"만기갭모형" 검색결과 21-40 / 50건

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  [금융기관경영론] 금리위험 측정, 관리

  duration gap)모형■ 듀레이션(Duration) 채권의 만기를 각 기간에 들어오는 현금흐름의 현재가치로 가 중하여 더한 가중평균기간 만기보다도 자산 및 부채항목의 이자율변화에 ... 제11장 금리위험의 측정과 관리목 차 제1절 금리자유화와 금리위험 제2절 만기갭모형 제3절 듀레이션갭모형 제4절 재조정모형 제5절 갭관리의 문제점과 부외거래를 이용한 금리위험관리 제6절 ... (증가)율이 더 커짐 (3) 이자율이 일정한 폭으로 변할 때 만기가 길어질수록 시장가치 변화 율이 점차로 둔화됨■ 자산 부채 포트폴리오와 만기갭모형 MA: 금융기관이 보유하고 있는

  리포트 | 28페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.06.04

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  신용위험(신용리스크)의 개념, 신용위험(신용리스크)의 중요성, 신용위험(신용리스크)의 모형, 신용위험(신용리스크)의 동향,전가거래, 신용위험(신용리스크)의 관리방법,내실화 과제

  듀레이션갭 측정을 통해 양의 갭이 측정되었는데, 향후 금리가 상승할 것으로 예측된다고 하자. ... 신용위험(신용리스크)의 모형Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 동향1. ... 또한 마지막 항인항은 위험가중치를 3년 만기로 조정하기 위한 것으로 이는 IRB방식에서 사용된 가상의 포트폴리오의 만 더 비중을 둘 것인가는 고객의 유형과 대출의 성격에 따라 달라짐

  리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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  거시경제학 교과서를 바탕으로 현재 경제 분석

  인민은행은 1년 만기 대출금리를 0.31%p 내려 6.00%로, 1년 만기 예금금리를 0.25%p 내려 3.00%로 조정했다. ... 김중수 총재는 GDP갭)이 마이너스로 돌아서며 통화당국으로서 선제적 대응을 펼친 것이라 전했다.17개월간 초저금리2012.7.12.3년 5개월만의 금리 인하경기둔화 우려 확산2008년세계금융위기경기회복 ... 기준금리 인하 효과를 알아보기에 앞서 이자율과 IS-LM모형에 대해 알아본다.?

  리포트 | 20페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.07.27

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  리스크관리의 성공사례와 실패사례를 알아보고 해결책 및 개선책을 제시한 발표문.

  - 투자한도 및 포지션한도의 설정 및 관리 - 총투자한도 , 거래종류별 및 기간별 , 딜러별 한도 , 손실하도등을 설정하고 관리리스크관리의 현황 _ 유동성 리스크 - 은행계좌를 만기갭 ... 분석기능 강화 - 전문인력 양성으로 업종별 , 계열별 전담 심사역 운용 - 여신의사결정 투명성 , 객관성 강화 -3 인 심사협의체 운영 및 여신심사위원회 운영 강화 - 개인신용평가 모형 ... 상시관리체제 구축으로 여신 부실화방지 및 자산건전성 제고 - 특정인 또는 특정부문에 여신이 편중되지 않도록 계열별 , 기업별 신용공여한도 설정운용 _ 시장 리스크 - 가격환을 듀레이션갭

  리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.11

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  [은행금리][은행][금리][콜거래][내부금리제도][대출][자본]은행금리의 콜거래, 은행금리의 내부금리제도, 은행금리의 대출, 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템) 분석

  분석기법에 있어서도 은행자산 및 부채의 시장가치변화를 감안하는 듀레이션 분석은 시도단계에 있으며 대부분의 은행들이 전통적인 갭 분석에 크게 의존하고 있는 실정이다. ... 보다 구체적으로 살펴보면 시장가치에 준거한 은행자산수익률의 변동폭이 축소되고 이와 더불어 재무이론에 입각한 2 요소 시장모형(two factor market model)을 이용하여 ... 은행들은 증권화를 통하여 통상 만기까지 보유해야 하는 대출을 만기이전에 현금화시킴으로써 유동성 및 금리위험의 효율적인 관리를 도모할 수 있다.

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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  [통화][통화론적 접근법][통화정책][통화블럭][통화상황지수][통화스왑][통화금융기관][비통화금융기관]통화론적 접근법, 통화정책, 통화블럭, 통화상황지수, 통화스왑, 통화금융기관, 비통화금융기관 분석

  그러나의 부호는 신축가격모형에서는 양수, 경직가격 모형에서는 음수로 예상된다. ... 따라서 인플레이션을 통제하기 위해서는 총수요를 적절히 조절하여 GDP갭이 지나치게 확대되지 않도록 할 필요가 있다.Ⅴ. 통화스왑1. ... 즉 신축가격 모형에서는 국내 이자율의 상대적 상승은 국내화폐수요를 감소시켜 환율의 상승을 야기하며, 경직가격 모형에서는 국내 명목이자율의 상대적 상승은 국내 실질이자율의 상승으로 이어져

  리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.03.28

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  [금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

  전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황2. ... Obligation 등)-신용위험에 의한 기대손실 및 기대하지 못한 손실의 량을 측정하기위하여 심사과정에서의 점수법과 등급법의 이용, 과거자료에 대한 통계학적 분석, 계량경제학적 모형 ... 기업이 위험을 지나치게 작게 유지한다는 것은 능력에 합당한 수익 기회를 포기하는 소극적 경영으로 비난받을 수 있다.우리 나라 금융기관들의 위험관리는 비교적 앞서 있는 국내 은행들조차 갭

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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  [모의투자 보고서] 논의 과정, 기술적분석, 경제 전망, 산업별 분석 및 기업분석

  발표의 3대 악재로 글로벌 금융시장에 불안감이 확산- 그리스發 재정위기가 포르투갈, 스페인, 이탈리아 등 재정이 취약한 다른 남유럽 및 EU회원국들로 확산· CDS 프리미엄(5년 만기 ... 넷 째, VaR 추정과 관련된 신뢰수준은 95%로 한다.)위 가정들을 토대로 Excel과 SPSS를 통해 구체적인 모형을 만들기 시작했다. ... 따라서 간단한 ‘시계열 모형(EWMA: Exponentially Weighted Moving Average)’을 사용해, 내일의 변동성을 예측해보기로 하였다.

  리포트 | 19페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.03.26

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  투자자산운용사 핵심 요약집(기출예상 총포함)

  무조건 출제EVA모형 및 상대가치평가모형, 옵션 모형등 계산문제 필수 암기기술적 분석은 계산문제를 위주로 접근해야합니다. ... 그리고 각 종류들 암기기술적분석기술적분석과 기본적분석의 차이점 암기추세분석 방법 모조리 암기지지선과 저항선이동평균선의 개념 및 이걸 이용한 주식분석갭, 되돌림패턴분석 방법도 역시 암기 ... )채권이란 무엇인가발행시장, 유통시장의 차이점에 대한 설명채권 가격결정 방법 및 실제 채권 가격을 구할 수 있어야함이자율과 채권가격간에 상관관계 파악하기듀레이션, 볼록성 개념 및 만기에

  시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.15 | 수정일 2016.03.10

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  금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형과 VAR모형의의기능및특성비교0k

  만기구조 파악이 일단위로 어렵다면 금리변동성 및 계정과목별 포지션규모 정도만이라도 일별로 관리되도록 한다.2) 시가평가일반적으로 VaR 시스템에는 시가평가 모형을 내장하고 있다. ... 금리예측을 통한 갭조정은 사실상 재무전략이며 일종의 트레이딩 행위라고 할 수 있는데 위 첫번째 예시의 경우갭조정을 권고하는 부서와 리스크를 부담하는 부서가 각기 다름을 나타내고 있고 ... 금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의

  리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11

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  블랙-슐즈 모형에 바람직한 추정

  이모형은 주식의 배당을 고려하지 않는 등 현실의 거래와는 적합성이 맞지 않는 면도 있다.5. 금리 옵션에서는 이모형과 실제 가격과의 갭이 크다.5. ... 콜옵션과 동일한 만기를 갖는 무위험채권을 사용함으로써 만기에 받게 될 채권가격을 정확히 알 수 있으므로 헤지 기간 동안의 이자율 변동위험은 제거 된옵션이론을 도출했다. ... 아래의 만기에 의한 행사가격이로 있는 유럽형 콜옵션료를 생각한다.

  리포트 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.04.29

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  건설수주를 이용한 건설투자 예측

  특히 건설기성액과 기대기성액간의 갭의 경우 건설투자의 선행성 지표로 기능할 수 있는 가능성도 나타났다. ... 건설공사의 단기적인 움직임을 나타낼 것이다.기대기성액 이외의 지표로부터 얻을 수 있는 건설관련 정보로는 국내 기업의 자금사정을 대표하는 이자율만을 고려하였으며, 이자율의 대용변수로는 3년만기 ... 예측모형의 추정본 연구에서는 기대기성액 관련 정보를 이용하는 첫째 방법을 적용하여 예측모형Ⅰ을 추정하였고, 둘째 방법을 적용하여 예측모형Ⅱ를 추정하였다.)

  리포트 | 25페이지 | 11,000원 | 등록일 2010.06.22

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  [통화정책][선제적 통화정책][인플레이션]통화정책의 투명성, 통화정책의 자산가격변동, 통화정책의 환율변동경로, 통화정책의 파급효과, 통화정책과 선제적 통화정책, 통화정책과 인플레이션, 향후 통화정책의 방향

  물가의 경직성을 전제로 하는 단기 유량접근법 모형이라고 할 수 있는 Mundell-Fleming 모형에서는 환율이 경상수지와 자본순유입의 합계가 0이 되는 수준에서 결정된다. ... 뿐만 아니라 Cecchetti, Genberg and Wadhwani(2002)는 중앙은행이 인플레이션 예측과 산출량갭 외에 자산가격변화에 대해 대응할 경우 실물부문의 경기변동성을 ... 국내자산의 수익률,: 만기인 외국자산의 수익률,: 현재의 외화 1 단위당 자국화폐단위로 표시한 현물환율,: 미래(기 이후)현물환율의 기대값,: 국내자산의 위험프리미엄위 식에서 여타

  리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.05.25

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  BI시스템,BI시스템적용사례,BI시스템도입배경및특징,산업별BI적용사례,Business Intelligence

  ‘서비스 갭 모형 분석’을 통한 고객의 기대치를 파악하여 전 영업점 개선활동을 하고 있다. ... .- 08년 6월 기준 거래 고객 2600 만 명으로 국민 절반 이상이 거래하고 있다.1)수신만기 재 예치율만기가 된 예금을 타 은행으로 옮기지 않고 국민은행의 같은 또는 다른 상품에

  리포트 | 29페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.09.13

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  금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

  자금갭, 만기갭, 듀레이션갭 등을 자동으로 측정하고, 과거 시장변수들의 가격 움직임으로부터 미래분포를 예측하여 미래 금융환경에서 금융회사가 당면하게 될 금융리스크의 크기를 보다 쉽게 ... ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. ... KOFFC ALM시스템은 ALEF분석, EaR, VaR, Duration GAP분석, NII분석, 이원분석, 현금흐름분석, 재무비율분석, MVS 분석 등 다양한 분석기능을 통해 의사결정에

  리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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  [금융기관]금융기관의 설립, 금융기관의 주요업무, 금융기관의 지식경영, 금융기관의 리스크관리, 금융기관과 금융중개기관, 금융기관과 비통화금융기관, 금융기관의 여수신금리 동향, 향후 금융기관의 방향 분석

  예수금의 대출금초과에 따른 자산관리-1960년대 대출금의 예수금초과에 따른 부채관리(자금배분법, 유동성리스크 중시)-1970년대 금리감응자산과 금리감응부채를 연계하는 ALM체제(만기갭 ... 최대이익을 얻도록 자본의 효율성을 극대화시키는 자원분배 수단으로 이용.② Risk Adjusted Return on Capital : 위험을 감안한 자기자본수익률을 의미.RORAC모형과 ... 은행은 언제든지 지불해야 하는 예금(나) 저축성 예금 : 일정 기간이 지나야 지급에 응하는 고정성 예금2) 대출 업무(=여신 업무)(가) 어음 할인 : 은행이 거래처의 의뢰에 의하여 만기

  리포트 | 19페이지 | 7,500원 | 등록일 2011.03.31

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  [금융]금융 리스크(위험) 관리 및 측정과 관리

  /부채로 분류하고,향후 예상되는 금리변동에 따른 이자 이익 증감을 분석한다.이때 금리민감 자산이 금리민감 부채보다 크면 plus (만기)gap 상태라고 하며, 이러한 재무구조를 갖는 ... 따라서 만기갭은 시장위험에 대한 노출 정도를 측정하게 된다.그러나 만기갭법은① 금리변화 따른 이익변화를 정확하게 계량화할 수 없고,② 자산/부채의 장부 가치를 사용함으로써 시장가치변화를 ... 전통적인 ALM 기법들은 주로 금리위험관리를 위해 개발되어 왔으나, 약간의 변형을 통해 환위험 및 주가위험 관리에도 충분히 사용 가능하다.만기갭법만기갭법은 부채를 '금리비민감' 자산

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.09.02

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  [리스크관리]미국의 리스크관리(위험관리) 사례를 통해 본 리스크관리(위험관리)의 의미, 중요성, 변천과 리스크관리(위험관리)의 접근방법, 현황 및 리스크관리(위험관리)의 평가제도 그리고 고도화 방안 분석

  유동성갭비율, 유동성비율을 가장 많이 이용하고 있다. ... 주요은행 리스크관리의 기본원칙1) 전사적 리스크관리체계 구축2) 분권화된 영업단위의 활동과 중앙집권적인 리스크 통제기능3) 명확한 책임과 권한4) 위험자산의 분산화5) 리스크관리의 내부모형 ... 외화의 경우 7일 이내 및 1개월 이내 만기불일치비율을 측정하여 관리하고 있다.5) 운영리스크경영전략, 업무처리, 전산시스템 운영, 법률문제 등과 관련한 오류 또는 대외평판 등에 의해

  리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2009.03.02

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  [금융관리, 투자론] 금융위험의 종류와 관리기법

  이때 금리 민감 자산이 금리 민감 부채보다 크면 plus (만기)gap 상태라고 하며, 이러한 재무구조를 갖는 기업은 향후 금리 상승시 이익을 얻게 되는 반면, 금리 하락시 손해를 ... 따라서 만기갭은 시장위험에 대한 노출 정도를 측정하게 된다. ... 철저한 신용분석절차와 대출기업의 부실징후 경고모형, 현금 흐름에 관한 분석 등이 필수적.

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.26

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  [증권전략] 증권의 종류와 가치분석

  )* 채권수익률 결정요인(1) 채권내부 변동요인1 잔존기간(채권의 만기)* 만기까지의 잔존기간에 따라 영향- 조건이 동일하면 잔존기간이 길수록 불확실성에 대한 위험 증가- 이론상 단기채보다 ... 주식의 가치평가(1) 배당평가모형* 1년간 보유수익률(k) ={{ { D}_{1 }+ { P}_{1 }- { P}_{0 } } over { { P}_{0 } }{{ { D}_{1 } ... {n } } over { { (1+k)}^{n } }={SUM from { { n}=1} to inf{{ { D}_{n } } over { { (1+k)}^{n } }1) 제로성장모형

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.12.16

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