신용리스크(신용위험), 리스크프리미엄(위험프리미엄), 보험회사리스크(보험회사위험), 외환결제리스크(외환결제위험), 금리리스크(금리위험),주식리스크(주식위험),운영리스크(운영위험)

목차

Ⅰ. 신용리스크(신용위험)
1. 신용리스크는 거래상대방의 채무불이행으로 인해 경제적인 손실을 입을 리스크로 정의되며 대출채권의 형태로 자산을 운용하는 은행과 같은 금융기관의 가장 중요한 리스크임

2. 신용리스크를 관리하기 어려운 것은 거래처의 부도가능성이나 부도 발생시 예상손실과 같은 신용리스크의 구성요소가 금융기관과 독립적으로 발생하기 때문

3. 대출채권의 매각이 어려운 이유
1) 가격형성(pricing)의 어려움
2) 매수자(투자자) 탐색의 어려움
3) 경영목적상 매각 기피
4) 법적 제도적 제약
5) 매각 관련비용 부담

4. 신용리스크와 시장리스크 관리수단 비교

Ⅱ. 리스크프리미엄(위험프리미엄)
1. 글로벌위험 프리미엄에 관한 연구
2. 환위험 프리미엄에 관한 연구
3. 컨트리리스크 프리미엄에 관한 연구

Ⅲ. 보험회사리스크(보험회사위험)

Ⅳ. 외환결제리스크(외환결제위험)

Ⅴ. 금리리스크(금리위험)

Ⅵ. 주식리스크(주식위험)

Ⅶ. 운영리스크(운영위험)
1. 운영리스크의 정의

2. 운영리스크 관리의 절차
1) 제 1단계 : 운영리스크관리정책 수립
2) 제 2단계 : 개별영업부문의 운영손실사건이 사건타입과 연결될 수 있도록 정의
3) 제 3단계 : 운영리스크의 측정
4) 제 4단계 : 운영리스크 익스포져의 관리방법 결정
5) 제 5단계 : 성과평가
6) 제 6단계 : 보고체제 수립
7) 제 7단계 : 리스크분석

3. 운영리스크의 형태

본문내용

Ⅰ. 신용리스크(신용위험)

1. 신용리스크는 거래상대방의 채무불이행으로 인해 경제적인 손실을 입을 리스크로 정의되며 대출채권의 형태로 자산을 운용하는 은행과 같은 금융기관의 가장 중요한 리스크임

ㅇ 시장리스크기준 자기자본비율을 계산하는 국내은행들의 경우 리스크 종류에 따른 소요자기자본 구성내용을 살펴보면 소요자기자본 중 신용리스크에 대한 부분이 전체의 98.59%를 차지하고 있음

2. 신용리스크를 관리하기 어려운 것은 거래처의 부도가능성이나 부도 발생시 예상손실과 같은 신용리스크의 구성요소가 금융기관과 독립적으로 발생하기 때문

ㅇ 이러한 신용리스크의 특성은 주가나 환율 등 시장리스크의 경우에도

<중 략>

「보험회사의 리스크관리 모범규준」에서는 처음으로 보험회사 리스크를 보험리스크, 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 경영리스크 등 5가지로 정형화하여 이들 리스크의 관리방법 등을 제시하고 있는데, 이러한 보험회사의 리스크분류는 보험회사의 경영환경변화와 밀접한 관련성이 존재하기 마련이어서 일반적으로 보험회사의 리스크는 시대적 환경에 따라 분류가 보다 세분화되고 구체화되어 가고 있는 추세라 할 수 있다.
즉 보험회사의 경영, 보험회사의 리스크분류, 보험회사의 리스크관리시스템간에는 정의 상관관계가 있어 보험회사의 리스크 종류가 다양화됨에

<중 략>

□ 운영리스크의 손실분포는 신용리스크의 분포와 유사하게 skewed된 형태를 갖는 것으로 알려져 있음
ㅇ예상손실(Expected loss) : 정상적인 영업을 수행하면서 발생할 것으로 예상하는 운영상의 손실금액임. 이 금액은 영업상의 원가로 흡수되는 것이며 연간 사업계획을 통해 미리 비용으로 예상하거나 상품이나 서비스의 가격결정에 포함할 수 있음
ㅇ예상하지 못한 손실(Unexpected loss) : 이 손실은 일정 신뢰수준하에서 계산되는 운영 VaR금액이며 이 금액을 흡수하기 위해서는 경제적 자본(위험자본)이 배분되어야 함

참고 자료

류건식 외 1명, 보험회사 리스크관리 수준의 국제비교분석, 한국보험학회, 2004
세이안 채터리지 저, 임정재 역, 리스크에 과감히 맞서라, 럭스미디어, 2005
이승우, 신용리스크관리, 손해보험협회, 2001
이상영, 리스크 프리미엄이 포함된 이자율평가조건을 중심으로, 경희대학교, 2011
이영호, 우리나라 기업의 외환리스크관리환경에 관한 연구, 고려대학교, 1988
정진택, 주식시장의 리스크와 수익률에 대한 연구, 경희대학교, 2009