"듀레이션갭모형" 검색결과 21-36 / 36건

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  시장위험(시장리스크)의 개념, 시장위험(시장리스크)의 발전과정, 시장위험(시장리스크)의 관리, 시장위험(시장리스크)의 공시, 시장위험(시장리스크)의 자기자본규제제도,측정기법 분석

  관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. ... -RORAC모형과 결합하여 전략계획모형을 개선.-1단계 : 리스크를 요인별로 분해하여 관련 리스크를 추출한다.-2단계 : 과거3년간 자료를 이용하여 모형에 포함된 400여개의 리스크 ... 예수금의 대출금초과에 따른 자산관리-1960년대 대출금의 예수금초과에 따른 부채관리자금배분법, 유동성리스크 중시)-1970년대 금리감응자산과 금리감응부채를 연계하는 ALM체제만기갭

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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  [은행금리][은행][금리][콜거래][내부금리제도][대출][자본]은행금리의 콜거래, 은행금리의 내부금리제도, 은행금리의 대출, 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템) 분석

  분석기법에 있어서도 은행자산 및 부채의 시장가치변화를 감안하는 듀레이션 분석은 시도단계에 있으며 대부분의 은행들이 전통적인 갭 분석에 크게 의존하고 있는 실정이다. ... 보다 구체적으로 살펴보면 시장가치에 준거한 은행자산수익률의 변동폭이 축소되고 이와 더불어 재무이론에 입각한 2 요소 시장모형(two factor market model)을 이용하여

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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  재무관리서브노트

  A = dK① + - +② - + +(3) 듀레이션 GAP 관리가법성(=가치가산의 원리)가 적용되는 경우 ① NPV ② 베타 ③ 듀레이션제 11장 효율적 자본시장과 레버리지분석I. ... 미래가치 & 현재가치실효 이자율① 연간 m 회 복리계산② 연속적 복리 계산영구연금① 제로성장모형② 항상성장모형제 3장 확실성하의 선택이론CUⅠ.효용의증가방향C1C0자본시장과 소비-투자 ... 재무관리의 기초개념제 2장 화폐의 시간가치제 3장 확실성하의 선택이론제 4장 자본예산제 5장 투자안의 경제성분석제 6장 불확실성하의 선택이론제 7장 포트폴리오 이론제 8장 자본자산가격결정모형제

  시험자료 | 38페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.10.25

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  금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

  , 자산과 부채의 만기대응법, 듀레이션기법, 순차액분석법등이 있다.ALM의 특성은 다음과 같다.금융기관이 직면하는 위험을 유동성 위험, 신용위험 및 이자율변동위험으로 구분하고, 이 ... 통제시스템이라고 할 수 있다.구체적 기능으로 금융기관의 수익성관리, 유동성관리, 포트폴리오관리, 이 밖에 간접비관리, 자본관리 및 세금관리 등을 포괄하여 볼 수 있으며, 대표적 기법으로는 갭분석법 ... ALM모형의 한계점을 보완하고 발전시킨 대안으로 개발되었다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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  [금융]금융 리스크(위험) 관리 및 측정과 관리

  듀레이션갭법은 채권 등 시장성 상품의 위험관리에 적합하다. ... 이는 자산/부채의 듀레이 션 측정을 통해 금리변화로부터 유발되는 자기자본의 시장가치 변화를 예측하는 기법이다.이 때 자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산의 듀레이션 ... , 듀레이션 갭법, 시뮬레이션 법 등으로 구별되는 데, 관리대상이 되는 금융상품에 따라 적용 기법이 달라진다.

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.09.02

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  금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

  자금갭, 만기갭, 듀레이션갭 등을 자동으로 측정하고, 과거 시장변수들의 가격 움직임으로부터 미래분포를 예측하여 미래 금융환경에서 금융회사가 당면하게 될 금융리스크의 크기를 보다 쉽게 ... ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. ... KOFFC ALM시스템은 ALEF분석, EaR, VaR, Duration GAP분석, NII분석, 이원분석, 현금흐름분석, 재무비율분석, MVS 분석 등 다양한 분석기능을 통해 의사결정에

  리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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  [금융기관]금융기관의 설립, 금융기관의 주요업무, 금융기관의 지식경영, 금융기관의 리스크관리, 금융기관과 금융중개기관, 금융기관과 비통화금융기관, 금융기관의 여수신금리 동향, 향후 금융기관의 방향 분석

  관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. ... 예수금의 대출금초과에 따른 자산관리-1960년대 대출금의 예수금초과에 따른 부채관리(자금배분법, 유동성리스크 중시)-1970년대 금리감응자산과 금리감응부채를 연계하는 ALM체제(만기갭 ... 최대이익을 얻도록 자본의 효율성을 극대화시키는 자원분배 수단으로 이용.② Risk Adjusted Return on Capital : 위험을 감안한 자기자본수익률을 의미.RORAC모형과

  리포트 | 19페이지 | 7,500원 | 등록일 2011.03.31

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  금융기관의 운영과 관리

  VAR과 ALM을 비교해보며 ALM은 갭 분석이나 듀레이션 분석에 의존하는 방식으로 주로 금리 리스크의 분석과 관리를 위해 이용되어 왔다. ... 금융기관의 관리(1) VAR 모형- VAR의 의의- VAR의 추정- VAR 모형의 평가(2) 자산?부채종합관리(ALM모형)- ALM의 의의 및 기능- ALM의 기법1. ... VAR모형은 ALM모형의 이러한 한계점을 보안하고 발전시킨 대안으로 개발되었다.

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.29

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  [금융관리, 투자론] 금융위험의 종류와 관리기법

  철저한 신용분석절차와 대출기업의 부실징후 경고모형, 현금 흐름에 관한 분석 등이 필수적. ... 이는 자산/부채의 듀레이션 측정을 통해 금리변화로부터 유발되는 자기자본의 시장가치 변화를 예측하는 기법이다.이 때 자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산의 듀레이션 ... ALM의 위험 측정 기법은 만기 갭법, 듀레이션 갭법, 시뮬레이션 법 등으로 구별되는 데, 관리대상이 되는 금융상품에 따라 적용 기법이 달라진다.

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.26

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  리스크 관리

  부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산듀레이션-부채듀레이션) 은 양의 값을 갖는다. ... (바젤2)주용내용2)Pillar 2: 감독기관의 역할 바젤 위원회는 각 금융회사들의 내부모형이 갖추어야 할 일반적인 조건들만 제시하고 모형의 적용 가능성 및 이론적 현실적 타당성에 ... 사용을 실질적으로 권장하여 경제적자본과 규제자본의 일치 추구 신용리스분야 개선(신용 리스크 측정을 위해 표준모형과 더불어 내부등급모형 제시) 법적 리스크를 포함한 운영 리스크 개념도입신바젤협약

  리포트 | 39페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.12.06

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  [리스크관리]미국의 리스크관리(위험관리) 사례를 통해 본 리스크관리(위험관리)의 의미, 중요성, 변천과 리스크관리(위험관리)의 접근방법, 현황 및 리스크관리(위험관리)의 평가제도 그리고 고도화 방안 분석

  유동성갭비율, 유동성비율을 가장 많이 이용하고 있다. ... 금리변동에 따른 은행순자산의 가치 변화를 정확히 파악하기 위해서는 듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다. ... 주요은행 리스크관리의 기본원칙1) 전사적 리스크관리체계 구축2) 분권화된 영업단위의 활동과 중앙집권적인 리스크 통제기능3) 명확한 책임과 권한4) 위험자산의 분산화5) 리스크관리의 내부모형

  리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2009.03.02

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  [금융기관 리스크관리] 기업은행 리스크관리 현황과 개선안

  이러한 가치변동 위험을 측정하고 분석하기 위해서는, 먼저 자산과 부채의 시장가치를 구하고, 자산과 부채의 듀레이션을 계산하고 이를 바탕으로 자기자본에 대한 듀레이션갭을 산출하여 금리변동 ... - 금리리스크 (금리갭, 듀레이션, NII/NPV변동액, EaR)ALM 시스템FeedBackACTION 영업활동에대한 통제 Immuniztion .리 스 크 관 리 실 태2한 도 ... 감안할 때 보다 정확한 가치변동위험 측정이 가능함.듀레이션 갭분석리 스 크 관 리 실 태2시장금리가 변동하는 경우 은행은 회계상의 순이자손익이 변동하는 위험 뿐 아니라, 보유하는

  리포트 | 54페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.10.10

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  [경영학] LG카드 CRM과 ALM에 대해서

  자산/부채 포트폴리오를 구성 ※듀레이션이란? ... . = 전사적인 정보의 공유체제가 확립됨. ②고객 특성을 분석하기 위한 데이터 마이닝도구가 준비되어야 함 = 데이터 마이닝 작업은 고객 개개인의 행동을 예측하기 위한 목적으로 모형을 ... Gap) 관리 기법 - 금리변동에 대한 자산, 부채의 반응을 정량화하여 수익에 미치는 영향을 파악, 관리하는 기법 ②시물레이션 기법 -객기법의 단점을 보완, 금리변동이 수익에 미치는

  리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.05.26

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  [보험] 손해보험회사의 리스크관리 현황 분석

  금 리 리 스 크 분 기 법 및 평 가국내 손해보험 회사의 금리리스크 관리를 위해 그 분석을 위한 이론적기법으로 만기갭 기법, 듀레이션 기법, 그리고 VAR 기법이 등이 있으며, 각 ... 국내 손해보험 회사들의 경우, 현재의 금융 여건을감안할 때, 금리리스크의 관리를 위해 금리부 자산과 금리부 부채의 만기갭이나듀레이션의 매칭 이외에도 그 불일치의 정도와 이에 따른 리스크를 ... 자산모형은 환경모형에서 작성된 시나리오에 따라 보유자산의 현금흐름을 산출하고 자산의 시가평가를 하는 부분이다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.11

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  [금융론, 경영학원론] 금융기관의 운영과 관리

  새로운 VAR과 ALM을 비교해보며 ALM은 갭 분석이나 듀레이션 분석에 의존하는 방식으로 주로 금리 리스크의 분석과 관리를 위해 이용되어 왔다. ... 금융기관의 관리(1) VAR 모형- VAR의 의의- VAR의 추정- VAR 모형의 평가(2) 자산·부채종합관리(ALM모형)- ALM의 의의 및 기능- ALM의 기법1. ... VAR모형은 ALM모형의 이러한 한계점을 보안하고 발전시킨 대안으로 개발되었다.

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.05.25

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  증권투자상담사 핵심요약집

  제1장 경기분석■ 경기변동의 개념과 측정1. 경기변동(경기순환)* 경기변동과정 분류(2분법 구분) : 확장국면, 수축국면* 경기변동의 종류 ★★- 단기파동(키친파동) : 2~6년, 통화량 공급변동, 금리변동, 물가변동, 재고변동- 중기파동(주글라파동) : 10년 전후,..

  시험자료 | 92페이지 | 4,000원 | 등록일 2011.12.04 | 수정일 2014.01.19

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