[금융공학] 옵션

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최종 저작일: 2008.02; 20페이지/ MS 파워포인트; 가격 2,000원

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[금융공학] 옵션에 관한 자료

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Factors
- , : 현재와 만기의 기초자산 가격
- : 옵션의 행사가격(Strike Price = K, Exercise Price)
- : 만기까지의 기간(Time to Maturity)
- : 기초자산의 변동성(Volatility)
- : 무위험 이자율
Factors to Price 2
Price of Underlying Asset
- 주가의 상승은 Call 가격 상승을 가져옴
- 주가의 상승은 Put 가격 하락을 가져옴
Strike Price
- 행사가격의 상승은 Call 가격 하락을 가져옴
- 행사가격의 상승은 Put 가격 상승을 가져옴
Volatility
- 변동성의 증가는 Option 가격 상승을 가져옴
Factors to Price 3
Time To Maturity
- 만기의 증가는 Option의 Time Value 상승을 가져옴
- European에 비해 American이 상승폭이 커짐 (why?)
Risk free Rate

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