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- 최초 등록일
- 2013.04.16
- 최종 저작일
- 2013.04
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목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 은행리스크(은행위험)의 의미
Ⅲ. 은행리스크(은행위험)의 유형
Ⅳ. 은행리스크(은행위험)의 요소
Ⅴ. 은행리스크(은행위험)의 현황
Ⅵ. 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률)
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 관리조직
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 방안
Ⅸ. 결론
본문내용
Ⅰ. 서론
뱅커스 트러스트는 금융자산의 가치변동, 즉 리스크를 인식하고 계량화할 수 있는 위험자본평가시스템인 RAROC을 개발하였다. RAROC은 한마디로 잠재위험을 최대손실액으로 계량화한 후 이 위험에 99% 대응하기 위해 필요한 자기자본량으로 계산하는 것이다. 이 때 자산보유기간을 1년으로 가정하고 세후기준으로 계산한다. 여기서 위험을 계량화하는 도구로 사용하는 것이 VaR이며, 이는 포트폴리오로부터 발생할 수 있는 최대손익액을 과거의 통계자료를 이용해 추산하는 것이다.
RAROC의 측정은4단계로 이루어지는데, 1단계는 은행의 모든 활동과 상품을 분해한 후 이를 기본 위험군으로 분류한다. 예를 들면 5년 만기 미국국채(T-Bond)포지션은 미연방정부의 신용위험과 5년 이자율 위험으로 분해 된다.
2단계는 각각의 위험군 별로 위험량을 계량화한다. 각각의 기본위험군은 표준화된 시장의 대표자산을 이용하여 측정한다. 여기서 대표자산은 널리 유통되는 자산(예:5년 만기 T-Bond)을 이용함으로써 시장가격을 손쉽게 구할 수 있다.
3단계는 각각의 위험 유형군 별로 과거 3년간 대표자산의 가격변동성(Volatility)을 이용하여 위험계수를 계산한다. 가격변동성은 과거 3년간의 주간 가격변동의 표준편차로 정의되며, 그 산식은 다음과 같다.
RAROC위험계수 =2.33×주간가격변동성×√52 ×(1- 법인세율)
여기서 주간 가격변동이 정규분포를 형성한다고 가정하는 경우 주간가격변동성의 2.33배는 통계적으로 99%의 확률을 갖는 가격변동이다. 또한 주간 가격변동을 연간 가격변동으로 환산하기 위해 52의 제곱근을 곱하였으며, (1-법인세율)은 소요자본액(위험자본액)을 세후기준으로 산출하기 위한 변수이다.
4단계는 각각의 위험군별로 요구되는 RAROC자본량을 계산한다. 그런데, RAROC자본량을 계산할 때 포트폴리오를 구성하고 있는 자산간의 상관계수를 고려하여야 한다. 대부분의 포트포리오는 다양한 시장에서 다양한 상품으로 구성되며 여기에 내재된 리스크 또한 여러가지 형태로 이루어져 있다.
참고 자료
권재필(2009) - 우리나라 은행의 리스크 평가 모형, 연세대학교
박영석(2010) - 은행의 리스크 지배구조와 예금보험, 예금보험공사
이동익(2004) - 은행 리스크리뷰, 예금보험공사
오완근 외 2명(2007) - 대형화ㆍ겸업화가 은행 리스크에 미치는 영향, 예금보험공사
진희(2008) - 규칙기반추론과 사례기반추론을 이용한 은행 리스크 관리 시스템, 숭실대학교
조응규(2004) - 은행 리스크관리의 현황 및 전망, 전국은행연합회