신바젤협약 정리 및 대응방안

소개글

신바젤협약에 대한 정리 및 대응방안

목차

1. 머리말
- 신바젤 협약의 적용 계획, 개략적 내용 개괄

2. 본론
① 바젤 1(現협약)을 통한 규제 vs 바젤 2(新협약)를 통한 규제
: 현, 신협약에서 다루는 위험 요소 비교 분석

② Credit Risk
- Credit Risk의 정의
- Credit Risk의 측정 방법
: Quantitative vs. Qualitative Methods
- 신협약 하, 한국 금융 기관의 신용 위험 관리 방법

③ Market Risk
- Market Risk의 정의
- Market Risk의 측정 방법
: Standardized framework(표준방법) vs Internal Models(내부 모형법)
- 신협약 하, 한국 금융 기관의 시장 위험 관리 방법
: 지급 준비율이 높아짐으로써 발생할 수 있는 유동성 위기. 어떻게 대응할까.

④ Operational Risk
- Operational Risk의 정의
- Operational Risk의 측정 방법
: 도, 소매 금융 서비스 상품에서 발생하는 운영 위험
전자 transfer 시스템에서 발생하는 운영 위험
기타 운영 위험
- 신협약 하, Operational Risk 관리 방법
: 신바젤 협약이 가장 큰 변화를 가져다 줄 risk 분야.
: 운영 위험을 줄이기 위해 각종 자동 전산화 장치를 도입하는 등 IT기술과의
연관적인 분석이 요구됨.

3. 결론
- 신바젤 협약의 영향
- 국내 금융 기관의 대응책

본문내용

1. 머리말 – 신(新) 바젤협약, 무엇인가?
국제결제은행(BIS)의 바젤은행감독위원회는 BIS자기자본규제제도의 리스크 민감도를 높이고 개별 은행의 리스크 측정시 재량권을 부여하는 내용을 골자로 하는 신바젤 자기자본협약 초안을 1999년 6월 발표하였다. 바젤위원회는 2003년 4/4분기중 신협약안을 최종적으로 확정한 후 2006년말부터 바젤위원회 회원국의 주요은행을 대상으로 시행할 예정이다.
신협약안은 모두 3개 부문(Pillars)으로 구성되어 있다. 먼저 최저자기자본규제(Pillar I)는 기존의 credit, market risk에 operational risk를 추가로 감안하여 산정한 위험가중자산의 8% 이상을 자기자본으로 적립하도록 규정하고 있다. 다음으로 감독당국의 점검(Pillar II)은 은행의 자본적정성과 리스크 관리체계를 감독당국이 점검․평가하고 필요 시 적절한 조치를 취하도록 요구하고 있다. 마지막으로 시장규율(Pillar III)을 통해 은행의 리스크 수준과 자본적정성에 관한 정보를 시장에 공시하도록 의무화하고 있다.
본론 2-1. 왜 신협약안인가?
신바젤 협약은 신용위험, 시장위험을 다룬다는 점에서는 현행협약과 동일하다. 그러나 리스크 포괄범위를 확대하여 운영 위험까지 감안하여 위험가중자산을 산정한다는 점에서 현협약과 다르다. 또한 신용 리스크의 측정에 있어서도 borrower의 신용도에 따라 위험가중치를 차등 적용함으로써 좀 더 정교하게 위험도를 자산에 반영하도록 요구하고 있다. 현협약과 신협약의 차이점을 다음의 표를 통해 살펴 보자.
위의 표에서 알 수 있듯, 신바젤 협약은 현협약이 다루던 신용, 시장 위험 외에 추가적으로 영업 위험도 또한 자기자본 비율을 책정 시의 고려요소로 포함하고 있다.

참고 자료

없음