002) : 금융시스템 스트레스 테스트의 이해, 한국은행
한국개발연구원(2001) : 금융산업 발전방안 : 금융시스템 개혁을 위한 부문별 주요과제
한국금융연구원(1999) : 연구원자료 한국 금융시스템 재구축 방안