투자론 ) ETF 1개및 ETF 구성종목 중 1개를 택하여 10주동안 금요일 종가를 기준으로 거래했다는 가정을 하여 보유기간 수익률 및 Sharpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오.

목차

1. KODEX 삼성그룹 ETF 상품 설명
2. 수익률 및 Sharpe Ratio 계산 및 성과 비교
3. 참고자료

본문내용

1. KODEX 삼성그룹 ETF 상품 설명
KODEX는 삼성자산운용에서 운영하는 펀드 전반에 붙는 명칭으로, KODEX 삼성그룹 ETF는 그 중 ETF의 1좌당 순자산가치가 1조 이상의 시가총액을 가진 삼성그룹 계열사의 주가 변동과 유사하게 유지되도록 자산을 운용하는 것을 목적으로 하는 ETF이다. 포함되어 있는 자산을 표로 나타내면 다음과 같다.
KODEX 삼성그룹 ETF는 일반적인 경우 괴리율이 최대 0.3%로 매우 낮은 편이며, 추적오차율은 0.39%로 일정하게 유지되고 있다.

2. 수익률 및 Sharpe Ratio 계산 및 성과 비교
Sharpe Ratio는 자산의 수익률을 측정하는 한 가지 지표로, 위험자산에 투자하여 얻을 수 있거나 얻는 수익률에 대하여 표준편차를 통해 평가하는 방식을 사용한다. 이 Sharpe Ratio를 구하는 공식은 다음과 같다.

참고 자료

한승호. "샤프지수를 활용한 포트폴리오 보험전략의 효용가치 검증." 국내석사학위논문 국민대학교 비즈니스IT전문대학원, 2020. 서울
http://www.riss.kr/link?id=T15504667