운영리스크 개념 및 용어 정리

소개글

요즘 금융권에서 한창 이슈가 되고 있는 `운영리스크`에 대해 정리해 둔 파일입니다.
기본 개념부터 소요 자본량 산출방법에 이르기까지 운영리스크의 전반적인 내용을
거의 커버하고 있습니다.

목차

□ 운영리스크 도입 배경
□ 운영리스크 정의
□ 신BIS협약의 운영리스크 도입 일정
□ 신BIS협약 내 운영리스크 용어
□ 운영리스크 측정 관련 용어
□ 운영리스크 손실데이터 관련 용어
□ CSA 및 운영리스크 경감 관련 용어

본문내용

□ 운영리스크 도입 배경
o 배경
- 금융기관을 운영함에 있어서 일반적인 재무리스크(시장, 신용, 금리리스크 등) 이외의 사건으로 인해 금융기관의 파산위기를 초래 할 수 있음

- 또한, 금융거래량의 증가, 복잡한 금융상품의 보편화, IT에 대한 의존도 심화, 법적 요구수준의 증가, 법적 소송의 증가 등 금융환경 변화로 운영리스크 관리 중요성 부각되었음

- 신BIS협약(바젤2)에서는 시장/신용리스크에 운영리스크를 추가하여 위험가중자산을 산정하여 BIS자기자본 산출 시에 반영토록 하고 있음

□ 운영리스크 정의
o 일반적 정의
- 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력 및 시스템 또는 외부의 사건으로부터 초래될 수 있는 손실발생 위험을 의미

o 신BIS협약 상의 정의
- 부적절하거나 실패한 내부 프로세스, 인적자원, 시스템으로부터 발생하거나 금융기관 외부사건으로부터 발생하는 손실위험으로 여기에는 소송 등과 같은 법률리스크(Legal Risk)는 포함하나 전략리스크(Strategic Risk)나 평판리스크(Reputational Risk)는 포함하지 않음

※ 운영리스크는 시장․신용리스크처럼 리스크를 노출시켜 적정 수익을 얻는 것과 달리 수익과는 직접적인 연관성이 낮아 내부통제나 리스크 경감수단을 통해 가능한 한 줄여야 하는 리스크임

o 운영리스크 관리 대상
- 재무리스크를 제외한 은행에 손실을 미칠 수 있는 모든 리스크 요인을 대상으로 함
- 그러나, 재무리스크라도 은행의 직접적인 운영상의 문제에서 발생한 경우에는 운영리스크에 포함됨
※ 재무리스크와 연계된 운영리스크 예시)
- 시장리스크 연계 : 트레이딩 부서에서 운용한도를 초과하여 투자한 자산에서 손실 발생 시, 운용한도를 초과한 금액에서 발생한 손실부분은 운영리스크로 간주 (단, 운용한도 초과 부분을 경영진에서 미리 알고 승인을 해주었을 경우에는 전략리스크로 간주하여 운영리스크에 포함하지 않음)

참고 자료

없음