[증권전략] 자본자산가격결정모형(CAPM)

*현*

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최초 등록일: 2004.11.30
최종 저작일: 2004.09; 8페이지/ 한컴오피스; 가격 1,000원

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CAPM에 관한 전반적인 내용입니다.
많은 참고가 되었으면 합니다.

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1. CAPM의 기본가정

자본시장에서는 여러 가지 형태의 자본자산이 거래되고 있으나 자유로운 자산거래를 저해하는 많은 장애적 요인이 있으며, 이러한 요인들은 자본자산의 가격결정에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치게 된다. 이처럼 복잡한 가격형성과정을 설명할 수 있는 모형을 개발하기 위하여는 복잡한 환경요인을 단순화 시키는 작업이 선행되어야 한다. 일반 재무이론에서와 마찬가지로 에서 기초하고 있는 가정을 정리하면 다음과 같다.
① 추자자들은 마코윗츠의 평균-분산기준에 따라 행동하고, 동일한 단일기간(single period)을 갖으며 위험기피적이다.
② 모든 투자자는 무위험이자율()로 제한없이 차입하거나 대출할 수 없으며, 공매(short selling)에 대한 제한도 받지 않는다.

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