퀀트 투자 무작정 따라하기_요약본

소개글

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목차

1. 퀀트 투자에 앞서서
1) 퀀트 투자가 무엇인지?
2) 퀀트 투자 장점
3) 투자 심리_방해요소
4) 퀀트 투자 목표
5) 소프트웨어_젠포트 등

2. 자산배분으로 손실 최소화
1) 돈 버는 3가지 방법
2) 자산배분 목적_포트폴리오의 MDD를 20% 이하로 낮추기 위함
3) 자산배분의 핵심 1_장기적으로 우상향하는 자산군 매수
4) 자산배분의 핵심 2_상관성이 낮은 자산군에 투자
5) 자산배분의 핵심 3_자산군별 변동성 비슷하게 유지

3. 마켓 타이밍
1) 가격을 사용한 마켓타이밍
2) 계절성_핼러윈 전략(11~4천국, 5~10지옥)을 이용한 마켓타이밍
3) 경제지표를 사용한 마켓타이밍
4) 밸류에이션을 사용한 마켓타이밍
5) 기타 전략

4. 한국 주식 종목 선정
1) 어떤 주식을 사야 하는가?
2) 개별주 퀀트 투자 개요
3) 소형주의 마법

5. 미국 주식 종목 선정
1) 한국과 미국 개별 주식 퀀트 투자 차이점
2) 미국 주식 포트폴리오

6. 무작정 따라하기 퀀트 포트폴리오
1) 퀀트 투자, 이 쉬운 것을 왜 안 할까?

본문내용

퀀트 투자에 앞서서
퀀트 투자가 무엇인지?
퀀트 투자는 한마디로 ‘레시피 투자’입니다.
1. 언제, 어떤 자산을 사고
2. 얼마나 오래 보유하고
3. 언제 기존 자산 비중을 조정하거나, 팔거나, 다른 자산으로 교체하는지, 즉 투자에 관련한 모든 의사결정이 ‘규칙대로’ 이루어지는 ‘규칙 기반 투자’ 퀀트는 영어 단어인 ‘Quantitative’, 즉 ‘계량’을 의미한다.
즉, 계량화가 가능한 지표를 사용하여 규칙을 정하여 하는 투자를 퀀트 투자라고 합니다.

퀀트 투자 장점
1. 배우기 쉽습니다.
기본적으로 투자법은 가치 투자, 기술적 투자, 매크로 투자, 정보 매매, 패시브 투자 등으로 매우 다양합니다. 하지만 위 투자 방법들은 패시브 투자를 제외한 투자 방법은 상당히 난이도가 있고, 수익을 내는 고수가 되기 위해선 많은 시간과 경험이 필요합니다.
퀀트 투자의 경우, 상대적으로 난이도가 낮고 쉽게 따라할 수 있습니다
2. 가성비가 좋습니다.
이 책에 나오는 전략들은 몇 달에 한 번 리밸런싱하면 되는 전략들이라, 몇 개월에 몇 분만 투자하고 그 사이에는 아무것도 안 해도 됩니다. 시황을 매일 살피지 않아도 되고, 경제나 정치 이슈를 전혀 신경 쓸 필요도 없이 본업에 집중하거나 취미생활을 하면 됩니다.

참고 자료

없음