아주대 기술과 경영 과제 (기업조사, 재무제표 분석) A+
- 최초 등록일
- 2014.06.27
- 최종 저작일
- 2013.12
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소개글
"아주대 기술과 경영 과제 (기업조사, 재무제표 분석) A+"에 대한 내용입니다.
목차
1. 여러분이 분석 대상으로 선정했던 기업의 주가를 조사해 보시오. (조사시점이 언제인지를 명시하시오)
2. 어떤 투자자가 아래 표에 제시된 두 주식, A와 B에 대해 100만원을 투자하려고 한다.
본문내용
(1) 주식 A에 80만원, 주식 B에 20만원을 투자하는 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하시오.
기대수익률: 6.7% 표준편차: 0.172626
(2) 주식 B에 200만원 어치를 공매하여 A에 300만원을 투자하는 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하시오.
기대수익률: 7.8% 표준편차: 0.02222
(3) (1)의 포트폴리오와 (2)의 포트폴리오 중 어느 것이 더 효율적인가? 이 그 이유는 무엇인가?
(2)의 포트폴리오가 더 효율적이다 그 이유는 기대수익률도 높고 투자의 위험도를 나타내는 표준편차는 낮을수록 경제성이 좋은 포트폴리오가 되는데, (2) 포트폴리오가 (1) 포트폴리오에 비해 기대수익률도 더 높으며 표준편차가 더 낮기 때문이다. 만약에 (1)의 포트폴리오의 기대수익률이 높고 표준편차는 낮은 경우에 어느 포트폴리오가 경제성이 좋은지 가늠하기 힘든 경우가 발생한다. 이때 분산계수(= 표준편차/기대수익률)라는 것을 이용하면 된다. 이것은 분모의 기대수익률이 높고, 분자의 표준편차가 낮으면 작아지게 되는데, 이 분산계수가 낮을수록 경제성이 있는 포트폴리오다.
참고 자료
박용태, 『공학도와 경영마인드』, 생능출판사, 2013, P240
http://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%B5%EB%B6%84%EC%82%B0
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