"분산과 기대치" 검색결과 41-60 / 2,916건

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  자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오

  자본시장선이 총위험 표준편차 및 기대수익률간의 관계를 나타내며 증권시장선은 체계적 위험 측정치라 할 수 있는 베타계수 및 기대수익률의 관계를 표시한다.자본시장선은 시장포트폴리오와의 ... 참고자료서론투자를 할 때 안정성을 위해 위험을 최소화하는 것이 중요한데, 위험을 줄이기 위해 많이 투자하는 방식이 분산투자이고, 분산투자와 관련된 유명한 경제학 이론이 마코위츠(Markowitz ... 자본시장선 선상에는 체계적인 위험만 존재하고 완전분산투자이기 때문에 비체계적 위험 제거가 가능하다.

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.12.02

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  자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오

  자본시장선이 총위험 표준편차 및 기대수익률간의 관계를 나타내며 증권시장선은 체계적 위험 측정치라 할 수 있는 베타계수 및 기대수익률의 관계를 표시한다.자본시장선은 시장포트폴리오와의 ... 참고자료서론투자를 할 때 안정성을 위해 위험을 최소화하는 것이 중요한데, 위험을 줄이기 위해 많이 투자하는 방식이 분산투자이고, 분산투자와 관련된 유명한 경제학 이론이 마코위츠(Markowitz ... 자본시장선 선상에는 체계적인 위험만 존재하고 완전분산투자이기 때문에 비체계적 위험 제거가 가능하다.

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.10.14

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  재무관리-시장 포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고 시장 포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오

  말한 것과 같이 기대수익률과 위험(분산과 표준편차) 및 관계에 대한 통계적 측정치인 공분산(상관계수)을 이해하는 것에서 시작된다. ... 재무·경영 영역에서 포트폴리오란 여러개의 자산으로 구성된 자산군을 뜻하는데, 더욱 정확하게 설명하면 다양한 투자대상에 분산 투자를 하는 것을 의미하며, 다양한 집합의 포트폴리오중에서 ... 포방대한 자료를 통해 기대수익률과 위험(미래현금흐름의 변동가능성),두 개 이상의 수익률이 같은 방학이 움직이는 정도를 계산하여 포트폴리오를 구성한다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.05.19

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  단국대학교 경영졸업시험 재무관리-투자론

  평균-분산의 조합을 연결한 선을 무차별곡선이라고 한다.⑤ 현금흐름의 기대치는 기대치와 분산과는 관계가 없다.24. ... ① 현금흐름의 분산과 기대치에 의하여 투자가치를 결정한다.② 기대치는 수익성을 나타내는 척도이며, 분산은 위험을 나타내는 척도이다.③ 지배원리에 의하여 투자한다.④ 기대효용이 같은 ... ① 효용증가 효과 ② 수익증가효과 ③ 분산효과④ 기대값증가효과 ⑤ 기대값감소효과28. 다음과 같은 A, B 두 투자안에 대한 정보가 주어져 있다.

  리포트 | 9페이지 | 8,000원 | 등록일 2019.11.04 | 수정일 2023.05.24

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  투자전략2

  -과거의 자료에 미래의 발생상황에 대한 기대치를 추가하여 수익률을 예측하는 방법으로 회귀분석, CAPM, APT등이 있다. ... (c는 위험회피계수)-공격적인 투자자일수록 무차별효용곡선의 기울기는 보수적 투자자의 무차별곡선의 기울기보다 완만하게 나타난다.포트폴리오의 최적 투자결정방법-투자가치는 평균기대수익률과 ... 마코위츠의 평균-분산모델에 대한 설명-기대수익률과 위험을 가장 중요한 요소로 평가한다.

  시험자료 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20

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  재무관리의 위험과 수익률

  이제 경기가 호황 보통 불황의 가능성이 각각 40% 40% 20%인 상황에서 A주식과 B채권의 예상 수익률이 아래와 같을 때 기대 수익률과 위험(분산 표준편차)을 구해 보자.? ... ‘주식은 당분간 쳐다도 보지 말라.’ 기타 등등 말이다.? 그런데 이 중에 단순한 이야기 말고, 여러가지 factor들을 고려한 좀 차원이 높은 이야기는 무엇일까. ... B채권의 기대 수익률=0.4×0.1＋0.4×0.1＋0.2×0.1=0.10, 즉 10%다.

  리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.02.18

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  경북대학교 투자론(김상배) 중간고사 요약본

  두 위험자산으로 구성된 포트폴리오의 세 가지 법칙3) 포트폴리오 투자수익률은 투자비중을 가중치로 한 구성증권들의 수익률의 가중평균임4) 포트폴리오 기대수익률은 투자비중을 가중치로 한 ... 구성증권들의 기대수익률의 가중평균임5) 두 위험자산 포트폴리오의 수익률의 분산은 다음과 같음*참고: 포트폴리오 결합선(상관계수가 일정한 상황에서 포트폴리에오 포함된 위험자산들에 대한 ... 기대수익률나. 기대수익률 = 시차보상 + 위험보상 ⇒ 위험프리미엄 = 기대수익률 - 무위험수익률1) 위험 or 위험회피도↑ ⇒ 위험보상↑ ⇒기대수익률↑ ⇒ 현재가격↓2)다.

  시험자료 | 15페이지 | 10,000원 | 등록일 2020.07.11 | 수정일 2020.10.24

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  재무관리 ) 체계적위험과 비체계적위험에 대해 기술하고 포트폴리오를 통해 위험을 완전히 제거할 수 있는지에 대해 각자의 의견을 기술하시오.

  때, 포트폴리오의 기대 수익률과 위험성을 확인할 수 있다.포트폴리오 분산투자를 하는 이유는 위험도를 관리하기 위함이다. ... 또한 투자 분석가, 기관투자자 등의 전문가, 일반 투자자들도 가장 일반적으로 사용하고 있는 위험측정치가 되고 있다.하지만 시장에서 결정되는 개별적 주식의 주가수익률의 과거 기록을 이용하여 ... 포트폴리오 선택, 자산선택의 이론, 증권선호 이론이라고 불리기도 한다.이 이론은 포트 폴리오의 기대수익률 및 위험을 계산하는 것에서 출발하며 2개의 자산으로 구성되는 포트폴리오가 있을

  리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.03

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  재테크와금융투자 2020년 2학기 중간과제물

  차이인 편차를 제곱한 후 그것의 기대치를 구한 것이다. ... 그리고 분산의 제곱근을 표준편차라 하는데 수익률의 분산 또는 표준편차가 클수록 미래 수익률이 기대수익률로부터 이탈할 가능성 즉 투자위험이 높아지게 된다.대부분의 투자자의 경우 하나의 ... 차이가 크면 클수록 기대수익률을 달성하지 못할 가능성 즉 위험이 커지게 된다.수익률의 분산은 기대수익률이 실현되지 않을 가능성 즉 위험을 나타내는 척도로서 발생 가능한 수익률과 기대수익률의

  방송통신대 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.18

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  암호화폐 블록체인에 대한 내 생각

  분산형 시스템이다. 투명성이 블록체인의 가장 큰 장점이다. 조작이 불가능하다는 점도 있다.거래 내역이 모두 공개되기 때문에 서로 사기를 칠 위험이 없다. ... 그래서 많은 사람들이 블록체인 기술을 활용해서 앞으로는 전자시스템, 은행 거래도 전부 투명하게 하지 않을까 하는 기대를 품고 있다. 다만 블록체인도 해킹을 당할 수는 있다. ... 테라 코인 사태라던지 사기 사건이 많았다.코인을 만든 사람이 돈을 모아놓고 삥땅치고 도망가는 식이다.

  리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.12.13

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  전공필기 재무관리노트

  이러한 측정치로 분산이 활용되는데 분산은 미래 수익률의 확률분포가 주어져 있는 경우 해당 변수와 기댓값과의 편차의 제곱을 확률평균한 값이다.Var(R)=E[{R-E(R)^2 ] = ... 위험프리미엄항상 +항상 0항상 -확실성등가(CEQ): 기대효용과 동일한 효용을 주는 확실한 부의 수준위험회피는 확실한 부 기대치는 0이다->가정ㄴ. ... 가중평균자본비용 (WACC,K_o)ex) 타인자본비용 40% 자기자본비용 60%K_o= 40%*K_d(1-t)+60%*K_e가중치의 기준은 목표자본구조로 한다.04.

  시험자료 | 35페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.11.13

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  한국외대 재무관리 기말과제

  이를 통해서 수익률의 분산 또는 표준편차가 클수록 투자 위험이 높아지며 즉, 미래 수익률이 기대수익률로부터 이탈할 가능성이 높다는 뜻을 나타냅니다. ... 따라서 미래에 발생할 수익률은 확정적인 하나의 숫자로 나타내는 것이 아니라, 각 상황이 발생할 확률에 따른 기대치입니다. ... 또한 수익률의 분산은 (편차2 × 확률)의 합계입니다. 따라서 수익률의 표준편차가 루트 분산 임을 파악할 수 있습니다.

  리포트 | 17페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.06.26 | 수정일 2024.06.18

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  인하대학교 20년도 하계 계절학기 통계학 중간고사 기출문제

  다음에서 기대치와 분산의 성질로서 맞지 않는 것은? ... ( )① 표본평균의 기대치와 표준오차는 표본의 크기에 따라 달라진다.② 표본평균의 표본분포의 표준오차(standard error)는sigma ^{2} `/`rmn과 같다.③ 표본의 ... 방식으로 해야 한다.② 표본을 이용하여 어떤 사실을 추정할 때 그 정확도는 표본크기와는 관계가 없으므로 비용을 줄이기 위해 가능하면 표본의 크기를 줄이는 것이 바람직하다.③ 표본평균의 기대치는

  시험자료 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.29

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  투자론 요약 정리

  ``*`E(R`)`+`w``*E(R`) 2)위험의 계산식■ 공분산 : 포트폴리오를 구성하는 각 증권수익률과 기대수익률 간의 편차와 편차의곱의 기대치■ 상관계수 : 두 종목간의 수익률 ... N종목의 효율적 포트폴리오와 최적 포트폴리오(1) N종목 포트폴리오 결합선의 개념: 최소분산 포트폴리오 집합 - 일정한 기대수익률에서 위험이 가장 적은 포트폴리오효율적 포트폴리오 - ... 동일한 위험수준에서 기대수익률이 보다 높은 집단(2) 투자종목수와 위험분산효과: 포트폴리오 위험 = 개별주식고유위험 + 타주식과의 공: 반대매매 OR 만기에 의무 이행① 만기에 현금결제

  리포트 | 44페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.11 | 수정일 2023.07.14

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  체계적위험과 비체계적위험에 대해 기술하고 포트폴리오를 통해 위험을 완전히 제거할 수 있는지에 대해

  비체계적 위험을 고려해서 분산을 하게 된다면 잘 분산된 포트폴리오는 위험의 측정치를 베타로 측정을 할 수 있게 된다. ... 단일 좌표에 종축은 기대수익률로 나타내고 횡축은 위험을 나타낸 것을 평균분산모형이라고 칭한다. ... 일반적으로 주식 시장에서는 수익성을 보여주는 지표는 기대수익률이라고 하며 위험을 나타내는 지표는 분산이나 표준편차를 사용하게 된다.

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.17

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  조선대 기계계측공학 기말 용어정리

  이용하여 분포함수로부터 기대되는 예상 발생횟수n' _{ j}를 추정: 분포함수에서의 예상 발생횟수n prime _{j} `=`N TIMES p _{j} (p _{j} : 구간에서의 ... (기각영역에 속하면 기각/ 속하지 않으면 기각하지 않는다.)적합도 검정: 표본에서 빈도분포 히스토그램으로 그렸을 때, 측정치들이 모딥단의 가정된 분포함수(정규분포)을 얼마나 잘 따르냐 ... 겉보기 평균값)무작위오차 = 정밀오차 : 측정치가 측정값의 평균(겉보기 평균값)에서 흩어진 정도0차불확도u_{ 0} = 분해능의 1/2 [u_{ 0}=+- { 1} over { 2}

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.12.25

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  글로벌금융투자의이해 기말과제

  투자가치는 기대수익률과 위험으로 평가된다. 이들은 미래에 발생 가능한 예상이기 때문에 그 상황이 발생할 확률을 추정하여 측정한다. ... 예상치는 블랙 리트먼모형을 채택한다. ... 투자자는 위험회피형, 기대효용 극대화가 목적3. 평균-분산 모형에 따라 투자대상을 선택4.

  리포트 | 21페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.05.02

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  [한국방송통신대학교] 2021년도 1학기 컴퓨터과학과 데이터정보처리입문 출석수업과제물 A+ (성적우수졸업)

  합계출산율은 여성 1명이 가임기간(15~49세)에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 말한다. ... 분산은 약 384.9, 표준편차는 약 19.6으로 데이터의 흩어진 정도를 알 수 있다. ... 밑도는 세계 최저치를 보여주었으나, 2015년까지는 일정한 범위 내에서 등락을 반복하는 모습을 경향을 보인다.

  방송통신대 | 5페이지 | 7,000원 | 등록일 2024.05.01

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  경영핵심 마스터 -꼭 알아야 할 재무관리 중간평가 & 최종평가 취합본 [총 2회본, 30문제 취합본]

  ① 개별자산의 투자가중치② 상관계수③ 체계적 위험?④ 개별자산의 기대수익률?8. 다음의 자산에 대한 기말의 기대가치는 얼마인가?? ... ① 모든 투자자들은 자산의 기대수익률, 분산, 공분산에 대해 같은 기대를 한다.② 개별자산의 비체계적위험은 반영되지 않는다.③ 초과수요와 초과공급이 없는 균형상태를 가정한다.④ 투자자들은 ... 미래 현금흐름이 불확실한 경우에는 확률분포를 통해 기대수익률을 평균값으로 구하고, 각 개별수익률은 기대수익률로부터 얼마나 넓게 퍼져있는지 분산을 구하여 위험을 측정한다.

  시험자료 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.08 | 수정일 2021.01.15

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  금융투자의이해

  증권은 원금까지 손실이 발생 가능한 금융투자상품으로 금융상품의 투자에 따른 손실금액의 최대치가 원금인 경우이다. ... 그래서 위험회피형 투자자들의 효용은 위험이 같은 경우 기대수익률이 클수록 증가하고 기대수익률이 같은 경우 위험이 작을수록 증가하여 투자자들이 기대수익률 그 자체를 가지고 투자하기 보다는 ... 분산영향력이 감소하는 원리

  방송통신대 | 7페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.11.28

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