증권투자론 과제

소개글

증권투자론 과제로 솔류션이 없는 부분을 충족하게
해결해 줄수있습니다.

수식이 포함된 자료입니다.

목차

I.5번 주식 A와 주식 B의 수익률이 다음과 같다.
(1)두 주식의 기대수익률을 계산하시오.
(2)두 주식의 수익률의 표준편차를 계산하시오
(3)두 주식의 공분산을 계산하시오

II.6번 효용함수가 다음과 같을때 투자자 홍길동의 위험회피도는 4이고 김철수의 위험회피도가 6이라면 문제 5의 주식 A와 B 가운데 어떤 주식을 각각 선택하여야 하는지 설명하시오.

III.7번 다음 2개의 위험자산과 무위험자산만 존재하고 위험자산의 기대수익률, 표준편차, 시장가치가 다음과 같다.
(1) 시장포트폴리오의 구성 비율을 계산하시오.
(2) 두 자산 간의 상관계수가 0.6일때 시장포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하기.

IV.8번 현재 시장에서 10개의 위험자산이 거래되고 있으며 이 주식들의 기대수익률과 표준편차는 각각 10%와 20%로 모두 같다. 또한 모든 주식들 간의 상관계수는 0.5로 동일하다.이 10개의 주식들로 균등비율의 포트폴리오를 구성할 때 이 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 계산하시오.

V.9번 주식 A와 B의 기대수익률이 10%와 15%이고 수익률의 표준편차가 15% 20%이다.
두 주식에 각각 50%씩 투자한 포트폴리오의 표준편차가 13%라면 두 주식의 상관관계는 얼마인가?

VI.10번 ,시장포트폴리오의 기대수익률 15%, 시장포트폴리오의 수익률의 표준편차 25%, 무위험 이자율 8%
(1)자본시장선을 구하라.
(2) 무위험자산에 70% 위험자산에 30%를 투자한 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하시오.
(3) 무위험자산과 시장포트폴리오를 섞은 포트폴리오로부터 12%의 수익을 기대해야할 때 부담하여야 하는 위험, 즉 표준편차는 얼마인가.

본문내용

(2) 무위험자산에 70% 위험자산에 30%를 투자한 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하시오.
0.3*0.15+0.7*0.08=0.101
E(R)=10.1%

0.101=0.08+{(0.15-0.08)/0.25}*ϬP
ϬP=0.021/0.28
=0.075
=7.5%

참고 자료

없음