"자기회귀시차" 검색결과 41-60 / 95건

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  주가동조화 현상분석(한국,미국,영국)

  조건부 이분산 (ARCH)모형과 Bollerslev (1986)의 일반 자기회귀 조건부 이분산 (GARCH)계열의 모형들이다. ... 위해 정진호*임준형(2010)의 논문에서 사용한 AR(1)-GARCH(1,1)모형 사용할 것이다.일반적으로 변동성을 반영하는 추정기법으로 쓰이는 모형은 Engle (1982)의 자기회귀 ... 간 정보의 전이효과를 검증하기 위해 각 주식시장 간 시차를 고려하여 본 연구에서 이용한 GARCH 모형은 자기상관관계를 고려한 AR(1)-GARCH(1,1) 모관 없는 잔차항이때

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.05.09

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  [유통수익률][수익률]유통수익률(만기수익률)의 이용, 유통수익률(만기수익률)의 회사채유통수익률, 유통수익률(만기수익률)의 수익률곡선추정, 향후 유통수익률(만기수익률)의 발전과제

  장기변동모형은 콜금리가 자기시차보다 상대적으로 기여도가 미미한 것으로 나타나 단변량 소파동모형의 장기변동모형으로 대치하였다.6) 모형별 표본외 예측오차여기서는 주별 자료를 이용하여 ... 각 주기별 시계열은 모형의 설명력을 고려하여 단계별자기회귀모형(Stepwise Autoregressive Regression)방법으로 추정하였다. 1～2주의 짧은 주기를 예측하는 경우 ... 장기 및 단기변동은 대체로 안정적이라고 판단되어 시차를 1차로 한정하였다.4) 콜금리를 이용한 회귀모형중앙은행이 지준규제(중앙은행차입, RP규제) 등을 통해 콜금리를 완벽히 통제가능하다는

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.18

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  기업도산(도산기업)의 정의, 기업도산(도산기업)의 특성, 기업도산(도산기업)의 기존연구, 기업도산(도산기업)의 리스크, 기업도산(도산기업)의 외환보유고, 임금채권보호,도산예측방법

  상관관계분석과 회귀분석에 있어서는 자산총계(백만원 단위)에 자연로그를 취한 값을 사용하였다.Ⅳ. 기업도산(도산기업)의 기존연구1. ... 단지 시차가 2개월 이상일 경우 외환보유고의 설명력을 급격히 하락하는 것으로 나타났다. ... 단지 영향력의 시차를 두었을 때에는 탄력도가 다소 떨어지지만 영향력의 방향성은 계속 유지되었던 것으로 나타났다.

  리포트 | 19페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.09.04

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  [경영통계] 서울메트로사의 적자문제 및 수익구조 개선방안

  때문에 ARIMA 분석을 시도하기 위해서차분, 로그변환 등 자료의 변환이 요구된다.원시계열 자료의 자기상관함수 도표에서 역시 몇몇 시차에서 신뢰구간을 넘어서 정상성을 갖지 못하고 있음을 ... 한편 차분을 통해 추세가 제거되었는지를 확인하기 위해 회귀계수 검정을 실시하였다. ... ACF를 보면 1,2,3,4의 시차들이 주기적으로 신뢰구간 밖으로 나와있음을 확인할 수 있다.

  리포트 | 41페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.12.26

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  기아차 모닝 회귀분석 및 경영전략 ppt

  3월 물가지수5월 실제 판매량 : 9379대자기회귀 모형 예측(2차 모형)추정된 회귀식 :회귀계수비표준화 계수표준화 계수t유의확률B표준 오차베타소비자물가 지수(2005=100)0.1630.0190.7918.6560.000실업률0.1780.1740.0941.8230.107 ... 분석(2)통계와 경영 2조목차변수 추가 후 분석기존모형의 문제점기존모형소개최종 모형 구축4월 예측 치(1차모형)10580대2009년 4월 모닝 판매량예측2009년 3월 실업률추정 회귀식2009년 ... 시차0~1)시차 1변환 후 모형 비교(시차0~1)시차 2 - 최종선택모형 : 시차2종속변수 ln 변환 후 분석 (시차2)최종 모형 구축Y : 모닝판매량 X1 : 경차여부 X2 : 소비자

  리포트 | 25페이지 | 6,000원 | 등록일 2009.09.24

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  효율적 시장가설 이론과 뉴스효과에 대하여

  뉴스충격이 환율변동에 미치는 영향은 굉장히 다양하고 폭이 넓은데, 이러한 영향을 벡터자기회귀 모형의 충격반응분석으로 살펴볼 수 있다. ... GARCH 모형과 뉴스효과의 관계GARCH 모형이란 Engle(1982)에 의해 도입된 ARCH모형을 연장한 것으로 조건부 분산의 시차를 추가로 포함함으로써 좀 더 신축적인 시차구조를 ... 괴리의 규모는 각 변수의 반응경로의 최대폭으로 측정하며, 괴리의 지속정도는 정책변수에 1단위 표준편차만큼의 외생적 충격을 가했을 때, 충격을 받는 변수가 추세로 회귀하는데 소요되는

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.05.10

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  [증권투자론] 2차 과제

  시계열 모형(1) 단순외삽모형 : 시간변수만을 이용하여 미래의 변화 방향을 예측하는 모형(2) 자기회귀(AR)모형 : 시계열의 과거관측치만을 이용하는 모형(3) 이동평균(MA)모형 ... : 교란항 또는 백색잡음과정을 따르는 확률변수만을 이용하는 모형(4) ARIMA모형 : 자기회귀, 적분, 이동평균의 세가지 필터를 사용1) 구축과정① 식별 : 자료를 수집 및 조정하고 ... 내부시차가 짧고, 외부시차가 길다.② 재정정책 : 정부지출과 조세를 통해 정책을 실현하고 내부시차가 길고 외부시차가 짧 다는 특징이 있다.③ 자동안정화장치 : 내부시자가 0이다.2)

  리포트 | 20페이지 | 8,000원 | 등록일 2012.02.05

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  광고비와 상품가격의 연관성

  services)의 유료형식의 비대인적 제시 및 촉진이며, 애드버타이징 에이지(Advertising Age)는 광고란 판매, 이용 및 투표 또는 승인 등에 영향을 미치고자 광고주가 자기 ... response effect)와 고객유지효과(customer hold over effect)를 내포하고 있으며, 반복광고의 시점은 이월효과(carry over effect), 반응시차 ... 시장가치에 유의하게 양의 영향을 미친다는 사실을 보고하였다.국내에서는 정군오 등(2005)이 1999년부터 2001년까지 한국의 상장기업들의 주가수익률과 누적초과수익률을 이용한 회귀분석에서

  리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.12.23

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  [생산][산업생산][어업생산][농업생산][기업생산][제조업생산][공공부문서비스생산][어업][농업]산업생산, 어업생산, 농업생산, 기업생산, 제조업생산, 공공부문서비스생산 분석

  그리고의 값들이 시차수 k에 따라서 달라지며값이 최대가 되는 시차 k가 양(+)이면 지역의 산업생산 변화가 전국의 산업생산 변화보다 먼저 변하는 선행적인 변화를 뜻하며, 시차 k가 ... 여기에서 비계통이란 수산물 판매 중 수협을 통한 출하를 제외한 일반판매(도매시장, 수집상, 음식점, 가공공장, 양식장, 자기매장, 기타)를 통한 출하를 말한다.본 조사는 2단추출로 ... 추세를 제거하는 방법에는 경제변수를 시간에 대해 선형회귀를 시키거나 1차 차분을 구하는 등 여러 방법이 있는데 본 논문에서는 최근 경기변동이론분야에서 많이 사용되고 있는 Hodrick-Prescott

  리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.15

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  바젤3 유동성 규제 도입에 따른 예상효과와 실증분석

  그리고 모든 변수들이 같은 시점에 영향을 준다고 가정하고, t기의 같은 시차로 두었다. 분석방법은 최소자승법을 이용한 다중회귀분석을 사용하였다.4.3.2. ... 분석방법은 최소자승법을 이용한 단순회귀분석을 사용하였다.2.1.2. ... 그리고 LIQ가 ROE가 같은 시점에 영향을 준다고 가정하고, t기의 같은 시차로 두었다. 귀무가설은 LIQ가 ROE에 영향을 미치지 않는다는 것이다.

  리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.12.29

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  [외국인 주식투자][외국인 주식투자 경상수지]외국인 주식투자의 의의, 외국인 주식투자의 영향, 외국인 주식투자의 현황, 외국인 주식투자의 평가, 외국인 주식투자의 경상수지 분석

  중가우량주그룹, 저가실적주그룹 등 5개 종목군의 주가변동률을 선정하였으며 분석기간은 ’93년 1월부터 ’94년 5월말까지 주가단위로 총 73주간의 자료를 이용하였다.분석방법으로는 시차가 ... 이해된다.그러나 주주의 유한책임은 스스로의 행위를 스스로 책임지도록 하는 자기책임의 원칙상 당연한 결과라고도 할 수 있다. ... 회귀분석의 유의성은 매우 낮았으며 인과관계의 분석은 외국인투자자금의 유입으로 인한 외환시장 개입에 따른 통화환수를 하고 있음을 나타냈으며, 외국인투자자금의 유입으로 국내금리가 어느

  리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.05

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  자기상관(Autocorrelation)

  4) 분실된 자료를 평균 또는 확장으로 추정을 시도할 때(5) 일시적인 경제효과의 시차적 효과가 시간에 걸쳐서 존재할 때▶자기상관의 문제점일반적으로 자기회귀현상은 OLS방식에 의하여 ... 추정된 회귀계수의 불편성이나 일치성에 영향을 미치지는 않으나 회귀계수의 효율성을 보장 못하며, 특히 시차종속변수(lagged dependent variable)가 포함된 회귀모형에서는 ... ◎자기상관(Autocorrelation)▶자기상관(Autocorrelation)의 개념시계열 자료(time-series data)가 일정 시간 단위에 따라서 시차상관 (lag correlation

  리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.06.11

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  경기변동과 경기예측 키워드 정리

  것이 최선일 것이다.경기분석을 위한 (자기상관을 기반으로하는) 순환변동의시계열분석은 크게자기상관정도 측정순환변동의 지속성 측정공행성과 시차 측정이 있다.자기상관분석자기회귀분석자기상관계수현재상황이 ... 자기상관 때문에 인식의 시차가 발생하는데 왜 자기상관을 기반으로 한 시계열분석으로 경기변동을 분석하는가?A. ... 과거의 경제상황에 영향을 받고미래의 경제상태가 현재의 경제상황에 영향을 받는 것.원인:경제행위의 대부분이 기간별 최적화 원리에 따라 이루어지므로(기대는 경험에 가장 크게 의존한다.)자기회귀방정식

  리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.04.27

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  E-views를 이용한 소비자 물가 상승에 영향을 미치는 요인 실증분석 계량경제학

  VAR모형에서 시차를 넓게 잡으면 잡을수록 잔차항의 자기상관이 줄어들지만 효율성이 떨어지게 되는 상충관계에 있으므로 적정시차의 선정이 중요하다. ... 관련하여 그 요인을 도출해보고자 통화량,환율,원자재가격,금리,소비자물가를 내생변수로 하고 국제유가를 외생변수로 하여 2005년 8월부터 2008년 1월까지의 월별 시계열 자료를 벡터자기회귀모형 ... 이자율,통화량과 현재 국제적인 이슈가 되고 있는 원자재가격과 유가를 포함하여 각 변수간의 관계 특성을 각각의 변수들의 변화를 통해 살펴보고, Granger인과관계와 KPSS검정,벡터자기회귀모형을

  리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.10.11

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  프리드리히 니체

  -영원회귀영원회귀는 표면적으로는 모든 것이 아무런 목적도 없이 영원히 되풀이되며, 이것이 인간에게 적용되었을 때, 인간은 죽어도 다시 되돌아와서. ... 원하는 것을 원한다” 라고 할 때, 철학과 예술은 생성 변화하는 세계와 삶을 통찰하고 창조하는 측면에서 동일하다고 우리는 앞 뒤, 위아래를 살펴보기도 하며, 그것만으로는 부족하여 시차를 ... 물론 여기에서 니체가 말하는 예술가는 ‘자기 자신을 형성하는 자’이지 소재에만 집착하는 왜소한 자가 아니다.

  리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.08.09

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  효율적 시장 가설 요약 자료 정리본

  즉, 주가가 5% 상식가격이 새로운 정보에 시차를 두고 반응하거나 적정한 가치 이상으로 과잉반응하는 현상이 발생하면, 시장에는 이를 이용하여 비정상수익을 얻을 수 있는 기회가 존재하게 ... 제 1단계 회귀분석은 과거의 주식수익률을 종속변수로, 시장수익률을 독립변수로 하는 회귀식에서 체계적 위험를 구하는 단계이다.: t기간에 실현된 주식 I의 수익률: t기간에 실현된 시장수익률 ... 만약 자기상관계수가 0에 가깝다면 증권가격의 변화는 시계열독립이라고 할 수 있다.

  리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.05.07

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  [기업규모][금융][주식][임금][기업규모별 금융격차][기업규모와 주식시장정보][기업규모간 임금격차][기업규모효과]기업규모별 금융격차, 기업규모와 주식시장정보, 기업규모간 임금격차, 기업규모효과 분석

  주식 수익률들의 정의 교차상관관계를 라 주식 수익률의 시차를 갖는 상호작용으로 인한 교차효과에 대한 분석도 주식 수익률 예측에 있어서 중요한 부분이 된다는 데에 의의가 있다. ... 수익률을 하나의 총체적인 정보로 간주할 때 이러한 총체적인 정보가 기업의 규모에 따라 상이하게 동화되어 나타난다면, 이 두 변수를 설명변수로 하는 규모별 포트폴리오 수익률에 대한 회귀분석의 ... 총체적인 충격이 대규모 기업으로부터 소규모 기업으로 동화 되어가기 때문에 나타나는 것인가를 분석하기 위해 규모변수와 시장지수 수익률을 설명변수로 하는 규모별 포트폴리오의 수익률에 대해 회귀분석한

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.10.11

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  [거시계량경제모형][BOK97][BOK97L][BOKAM97][NSO96]국내 거시계량경제모형, 지역 거시계량경제모형, BOK97 거시계량경제모형, BOK97L 거시계량경제모형, BOKAM97 거시계량경제모형, NSO96 거시계량경제모형 분석

  환률함수의 추정에 있어서는 루적경상수지, 자본수지와 자기시차변수를 설명변수로 이용하였다. ... 외채잔액은 GDP대비 교역비율(교역량/명목GDP) 및 자기시차변수의 함수로 추정하였다.5. 임금?물가블럭임금? ... 수요부문을 살펴보면, 내생변수인 민간소비, 건설투자, 수출(통관기준)에서 자기시차변수의 계수가 한국은행의 발표치와 반대의 부호로 나타났다.

  리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.03.20

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  중국의 경제성장과 수출 간의 인과관계 분석

  시계열자료*시계열자료안정성여부 : unit root test*시계열자료간의 장기적 선형관계 성립 여부: integration test*실증분석-공적분이 존재하지 않을 때 : 벡터자기회귀모형-공적분이 ... 시차선택에 있어서는 슈바르츠 베이지언(SBC)을 사용하여 적정시차를 선택한다.(SBC의 값을 최소화하는 모형을 선택한다.) ... 따라서 오차수정모형의 시차는 1을 취하는 것이 최적인 것으로 판단된다.

  리포트 | 9페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.06.22

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  <레포트>도시문제를 요약 정리 하시오

  이는 대도시일수록 도시민의 자기소외를 가져오게 되고 지역사회의 해체를 가져오게 된다. ... 금융연구원이 지난 5월 29일 발표한 ‘경제환경 변화가 소득분배에 미치는 영향’이라는 보고서에 의하면 IMF 이후 빈부격차가 1980년대 초반으로 회귀하고 있는 것으로 나타났다. ... 방법불량주택 밀집지구의 일소, 도로확장 · 녹지확보 · 불연화· 고층화 등을 지향하는 도 또는 분산의 효과를 거두기 위해서 도시 기능의 분산, 도심교통유발건물의 신설 억제, 출퇴근시차제의

  리포트 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.10.30

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