Time series Analysis(시계열분석) - 최종 과제

목차

1) raw materials & detrend
2) model selection
3) diagnosis
4) result & 나가며

본문내용

- 왼쪽의 law materials에 대한 plot을 먼저 살펴 보자. Time plot을 확인했을 때, 시간이 경과함에 따라 확연히 증가하는 trend가 존재함을 확인할 수 있다. 또 ACF plot에서도 역시 non-stationarity를 확인할 수 있었다. PACF의 경우 lag 1을 제외하고 나머지 값들이 모두 0이므로 AR(1) 모형을 고려하였으나, stationarity를 담보하기 위해 trend를 먼저 제거한 후에, 모형을 설정하기로 했다.

- 오른쪽의 plot들이 diff(1) 함수를 사용하여 1차 ploynomial trend를 제거한 모습이다. time plot을 보면 trend가 명확히 사라진 것을 볼 수 있고, 평균도 거의 일정하다고 판단했다. 또 후반부로 이르러 약간 분산이 증가하는 듯 한 경향이 있으나 유의하지 않은 정도라고 판단하여 더 이상 처리하지 않아도 stationarity를 만족한다고 생각했다.

참고 자료

없음