[경제학]채권과옵션분석 주제에 대한 리포트

소개글

국고 채권을 8월1일부터 10월9일까지의 자료를 가지고 시장가격을 분석한 내용입니다^^
옵션의 관한 분석도 포함^^

목차

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본문내용

시도 표를 보면 국고채권 포인트가 9월7일이랑 9월15일 급하락 경향을 볼 수 있다. 채권은 금리에 따라 영향을 많이 받으므로 이때는 금리가 높았을 것이고 10월5일 이후 국고채권이 오른 것은 금리가 낮아졌을 것으로 추측된다.

옵 션
옵션은 파생 상품의 일종이며 미리 결정된 기간 안에 특정 상품을 정해진 가격으로 사고 팔 수 있는 권리를 말한다. 이러한 권리는 특정 금융 상품을 정해진 가격에 매수할 수 있는 권리를 가진 콜 옵션과, 매도할 수 있는 권리를 가진 풋 옵션이 있다 아래 그림은 7월부터 10월까지 코스피200 콜 옵션과 풋옵션의 거래계약을 그래프로 나타낸 것이다.
8월18일 콜옵션이 거래량이 하락 하여 19일부터 상승하여 9월 12일 이후 다시 하락하여 10월9일 까지 상승하고 있는 추세다. 콜옵션이 하락을 한다는 것은 팔려는 매도자는 많고 사려는 매수자가 없다는 것이다.

참고 자료

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