제10장 최적포트폴리오의 선택-1

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(1)분산은 두 주식이 20%로 동일하고 기대수익률은 C가 A보다 높기 때문에() 위험회피형 투자자는 주식 C에 투자하는 것이 합리적이다.
(2)위에서와 같이 주식 A에 투자한 것은 합리적이지 않다. 주식 C에 투자하는 것과 A,C에 투자하는 것 중에서는 A,C에 투자하는 것이 보다 합리적이다. 왜냐하면 주식 A와 C의 기대수익률간의 상관계수가 -0.5이므로 포트폴리오 투자에 따른 위험분산효과가 발생하여 기대효용의 증가가 발생하기 때문이다.
(3)주식 A는 주식 B와 비교하여 기대수익률이 작은 반면에 위험도 작다. 따라서 A를 선택한 홍민기가 B를 선택한 홍딸기보다 위험회피도가 크다.

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