위험관리시스템(리스크관리시스템,VaR)의 필요성, 위험관리시스템(리스크관리시스템,VaR)의 고려사항, 위험관리시스템(리스크관리시스템,VaR)의 델타분석방법, 위험관리시스템의 방향

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 정의

Ⅲ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 필요성

Ⅳ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 고려사항
1. 시스템의 구축범위
2. 시스템에 대한 통제능력
3. 기타 고려사항

Ⅴ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 역사적 시뮬레이션분석방법

Ⅵ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 델타분석방법

Ⅶ. 향후 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 방향
1. Front Office System(Trading System)
2. Back Office System
3. Middle Office System(Risk Management System)

Ⅷ. 결론

본문내용

구조조정의 과정이 끝나고 은행산업의 새로운 경쟁구도가 정립되는 시점에서 과연 은행은 어떠한 역할을 하게 될까? 즉 은행권이 안정을 찾게 되는 시점을 볼 때 자본시장의 정상화에 따라 간접금융시장보다 직접금융시장이 빠르게 성장하게 됨으로써 지금과 같은 대기업 위주의 자금공급이라는 은행의 역할은 급속히 축소될 것이다. 즉 대기업의 탈은행화와 대규모의 국공채 발행에 따라 직접금융시장이 활성화되는 반면, 간접금융으로서의 은행업은 직접금융을 통한 자금조달이 어려운 중소기업이나 주택 혹은 내구재 등을 중심으로 한 소비자금융을 주무대로 하여 발전할 수밖에 없는 상황이 펼쳐질 것이다

<중 략>

위험관리 시스템의 구축범위는 회사의 규모와 트레이딩 상품의 구성내역 등 영업형태를 고려하여 결정하여야 한다. 무조건 최첨단의 테크날러지를 사용하겠다는 욕심보다는 당장의 영업환경에 적합하고 필요한 시스템을 구축하는 것이 필요하다. 우리 금융기관의 경우 거래하고 있는 상품의 종류가 대부분 우리나라의 금융상품이며 주식 채권과 같은 전통적인 상품이 주를 이루고 있으며 최근 주가지수 선물과 옵션의 거래규모가 늘어나고 있으나 아직까지 이색옵션과 같은 장외 파생상품의 거래비중은 매우 작다. 외국의 금융상품 거래규모가 미미한 상황에서 주로 외국 금융상품의 위험측정에 초점을 맞춘 위험관리 시스템들은 실제로 우리가

<중 략>

이는 우선 실수요자인 금융기관에서 자신들이 가지고 있는 현재 포지션에서 어떤 방법으로 측정되는 VAR모형을 이용하는 것이 위험에 대한 적절한 수치인지에 대한 관심이 높은 상황에서 모형설립에 대한 방향을 제시해 줄 수 있을 것이다. 또한 우리 금융감독원에서도 내부모형을 이용한 VAR산출치를 자기자본규제시 이용할 수 있도록 하는 방안을 제시하고 있다. 그러나 각 금융기관이 이용하고 있는 VAR산출 모형이 적절한 것인지를 판단하여 그들이 제시하는 VAR수치를 어느 정도로 인정해 줄 것인가를 결정하는 것은 감독규제기관의 부담으로 되돌아 온 상황이다

참고 자료

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이상호, 위험관리 시스템의 실효성 제고 방안, 한국화재보험협회, 2003
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