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POSCO 와 시장수익률(KOSPI)과의 상관관계 추정

*영*
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최초 등록일
2008.06.05
최종 저작일
2008.04
12페이지/ MS 엑셀
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소개글

2007년 4월 4일부터 일년간의 주가지수데이터를 이용하여
개별주식의 베타를 구한 엑셀자료입니다.

목차

없음

본문내용

회귀분석을 이용하여 POSCO의 베타를 구하였다.

`POSCO의 일일수익률 = 절편 + 베타*시장수익률 + 잔차`

위의 요약표에서 X1이 POSCO주식의 베타값이 된다. 즉 POSCO의 베타값은 1.276이다.

누적수익률

무위험 수익률을 5%라고 했을때, POSCO의 기대수익률
기대수익률 = 무위험 수익률 + [시장수익률 - 무위험 수익률]*1.276
= 0.209063

POSCO의 연간 기대 수익률은 20.9%이다.

참고 자료

없음

태그

#베타#주식베타#포스코#주가지수#기대수익률

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