"금리스왑" 검색결과 361-380 / 1,405건

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  국제재무관리 연습문제 풀이 4주차

  따라서 재무관리를 하는 사람들은 원화의 유동성 사정은 물론, 원화의 조달 금리나 예상환차익과의 격차 등 복합적인 요소까지 감안하여 포지션 관리전략을 결정해야 한다. ... 여기서 말하는 환율간의 차이가 앞서 언급되었던 스왑률, 선도환마진, 또는 스왑포인트를 의미한다. ... 직접적으로 환율을 표시하는 방법, 스왑률, 선도환마진, 또는 스왑포인트로 표시하는 방법, 선물환 프리미엄 또는 디스카운트를 연간비율로 나타내는 방법이 바로 그것이다.먼저, 직접적으로

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.05.25 | 수정일 2020.06.01

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  [상품][파생금융상품][기상파생상품][보험파생상품][금리파생상품][외환파생상품]파생금융상품, 기상파생상품, 보험파생상품, 금리파생상품, 외환파생상품, 내재파생상품, 장외파생상품

  또한 이들 파생상품을 대상으로 하는 선물 옵션, 스왑 선물, 스왑 옵션 등 2차 파생상품 이외에도 약 1,200여 종의 상품이 있으며 세계시장 규모는 12조 달러에 이르고 있다.시장경제 ... 대표적인 파생금융상품으로는 선물, 선물환, 옵션, 스왑 등을 들 수 있다. ... Caps and Floors복잡한 금리파생상품인데, 캡은 금리상승위험을 헤지하기 위해서, 플로어는 금리하락 위험을 해지하기 위해서 사용된다.⇒ 이들은 B-S의 가정을 사용하여 다룰

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.29

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  CCP,CDS,금융시스템상의문제인식,장외파생상품시장,파생상품시장의조직,CCP도입,중앙경제기구의도입

  ,이자율 스왑, CDS기본 금리 스왑상품, 외환선물,국채선물참여자전체대형 거래자,높은 신용등급의시장참여자대형 거래자,높은 신용등급의시장참여자시장조성자의 중요도중요함중요함중요함리스크 ... 1111 / 20국제금융론 4조본 론파생상품시장의 조직Bilateral OTC Market (양자간 장외파생상품 시장)- 거래소를 통하지 않고 양자간 협정에 의해 거래되는 파생상품- 금리스왑 ... , 선물금리 계정이 대표적 상품- 복잡한 구조를 갖고 있으며 금융시장 전반에 미치는 영향이 큼- 거래상대방위험 관리 : 담보물, 양자간 상계- 장점 : 운용비용 간소, 새로운 금융기법의

  리포트 | 31페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.09.18

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  현대금융의이해 국제부흥개발은행

  ‘스왑’년에 졸업하였으며, 지금은 오히려 국제부흥개발은행(IBRD)이 일본에서 차입을 하고 있다. ... 융자조건국제부흥개발은행(IBRD)의 대부 금리는 대출재원의 53% 이상을 차입에 의존하고 있어 시장금리수준을 벗어나지 못하고 있다. 1982 회계연도까지는 고정금리제 금리 자체의 변동가능성이 ... 없는 제도이다.를 채택하였으나 국제금리의 상승으로 변동금리제도로 이행하였다국제개발협회(IDA) 융자는 그 설립취지에 따라 최빈개발도상국을 대상으로 하고 있으므로 융자조건이 국제부흥개발은행

  리포트 | 22페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.11 | 수정일 2015.11.24

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  홍콩 금융시장

  홍콩 의 금융시장 _ 파생상품시장 거래종류 2007 년 4 월 2010 년 4 월 일평균 거래 비중 일평균 거래 비중 선도금리계약 0.7 4.2% 1.3 7.0% 이자율 스왑 16.0 ... 92.5% 15.8 85.4% 금리옵션 기타 장외 파생상품 0.6 3.3% 1.4 7.6% 합계 17.3 100.0% 18.5 100.0% 일평균 이자율파생상품 거래 ( 단위 :

  리포트 | 20페이지 | 2,500원 | 등록일 2017.07.03

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  환율변동보험과 이자율변도보험 발표자료

  보장환율 청약일 시장평균환율 + 스왑 포인트 = ※ 청약일 시장평균환율 : 전일 거래된 평균 거래환율 ※ 스왑 포인트 : 양국가간의 금리 차이금액 - 단기적 수출거래를 하는 기업 ( ... 이자율변동 보험 8 이자율변동 보험 개념 [ 보험가입 후 ] 수출 기업 금융기관 대 출 한국무역보험공사 고정금리 변동금리 이익금 납부 고정금리 변동금리 보험금 수령 최저 고정금리 이자율변동 ... 수출기업은 변동금리로 대출 상환금 부담 위험 증가 변동금리 돈 필요해 !

  리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.04.18 | 수정일 2014.03.01

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  [파생금융거래]파생금융거래의 개념, 파생금융거래의 유형, 파생금융거래의 구분, 파생금융거래와 장외파생금융거래, 파생금융거래와 외국환업무취급기관, 향후 파생금융거래의 전망 분석

  통화스왑 거래후 달러화금리의 변동을 헤지하기 위해 거래가 이루어진다.3. ... 인도해야할 채권의 가격이나 예금 및 대출의 금리를 미리 확정함으로써 거래일부 거래로서, 국내은행은 대고객 금리스왑거래에 따른 헷지수요와 해외 자금조달운용에 따른 금리리스크 헷지목적으로 ... 거래가 이루어지고 있다.국내기업(기관)의 외화채권 발행에 의한 자금차입이나 외화자산 해외운용과정에서 금리리스크를 헷지하기 위해 스왑거래가 이루어지고, 국내은행이 고객과의 원/달러

  리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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  [재무관리]금리리스크 관리

  스왑이란 거래당사자가 약정한 현금흐름을 서로 교환하는 계약이다.가장 일반적인 형태의 금리 스왑은 고정- 변동 금리스왑이다. ... 금리 스왑스왑이란 미리 약정한 대로 미래에 현금흐름을 교환하는 두 거래자간의 사적 계약이다. 금리스왑은 영국에서 파운드화 국외 반출을 금지하자 그 대안으로 나왔다. ... 금리스왑에서는 원금이 교환되지 않는다. 금리스왑은 변동금리 차입을 고정금리 차입으로 전환하거나 또는 반대로 전환하기 위해서 이용된다.

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.10.14

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  정부 시장개입의 정당성을 2 가지 사례를 들어 논하기

  채권 만기 때에는 외국인이 채권의 연장을 신청하지 않으면 환율과 금리가 오르고 주식과 부동산 등의 자산의 가치가 폭락하게 되면 제 2의 IMF가 발생되게 될 우려가 있었다. ... 비정상적인 환율이 러스왑의 진행으로 한국과 미국 모두에 대한 상호 이익의 전략으로 정부의 개입으로 힘을 키워야 외환시장의 안정을 추구할 수 있었다.2) 정부의 부동산 시장 개입(1)

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.09.17 | 수정일 2018.09.18

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  SSAT대비 최신 직무상식 요약

  금리스왑은 1980년대 초 유로채(Euro-bond) 시장에서 장기금리의 위험관리를 위해 시작되었으며, 우리나라에서는 외환위기 이후 원화스왑 시장이 급속도로 성장했다. ... 금리스왑시장에서 일반적으로 변동금리는 달러화, 유로화의 경우 LIBOR를 사용하며, 원화는 CD금리(91일물)를 사용한다. ... 금리스왑의 금리(swap rate)는 자금시장의 신용 위험을 반영하고 있으며, 향후 금리변동에 대한 예상과 고정금리에 대한 수요 등에 의해 결정된다.

  시험자료 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.10.21

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  P&G Bankers1

  금리스왑과 변형 쿠폰스왑 1) 변동금리 - 고정금리 2) 수익률 변동금리 차입자의 입장 vs 고정금리 차입자의 입장 A 기업 : 변동 금리부 부채를 고정금리 Y% 부 부채로 교환 / ... 금리스왑과 변형 스왑 1) 정의 계약 당사자 사이의 주기적인 현금흐름 교환 ( 원금 , 이자 지급 ) 2) 분류 ① 금리스왑 (IRS) - 쿠폰스왑 / 인덱스 스왑 ② 통화스왑 (CRS ... 금리스왑과 변형 금리스왑의 예 수출입은행 : 외국에서 1 억달러를 고정금리 연 8% 로 10 년간 차입 : 두산중공업에 1 억달러를 리보 +2% 즉 변동금리로 대출 한국전력 : 1

  리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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  S-OIL vs GS칼텍스 경영분석

  외화자산 ·부채의 환율변동위험과 석유제품 가격변동위험을 헷지하기 위 한 통화스왑과 상품스왑 계약자주식 2.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 유형자산 29.4% 29.4% 31.5% ... 수익성 ↓ 2015년 9월 이사회에서 고도화 설비 투자 결의 수익성↑ 기대 *단위 : 천BPSD환위험관리 원유구매에 따른 환율변동 위험과 석유제품의 시장가격 변동위험에 노출 일부 변동금리의

  리포트 | 39페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.05.07

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  경제학-국제금융위기

  국제 동향 - 국제금융위기 위기의 원인 : 쉬운 통화 (easy money) 미국 내외에 잉여자본 발생과 막대한 국제통화 공급 증가 FRB( 미국연방은행 ) 의 장기간 저금리 정책 ... 사례 -AIG 와 국제 금융전염병 AIG 의 붕괴 붕괴의 원인은 자회사인 AIGFP AIGFP 런던사무소는 실적 압박 하에서 CDS( 신용부도위험보장스왑 ) 판매 CDS 의 기초신용증권은

  리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2015.12.21

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  경영학과 파생상품론 - 파생상품 시장과 실패 사례

  최근 국제 자본 시장에서 조달되는 자금의 2/3가 스왑 거래이다.금리스왑은 자산과 부채의 금리의 특성을 변형시킴으로써 스왑거래자들로 하여금 금리 위험을 헷지할 수 있게 해준다. ... 원래 금리 스왑과 통화스왑은 금리 위험과 환위험을 헷지하기 위한 수단으로 개발되었으나 차입비용의 감소나 투자수익의 증대를 위한 목적으로도 널리 이용되고 있다. ... 첫째, 일반적인 스왑거래에서는 변동금리를 LIBOR에 연동시키는데 반해 이 경우는 CP금리를 기준으로 변동금리가 결정된다.

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.07.13

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  환율의 나비효과-환율이 곳곳에 미치는 힘

  낮은 계층이라도 집을 산 차익으로 대출이자를 값을 수 있을 거라고 생각했기 때문*결과로 많은 은행들이 파생상품을 생산 (주택저당증권 부채 담보부 증권, 채권담보부 증권 ,신용파산 스왑 ... 무역흑자- 무역적자*예산낭비 감세정책 정부의 저금리 정책*이라크,아프가니스탄 전쟁으로 막대한 국방 예산 낭비이라크 점령 후 4억 달러를 들여서 증권거래소를 만든다.이라크와 미국의 증거거래 ... 연 6,50- 1.00 인하금리가 낮아지자 대출이 늘어남*미국의 대출 등급.문제는 서브 프라임 등급도 자유롭게 대출가능*은행과 비슷한 신용중개 기능을 하면서도 은행처럼 엄격하게 건전성

  리포트 | 50페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.01.15

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  국제재무관리(박영규 저) 전범위 연습문제, 요약, 기출문제 포함

  예를 들어,스위스 프랑과 달러간의 달러를 기준으로 표시한 선물환율(SF/$)은 1개월 1.7979-1.7987로 표시할 수 있다.(2) 스왑률, 스왑포인트를 표시하는 방법일반 고객이 ... 또한 미국연방은행의 통화관리방법이 금리보다는 통화량조절을 중시하게 되면서 금리의 변동성도 증가하게 되었다. ... 구체적으로 선도환율을 구하기 위해 다음과 같은 상황을 가정해보자.현물환율이 a-b이고 스왑률이 c-d(2-1) c>d 인 경우 (일반적인 경우)선도환율은 (a-c) - (b-d)(2

  리포트 | 33페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.06.22 | 수정일 2017.03.31

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  1997년 아시아외환위기와 2008년 글로벌 금융위기의 원인을 비교·분석해보시오

  북미자유무역협정인 NAFTA 또는 유럽연합인 EU와 같은 경제 협력체가 없어서 금융부분의 협력체 구성이 매우 중요하다.그 동안 아시아 지역 내에서는 채권시장 개발, 외환거래의 일종인 통화스왑 ... 외국인 투자금이 급속도로 빠지고 금융기관이 달러를 차입하는 금리가 급등했다. ... 글로벌 금융위기미국 발 금융위기의 직접적인 원인은 그간의 미국의 저금리와 주택가격 버블에 있다.

  방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.08.28

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  파생상품에 관하여

  , 금리, 채권, 개별주식, 주가지수, 일반상품개념적 거래장소장내파생상품, 장외파생상품거래목적투기적거래, 헷지거래, 차익거래파생금융상품: 거래목적투기거래 (speculation): ... 완료 = 가장 간단한 형태의 통화스왑은 자금의 최초교환 - 운용과 이자지급 - 재교환 을 통한 원상복귀의 과정스왑: 통화스왑거래STEP 1: 최초자금교환 STEP 2: 이자교환 STEP ... 파생금융상품(1) 파생금융상품 기본 개념 (2) 선도거래 (3) 선물거래 (4) 옵션 (5) 스왑파생금융상품: 개요구별기준파생상품의 분류거래형태선도거래, 선물거래, 옵션거래, 스왑거래기초자산통화

  리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.02.19 | 수정일 2017.06.19

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  금융위험관리 (Swap)

  (고정금리 차입자) - 투자자는 고정금리 차입을 변동금리 차입으로 변경하길 원함 - 스왑거래 후 : 원금 L, 만기 T, 변동금리 이자 L(r(t-1)-1)를 지급 함. ( r(t- ... 가치는 오직 최초의 Zero coupon bond price curve 에 의해 결정된다.The Swap RateSwap rate : 시점 0에서 스왑의 가치가 0이 되도록 하는, ... (t;st) – L ………………………………..(10.4)[c – r(j)]LB(j+1)j=0T-1(10.2)B(t;st) = ∑CP(t,j+1;St)+LP(t,T;St)j=tT-1스왑의

  리포트 | 15페이지 | 4,000원 | 등록일 2013.05.13

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  [경영학] 서브프라임 모기지 사태와 글로벌 금융위기의 영향

  T-bill(3개월물)과의스프레드FRB 통화스왑..PAGE:9미국 주식시장외환시장단기 금융시장의 신용경색2. ... 글로벌 금융시장에 대한 영향LIBOR(3개월물) 금리6%로 급등2008년 9월리먼브라더스 파산신청! ... 글로벌 금융시장에 대한 영향LIBOR금리안정세 회복달러 유동성 공급 확대..PAGE:102008년 9월, 리먼브라더스 사태

  리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.11.28

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