[시계열분석] 시계열분석의 의의와 기법, 시계열의 구성요소, 비선형시계열

목차

Ⅰ. 시계열분석의 의의

Ⅱ. 시계열의 구성요소

Ⅲ. 시계열분석의 기법
1. 평활법
2. 분해법

Ⅳ. 비선형시계열
1. 진동
2. 순환
3. 성장
4. 쇠퇴
5. 재난

본문내용

I. 시계열분석의 의의
시계열분석(time-series analysis)은 일정한 시간간격을 두고 관측 ․ 수집한 자료를 분석하는 미래예측방법이다. 시간의 순서에 따라 관측된 자료를 시계열(時計列: time-series)자료라고 부른다. 우리가 자주 접하는 주가지수동향과 같은 것이 시계열자료의 대표적인 예이다. 주가지수동향표는 X 축을 시간으로 하고 Y축을 주가지수로 하여 그래프를 그린 것이다. 이런 형태의 그림으로 자료를 표시하면 보는 사람이 과거 자료의 변화 형태를 쉽게 파악할 수 있다.
시계열자료를 기록하여 분석하는 주된 이유는 미래의 예측치를 얻기 위해서이다. 예컨대 주가지수 자료를 분석하는 것도 결국은 미래의 주가지수를 예측함으로써 투자에 도움을 얻기 위한 것이다. 또 기업이 제품의 과거 수요자료를 분석하는 이유는 과거의 자료로부터 수요의 추세나 계절적 변동을 알기 위함인 것이다.

II. 시계열의 구성요소
시계열분석의 구성요소는 추세(trend), 계절적 변동(seasonal variation), 주기적 변동(cyclical variation), 임의변동(random variation) 등으로 구성된다.
첫째, 추세란 인구의 증가, 기술혁신, 관습이나 문화의 변화와 같이 장기간에 걸쳐 일정한 방향으로 지속적으로 상승 또는 하강하는 경향을 말한다.
둘째, 계절적 변동이란 동절기에 난방기기의 수요량이 증가한다든지, 여름에 빙과류의 소비량이 늘어난다든지, 봄에 건축자재 매출이 늘어나는 것과 같이 1년을 주기로 하여 반복적으로 발생하는 변동을 뜻한다. 즉 계절적 변동은 매년 같은 시기에 동일 또는 유사한 패턴으로 나타나는 규칙적인 변동요인이므로 예측하기가 상대적으로 쉽다.
넷째, 주기적 변동은 경기동향, 실업률, 패고수준, 이자율과 같이 일정한 주기를 가지고 장기간에 걸쳐 상하로 변동하는 것을 말한다.
다섯째, 임의변동은 추세, 계절적 변동, 주기적 변동에 의해서 설명되지 않는 부분으로서 예측이 곤란한 부분이다. 임의변동은 불규칙변동이라고도 하는 것으로 우연한 요인에 의해서 발생하므로 어떠한 패턴도 갖지 않는다.

참고 자료

없음