Multicollinearity 다중공선성 정리

목차

1. Effects of Multicollinearity
2. Multicollinearity Diagnostics
3. Model Selection

본문내용

High correlation among independent variables
Exploratory studies는 새로운 원인을 찾고자 하는 탐험적 연구로 수많은 원인후보 X에서 원인이 되는 X의를 찾고자 하는 것인데, 이때 너무 많은 X를 한꺼번에 투입할 경우 X간의 상관관계가 되는 경우에 Multicollinearity가 생기게 된다.

Problems
• unable to interpret regression coefficients
• coefficient variances are inflated, t-tests may become non-significant
• coefficient signs and magnitude non-sensical

1. Effects of Multicollinearity
다중공선성 문제가 있을 경우에 생기는 문제점은 Χ끼리 상관관계가 높을 경우 Χ가 추가될 때마다 b 의 값이 변하게 된다. 즉 b 의 값이 불안정하게 되면 b 의 분산(S_b)가 커지므로 BLUE의 조건 중 Best(Minimum Variance)를 만족시키지 못하게 된다.

참고 자료

없음