KIKO (Knock-In Knock-Out)

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KIKO (Knock-In Knock-Out)

본문내용

✿ KIKO (Knock-In Knock-Out)
- 환율이 일정 범위 안에서 움직일 경우 미리 약정한 환율에 약정금액을 팔 수 있도록 한    파생금융상품.
✿ 가정
계약시 상한선(KI), 하한선(KO) 환율변동 범위를 설정학, 약정환율을 정한다.
또한 만기시점을 정하여 만기시점의 환율에 따라 손실/이득이 결정된다.
편의상, KI : 1,000원/SD, KO : 900원/USD, 약정환율 : 950원/USD 으로 가정한다.
①②③④
      KO         약정환율          KI

① 풋옵션 효력해지 : KIKO 계약상 KO 이하로 떨이지는 즉, 800원/USD 환율이 되면 계약    이 무효가 되어 계약회사는 헷지효과가 없으며 계약은행은 손실 미발생. 특히 단 한번이    라도 KO 밑으로 내려가면 그 순간 계약 무효화.
→계약 무효화로 떨어지면 떨어질수록 계약회사 손실발생
② 풋옵션 효력발생 : 두 가지 경우가 발생하나 결론적으로는 약정환율에 팔아 계약회사는    이익 발생.
    첫 번째는 한번이라도 KI 이상으로 올라가고, 만기환율이 약정환율 950원 보다 낮은        930원 일 경우
→약정환율(950원) - 만기환율(930원) = 계약회사는 20원 이익발생
   두 번째는 KI, KO 범위 안에서 움직이고 만기환율이 약정환율 950원 보다 낮은 930원     일 경우
→약정환율(950원) - 만기환율(930원) = 계약회사는 20원 이익발생

참고 자료

없음

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