"듀레이션" 검색결과 181-200 / 359건

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  투자론-지청,조담 4부(10-11장) 해답 및 풀이(10장은 4,6,7,8,9,10,11,12,13번, 11장은 1~6번)

  즉, 부채의 듀레이션과 자산의 듀레이션을 일치시키는 방법을 사용할 수 있다. 부채의 듀레이션은 다음과 같이 계산된다. ... 무이표채권이므로 듀레이션은 5년.2. 영속채권의 듀레이션은 (1+Y)/Y와 같으므로 1.08/0.08 = 13.5년이다.3. ... 무이표채권의 듀레이션 = 3년영속채권의 듀레이션 = 1.08/0.08 = 13.50년무이표채권의 투자비율을 X로 놓으면(∴ 영속채권의 투자비율은 1-X) ;∴ 무이표채권에 9,048만원을

  리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.09.30 | 수정일 2022.08.08

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  보험사의 해외채권 투자

  보험사의 원화채 보유잔고 듀레이션은 2013년말 5.9년에서 현재 10.6년으로 두 배 가까이 확대됐다. ... 자산 듀레이션 확보를 위해 보험사는 보유중인 만기가 짧은 채권을 매도한 후 초장기채 매입을 확대한 것으로 보인다.

  논문 | 6페이지 | 4,900원 | 등록일 2020.11.17

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  [요약] 펀드투자상담사 요약 정리

  펀드 운용 전략(1) 적극적 채권 운용전략① 듀레이션조절전략 : 금리 하락이 예상될 때는 듀레이션을 늘리고, 반대의 경우 줄임으로써 자본이익을 최대화② 수익률곡선타기전략 : 금리수준이

  시험자료 | 35페이지 | 8,500원 | 등록일 2016.03.15 | 수정일 2016.09.21

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  파생상품론(정병대교수)- 기말고사 과제

  간략히 설명해보시오.듀레이션이 길수록 채권의 가치는 변동성이 심해진다.채권의 듀레이션에 영향을 주는 요인들을 3 가지만 들어보시오.이자지급횟수, 만기, 표면이자율금리의 하락이 예상되는 ... 선물-옵션 숙제 II주의:답안의 각 페이지에 자신의 학번과 이름이 분명히 나타나도록 프린트할 것.답안은 가급적 간략하게 작성하고 또렷하게 인쇄할 것.듀레이션과 채권의 가치변동간의 관계를

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.09.21

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  골프 코스 디자인

  Golf course designRiver Hill Country Clup 코스 총 길이 : 6296 M 코스의 특성 : 자연 그대로의 모습에 다채로운 언듀레이션이 도전의욕을 불러일으키는 ... 그린은 언듀레이션이 심한 편이고 그린 앞 대형 벙커가 있어 정확한 세컨샷과 퍼팅이 요구 된다 .River Hill Country Clup 2 Hole HDCP4 Par 5 지형 특성상 ... 우측 그린은 언듀레이션이 심하므로 핀 위치에 따라 정교한 그린 공략이 필요한 홀이다 .River Hill Country Clup 17Hole HDCP5 Par 4 가장 많은 9 개의

  리포트 | 21페이지 | 3,500원 | 등록일 2011.06.16

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  이자수입 관련 문제 해결 사례

  MMF 등 펀드의 운용규제(듀레이션 3개월 등)를 지켜주어야 했기 때문에 3개월에 한번 어음을 교체해야 하는 번거로움은 있었다.

  리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.08.16

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  재무위험관리사(국내FRM) Part4 - 신용리스크관리

  0일 경우 1-국채t/회사채tPD를 계산할 수 있는 원천채권가격(또는 채권수익률 스프레드)수익률변화 = -MD*Y(상승률)채권등급의 변화가 채권가격에 미치는 기대변화율Ex) 수정 듀레이션

  시험자료 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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  투자자산운용사 핵심 요약집(기출예상 총포함)

  듀레이션으로 이자율과 채권가격의 계산 공식정도만 외우고, 복잡한 산식은 패스하시기 바랍니다.)채권이란 무엇인가발행시장, 유통시장의 차이점에 대한 설명채권 가격결정 방법 및 실제 채권 ... 가격을 구할 수 있어야함이자율과 채권가격간에 상관관계 파악하기듀레이션, 볼록성 개념 및 만기에 따른 각 지표의 변화 방향기간구조이론의 3가지 케이스 사례와 포지션에 대한 것 숙지적극

  시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.15 | 수정일 2016.03.10

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  [금융기관론] 금융리스크관리의 중요성

  듀레이션갭을 줄이는 방법은 자산의 듀레이션을 줄 이거나 부채의 듀레이션을 늘리는 것이다. ... 즉, 위에서 든 예는 금리 상승이 예상되는 경우 자산의 듀레이션을 줄이거나 부채의 듀레이션을 늘린다고 하였는 데, 이때 거래 상대방은 반대의 포지션에 놓이게 된다. ... 듀레이션갭 측정을 통해 陽의 갭이 측정되었는 데, 향후 금리가 상승할 것 으로 예측된다고 하자.

  리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.04.10

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  경남대 2011 개인재무관리 기말 리포트 (정병대)

  베타와 듀레이션의 공통점은 무엇인가?- 주식의 베타와 채권의 듀레이션은 금리에 대한 채권가치의 민감도를 나타낸다.12.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.07.03

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  펀드,채권,ELS란 무엇인가?

  *특성-무이표채권의 듀레이션은 그 채권의 만기까지의 기간과 같다. 만기가 일정할 때 이표이자가 낮을수록 채권의 듀레이션은 커진다. ... 이표이자가 일정할 때 채권의 듀레이션은 만기까지의 기간이 길수록 증가. 채권의 만기수익률이 낮을 때 이표채권의 듀레이션은 길어진다3.채권의 실전투자? ... 듀레이션*채권에서 발생하는 현금흐름을 이들이 각기 발생하는 기간으로 가중하여 현재가치화 한 것의 합을 채권가격으로 나눈 것을 말한다.

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.05.31

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  파생상품의 평가와 헷징전략

  :채권소유자가 원리금을 지급 받는데 평균적으로 걸리는 기간채권의 듀레이션의 정의•듀레이션 D = Σ t c e－ytt=1nii•채권의 가격 B = Σ c e－ytt=1niiiB= △ ... y Σ c t e－ytt=1niii채권의 듀레이션 산식 정리4.듀레이션*가정전략1.10월 15일에 12월 만기 T-bond선물 79계약 매도 2.01월 15일에 그 매도 포지션 마감결과10월 ... 듀레이션 5. 채권포트폴리오 헷지 6. 변동금리차입의 헷징1. 스왑을 이용한 부채의 변형 2. 스왑을 이용한 자산의 변형 3. 금융기관이 개입할 때의 스왑계약 4.

  리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.05.19

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  화폐와 금융시장_연습문제_해답_(1장~8장)

  그리고 이 할인채의 듀레이션도 구하시오.① 할인채의 시장가격 P에 대해서는 p.92를 참조하세요.② 본문에서 설명한 방식으로 듀레이션을 직접 계산을 통해 구해도 되지만, 직관적으로 ... 볼 때 할인채는 정의상 만기에 현금흐름이 1회 발생하므로 그 듀레이션은 만기 N과 일치합니다.(4지 방식으로 계산하면,i_{ 2,1} ^{ e} =7%,i_{ 3,1} ^{ e} =

  리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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  [재무관리] 채권에 대한 이론

  채권가격과의 관계- 채권의 만기가 길면 길수록 채권가격의 변동폭은 커짐 듀레이션이 커짐- 표면이자율이 낮을수록 가격변동폭이 커짐 듀레이션이 커짐- 맥콜레이 듀레이션과 채권가격변동성간의 ... 이용① 채권위험의 지표로서의 듀레이션② 채권위험측정을 위한 도구로서의 수정듀레이션 : 채권가격민감도 측정채권가격의~변화(%)~=~ -(수정듀레이션) times {수익률변화(Basis ... 2차미분·수정듀레이션은 곡선상의 일정시점에서의 가격-수익률곡선의 기울기이며, 볼록성은 가격-수익률곡선과 수정듀레이션 직선간의 차이볼록성에 영향을 미치는 요인·듀레이션 (+)·현금흐름분산

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.08.31

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  보험회사의 지급여력제도

  하지만, 자산부채 사이의 듀레이션 불일치에서 발생하는 리스크가 측정 대상에서 빠져있어 리스크 측정의 정교함이 부족하다. ... 또한 외국계 보험사의 경우 안전 자산 비중이 상대적으로 높고 운용자산의 듀레이션도 길기 때문에 국내 보험사가 더 큰 하락이예상된다.2.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.11.23

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  미얀마 발전 시장 진출 검토

  은행대출이 15년 이상의 듀레이션이 불가능함을 고려하면 말이 안 되는 수준이다 2013년말 실제 미얀마 정부 대출에 대해 시장 태핑을 했더니 라이보(LIBOR)에 4~5%, 최대 12년

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.04.30

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  시장리스크(시장위험)의 의미, 시장리스크(시장위험)의 형성, 시장리스크(시장위험)의 요소, 시장리스크(시장위험)의 관리, 시장리스크(시장위험)의 자산구성, 시장리스크의 측정방법

  따른 자산관리-1960년대 대출금의 예수금초과에 따른 부채관리자금배분법, 유동성리스크 중시)-1970년대 금리감응자산과 금리감응부채를 연계하는 ALM체제만기갭 관리)-1980년대 듀레이션법

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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  [금융관리, 투자론] 금융위험의 종류와 관리기법

  이는 자산/부채의 듀레이션 측정을 통해 금리변화로부터 유발되는 자기자본의 시장가치 변화를 예측하는 기법이다.이 때 자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산의 듀레이션 ... 수평 이동이라는 듀레이션 계산상의 비현실적 가정과2듀레이션 계산을 위해 필요한 시장가격 자료가 부족하며, 특히 만기개념이 불분명한 항목의 듀레이션 산출이 어렵다.3듀레이션은 정의상 ... 금리 변화가 자산 및 부채의 순현재가치에 미치는 영향을 '듀레이션'이라는 개념을 사용하여 측정하는 기법이 금융위험 측정의 두 번째 방법인 듀레이션 갭법이다.이때 듀레이션이란 이자

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.26

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  채권

  위험측정방법 만기까지의 기간, 가중평균만기, 가중평균 현금흐름, 듀레이션.채권 발행시장의 구조 발행시장, 유통시장으로 구분 채권 발행시장의 참여자 발행자, 투자자, 투자기관으로 구분투자

  리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.12.09

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  파생상품론 리포트 - 선물-옵션

  듀레이션과 채권의 가치변동간의 관계를 간략히 설명해보시오.→ 채권의 가치는 만기(듀레이션)가 길수록 변동이 더 커진다. 즉, 채권의 가격변동 리스크는 만기가 길수록 더 크다.3. ... 채권의 듀레이션에 영향을 주는 요인들을 3 가지만 들어보시오.→ 만기, 수익률, 표면이자율4.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.04

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