[은행 신용평가][은행신용평가 감독]은행 신용평가의 주기, 은행 신용평가의 신용등급, 은행 신용평가의 시스템, 은행 신용평가의 감독과 통제, 향후 은행 신용평가의 내실화 방안

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 은행 신용평가의 주기

Ⅲ. 은행 신용평가의 신용등급

Ⅳ. 은행 신용평가의 시스템
1. 포괄성(comprehensiveness)
2. 완전성(completeness)
3. 복잡성(complexity)
4. 부도율의 정의(PD definition)
5. 단일성(monotonicity)
6. 정교성(fineness)
7. 신뢰성(reliability)
8. 사후검증(backtesting)
9. 정보의 효율성(informational efficiency)
10. 시스템 개선(system development)
11. 데이터 관리(data management)
12. 인센티브 부여(incentive compatibility)
13. 내부 통제(internal compliance)
14. 외부 통제(external compliance)

Ⅴ. 은행 신용평가의 감독과 통제
1. 개요
2. 책임분담
3. 시스템 개발 및 보강(System Development and Enhancement)
4. 신용평가절차의 적정성 검증(Validation of Rating Process)

Ⅵ. 향후 은행 신용평가의 내실화 방안
1. 신용평가지원 데이터베이스 확충
2. 신용평가시스템의 정확성 확보
3. 신용평가시스템의 활용도 제고
4. 선진적 여신문화의 정착

Ⅶ. 결론

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 서론

은행 구조조정 과정에서 발생한 대출의 감소 현상은 일반적으로 불려지는 “신용경색"보다는 보다 엄밀하게 ”자본경색(capital crunch)"라고 하는 것이 타당할 것이다. 여기서 "자본경색“이란 은행들이 자기자본기준을 충족하기 위해 균형금리수준에서도 대출을 기피함으로써 심각한 자금 부족을 야기하는 현상을 말한다.
신용경색이 금융기관과 자금수요자들에게 미치는 경로는 신용경로(credit channel) 이론으로 설명되는데 신용경로는 “대차대조표효과(balance sheet effect)”와 “대출효과(lending effect)”의 두 가지 경로를 통해 금융시장과 자금수요자에게 전파된다(Berneke and Gertler(1995), Hubbard(1995)). 그러나 한국의 경우는 예금감소 등으로 인해 대출이 감소하는 대출효과가 작용했을 가능성은 낮은 것으로 보인다. 왜냐 하면 외국 자본의 유입을 촉진하기 위하여 고금리 정책을 요구했기 때문에 시장금리가 급등하였으며, 상반기동안은 고금리 상태가 지속되었다. 그러나 시장금리의 앙등과 이에 따른 은행 예금금리와 시장금리간의 격차는 확대되었음에도 불구하고 예금고갈(deposit drain) 현상은 발생하지 않았기 때문이다. 반면에 앞의 통계분석에서 나타난 바와 같이 국내은행들은 자산포트폴리오의 위험을 낮추기 위해 포트폴리오를 재구성한 측면이 강하므로 신용경색이 실물경제에 전파된 경로는 대차대조표효과로 설명할 수 있다.

<중 략>

◦ 모든 조사대상은행에 있어 대기업에 대한 신용등급은 심사역(CS)에 의해 승인되어야 하며, 절반 정도의 은행은 마케팅담당자(RM)가 최초 신용등급을 제안할 수 있다.
◦ 중소규모 여신의 경우에는 최초 신용등급이 마케팅담당자(RM)에 의해 제안되는 것이 일반적이나, 반드시 심사역(CS)의 승인을 받도록 하고 있다.

◦ 거의 대부분의 은행이 신용등급 부여의 정확성 및 일관성을 위해서는 여신문화(credit culture)가 매우 중요하다고 지적하였다.

□ 대체로 은행들은 여신감리기능에 관한 정보는 거의 제공하지 않았다.

◦ 일부 은행은 여신감리역이 표본추출을 통해 여신을 감리하고 있다고 답변하였으며, 이 경우 여신감리대상 여신은 리스크가 높은 등급 및 여신편중도가 증대하고 있는 부문에서 선택되는 것이 일반적이다.

참고 자료

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류석일(2012) : 개인 신용평가 제도 현황 및 개선방안, 한국소비자원
이정권(2005) : 은행 개인신용평가제도 연구 : 국내은행의 사례를 중심으로, 경기대학교
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