[경제통계학]적응적 예상 모형의 실증 회귀분석

소개글

SAS 프로그램을 이용하여 실증 회귀분석한 내용을 바탕으로 작성한 리포트입니다. 리포트 점수가 20점 만점에 19점을 받을 만큼 좋은 평가를 받은 리포입니다. 텀페이퍼였던 만큼 내용도 충실하고, 많은 도움이 되실 것이라고 생각됩니다!

목차

Ⅰ. 서 론

Ⅱ. 본 론
1. 모형의 설정
2. 자료의 탐색
3. 추정결과와 평가
4. 추정결과의 개선 및 활용

Ⅲ. 결 론

본문내용

사회과학은 자연과학과 달리 인간의 행태에서 비롯되는 다양한 현상들을 연구하는 학문이기 때문에 하나의 완벽한 법칙에 의해 설명되기란 쉽지가 않다. 다만 과거 사람들의 여러 행태들을 수치화한 자료를 바탕으로 확률적 관계를 만들어 내어 이를 바탕으로 과거의 행태를 분석하고 또 나아가 미래의 행태를 예측해 볼 수는 것 이다. 사회과학의 여러분야가 그러하듯 경제학 역시 과거의 자료들을 바탕으로 여러 경제현상을 분석하여 사람들의 행태를 확률적 관계로 정립하고자 한다. 또한 분석된 결과를 바탕으로 앞으로 일어날 현상들을 조심스럽게 예측하기도 한다. 많은 경제학자들은 경제현상과 관련된 가설들을 만들고, 그 가설을 검증하기 위해 다양한 검증 방법, 특히 여러 통계학적 기법을 활용하여 실증 분석을 시도한다. 그리고 그 결과를 바탕으로 가설의 현실설명능력 여부를 알아본다. 이러한 경제학적 분석을 위해 쓰이는 여러 통계학의 기법 가운데 여기서는 회귀분석을 이용한 실증분석을 다루려고 한다. 회귀분석은 독립변수와 종속변수간의 인과관계를 이용하여 행하는 예측방법이다. 즉 경제변량간의 상호 관계를 수학적 함수식으로 정의하고 이 관계식을 자료를 이용하여 분석하여 경제가설의 현실타당성 여부를 판정하는 것이다. 아울러 회귀분석은 관계식이 타당하다는 전제 하에 수학적 함수식을 이용하여 독립변수로 이용된 경제 변량을 변화시켜 가며 종속변수로 정한 경제변량을 추정 또는 예측하는데 도움을 주기도 한다.여기서는 피셔의 모형을 발전시킨 적응적 예상모형을 한국 경제의 실제 관측 자료를 이용하여 실증 분석을 하고자 한다. 우선 피셔의 모형에 대한 개괄적인 설명과 함께 적응적 기대 가설에 대한 이론적 고찰을 하려고 한다. 다음으로 적응적 기대 가설 모형을 회귀분석에 알맞은 형태로 조정한 후에 실제 한국은행이 발표한 과거 한국경제의 관측 자료를 이용하여 회귀분석을 실시하고, 그 결과에 대한 분석하도록 하겠다.

참고 자료

이종원 「경제경영통계학」박영사, 2004,
박영사 경제학 대사전 (인터넷)
김유배, 「화폐금융경제학」. 1998.
한국은행 홈페이지 : 경제통계시스템
정운찬, 『거시경제론 제 5판』, 율곡출판사, 2001