리보사태의 원인 및 현황 분석

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 본론
1. 리보의 정의
2. 리보의 산정방식
3. 리보조작의 내용
4. 리보조작의 영향
5. 리보조작의 문제점
6. 리보조작의 결과
7. 한국판 리보사태 CD금리조작

Ⅲ. 결론

본문내용

Ⅰ. 서론
파생상품과 관련되어 물의를 일으킨 사건에 대해 어떤 것을 조사할 것인지 고민하던 중 최근 리보 조작 이라는 것에 대해 뉴스에서 본 기억이 떠올라 리보조작사건에 대해 조사하기로 마음 먹었다.
리보조작사건 이란 영국계 은행 바클레이스가 리보(London Inter-Bank Offered Rate) 조작 의혹으로 금융당국 조사를 받았다. FT(파이낸셜타임즈)는 바클레이스에 대한 조사가 은행 간 정보 공유를 제한한 ‘차이니스 월’을 위반했는지 여부를 입증하는 데 초점을 맞추고 있다고 전했다.
리보란 ‘영국 은행 연합회가 20개 은행을 대상으로 은행간 차입금리 정보를 받아 평균해 매일 전 세계 10개 통화에 대해 발표하는 금리 지표로 전 세계 350조 달러 규모 금융 거래 기준으로 쓰이는 금리’이다. 금융기관이나 기업들이 거래를 할 때에는 리보에 가산금리를 붙여 거래를 한다.

<중 략>

CD금리는 금융투자협회가 하루에 2번 증권사로 부터 CD금리를 보고 받아 최고·최저 금리 2개를 제외한 8개 수치를 평균해 고시한다. CD금리가 최근 CD금리가 시장상황을 반영하지 못하게 된 이유는 은행들이 CD를 발행하지 않아 거래량이 없기 때문이라는 것이 중론이며 그 이유는 금융감독 예대율 규제로 시중은행들은 예금 대비 대출의 비율을 2013년 말까지 100% 이하로 낮추어야 하는 상황인데 금융 당국이 기존에 예금으로 인정되던 CD 금리를 예금에서 제외했고, 이 때문에 은행들의 CD 발행을 급격히 줄게 된 것으로 분석된다. 그럼에도 불구하고 CD금리에 연동된 대출의 비중은 아직도 높은 수준이며 CD금리 연동 파생상품 규모 역시 4500조원으로 파악되고 있으며 대출을 취급하는 은행은 CD 금리가 시중금리보다 높게 유지되면 가장 이익을 보지만 은행권들은 강력하게 부인하고 있으며 CD금리에 연동된 파생상품을 보유하고 있고 직접 CD금리를 결정하는 증권사 역시 담합사실을 강하게 부정하고 있다.

참고 자료

없음