"Markowitz이론" 검색결과 41-60 / 97건

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  2013년 하계계절시험 금융투자의이해 시험범위 핵심체크

  포트폴리오 이론의 기본가정1) 포트폴리오 이론의 기본가정 - 마코위츠(Markowitz)가 1952년에 발표한 논문인 “포트폴리오 선택(portfolio selection)”에서 최초로 ... 제 4장 포트폴리오 이론1.

  방송통신대 | 139페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.04

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  체계적위험과베타

  포트폴리오 이론과 같이 다변량 정규분포의 가정에 기반하는 상관관계 분석은 많은 문제를 가지고 있다. ... 지표이므로 금융시장에 대한 다수의 연구들이 이러한 상관성의 측정과 이를 이용한 최적 포트폴리오의 분석, 리스크 측정치의 산출 등을 수행하고 있다.그러나, 이미 널리 알려진 것처럼 Markowitz의 ... 따라서 적절한 가정을 세운다면 추론의 정확성은 보장된다.셋째, 두 번째 장점의 이유 때문에 표본이론(Sampling Theory)에서 겪는 신뢰구간이나 추정치의 선택문제가 일어나지

  리포트 | 40페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.12.07

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  사회공포증의 증상과 치료 ; 사회공포증의 원인과 특징 분석

  치료되지 않은 불안은 심각한 의학적, 사회적, 경제적 영향을 초래하고 약물남용, 우울, 자살등의 정신병적 장애를 가져온다 (Markowitz, Weissman, Ouellette, ... 사회공포증의 이론적 근거1) 생물학적 이론 2) 프로이드 본능이론3) 대상관계 이론 4) 학습이론5) 사회공포증 인지모형 6) 신체 생리수준의 정서처리5. 사회공포증의 증상6. ... 이론가들이다.

  리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.04.30

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  자본자산가격결정모형(capital asset pricing model; CAPM)의 가정, 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오.

  Markowitz)의 포트폴리오 선택이론대로 투자자들이 투자활동을 하여 시장전체가 균형상태에 있을 때, 주식을 비롯한 자본자산의 균형가격이 어떻게 결정되는가를 설명하는 모형이라고 할 ... 자본자산가격결정모형을 설명하기 위해서는 모든 투자자들이 마코비츠의 이론에 따라 최적의 포트폴리오에 투자함이 가정되어야 한다. ... 위험 증권에 투자할 경우 마코비츠의 이론에 따라 최적 포트폴리오에 투자한다.②미래수익률의 동질적 예측: 모든 투자자들은 자본자산의 기대수익률, 분산 등에 대하여 동질적 기대를 한다

  리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.10.18

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  재무관리-자본자산 가격 결정모형 의 가정 ,의미

  CAPM은 1952년 Harry Markowitz에 의해 포트폴리오 선택이론(portfolio selection theory)이 개발된 이후 12년이 지난 1964년부터 샤프(Sharpe ... 또한, 거래비용, 소득세, 정보비용 등은 존재하지 않는다.② 모든 투자자들은 마코위츠(Markowitz)의 이론대로 자본자산의 기대수익률과 표준편차(혹은 분산)에 따라 투자결정을 할 ... 이 모형은 주식이나 채권 등 자본자산들의 기대수익률과 위험과의 관계를 이론적으로 정립시킨 균형 모델로서 커다란 의미를 지니고 있다.실제로 지난 30여년 동안 현대 자본시장 이론과 실무기법의

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.14

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  [21세기 가족치료] 21세기 가족치료의 특징, 21세기 가족치료의 현황, 21세기 가족치료 기법, 21세기 가족치료 방법, 21세기 가족치료 전망

  언어적 활동이다치료는 협동적 이여야 한다이야기 치료진실이 아니라 견해가 유용치료사가 중요하게 생각하는 것21세기 가족치료경계의 파괴기존의 모델들이 갖고 있는 성에 대한 편견 지적체계이론 ... 적응문제한국다문화가정문제점다문화주의유아기 다문화체험21세기 가족치료다문화주의21세기 가족치료21세기 더욱 부각되는 문제점인종사례1 Hardy는 백인의 말을 들을것이 아니라 자신들에게 자부심을 가져라는 말을 함사례2 Markowitzs

  리포트 | 27페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.06.19

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  포트폴리오이론과 CAPM

  포트폴리오 이론이란포트폴리오 이론(portfolio theory)은 흔히 투자 가능한 자산의 집합으로, Markowitz에 의해 체계화된 이론이며, 자산의 분산투자하여 포트폴리오를 ... Efficient Portfolio를 갖고 있더라도 없어지지 않는 위험으로 고려하였던 바로 Systematic Risk인 것이다.1) Markowitz의 포트폴리오 이론을 근거로 ... 등 일련의 학자들에 의하여 개발된 모형으로 포트폴리오 이론인 Markowitz Model에 그 기초를 두고 있다.CAPM은 이 모형의 중요한 가정 중의 하나인 완전한 자본시장(Perfect

  리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.03.29

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  [경영학] 재무활동 - 재무활동의 개념, 자본조달활동과 자본운용활동, 재무성과의 분석활동, 21세기 재무활동

  Sharpe) 와 린트너 (John Lintner) 가 일반균형이론으로 발전시켜 개발한 것 ∙ 투자자산의 위험에 따라 기대수익률이 결정되는 관계를 제시하는 일반균형이론 ￭ 위험의 종류 ... → 큰 손실 or 많은 이익 낮은 위험 → 적은 손실 or 적은 이익 : 이를 바탕으로 최적포트폴리오 선정이 중요 ∙ 투자자는 최적포트폴리오 선정이 목표 ∙ 마코비츠 (Harry Markowitz

  리포트 | 41페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.04.19

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  자본가격결정 형과 mm의 자본구조이론

  CAPM은 1952년 Harry Markowitz에 의해 포트폴리오 선택이론(portfolio selection theory)이 개발된 이후 12년이 지난 1964년부터 샤프(Sharpe ... 자산자본가격결정모형과 MM의 자본구조이론의 개요1. ... 이것이 바로 MM의 자본구조이론이다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.15

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  [부채][농가부채][금융리스부채][장기부채][국가부채][지하철부채][농가][금융리스][국가][지하철][금융]농가부채, 금융리스부채, 장기부채, 국가부채, 지하철부채 분석(부채)

  재무론, 즉 Markowitz(1952)에 의해 도입되고 Merton(1971)에 의해 발전된 포트폴리오 최적화(optimization) 이론을 들 수 있다. ... 요약지표를 제시함이 본 논문의 목적임은 이미 지적한 바 있다.이와 같은 국가부채의 미시적 위험관리와 관련한 이론적 문헌으로는 먼저 상기한 이론적 프레임웍의 기초가 되고 있는 일반적인 ... 그러나 금융리스부채비율에 대한 회귀계수의 값은 이론에서와는 달리유의적인 음(-)의 값을, 유의적이지 않은 음(-)의 값을 보였다.리스부채를 제외한 장기부채비율에 대한 회귀계수는 각각

  리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.25

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  [금융공학][FRA][헷지]금융공학의 정의, 금융공학의 재무이론, 금융공학과 위험관리, 금융공학과 주가확률과정, 금융공학과 선물금리계약(FRA), 금융공학과 Hedge(헷지)분석

  재무이론의 발전1) Fisher(1896)2) Markowitz(1952)3) Johnson(1960)과 Stein(1961)4) Fama(1965, 1970)5) Sharpe(1964 ... 재무이론의 6 각형1) 가치평가이론2) 효율적 시장가설3) 포트폴리오이론4) CAPM5) OPM6) 대리인이론Ⅳ. 금융공학과 위험관리Ⅴ. 금융공학과 주가확률과정Ⅵ. ... 금융공학의 재무이론1.

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.25

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  헤지(헷징, 헷지) 의미, 옵션, 헤지(헷징, 헷지) 체계화, 헤지(헷징, 헷지) 고전적 헤지모형, 헤지(헷징, 헷지) 포트폴리오 모형, 헤지(헷징) 효용극대화 모형,주가선물시장

  Johnson과 Stein은 Markowitz의 포트폴리오 理論을 헤징理論에 적용하여 傳統的 模型과 期待收益 極大化 模型의 目標를 理論上 통합하는(收益과 危險을 모두 고려한) 헤징理論 ... 루틀리즈의 기수적 효용극대화 이론2. 넬슨과 콜린스의 서수적 효용 극대화 이론Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 주가선물시장Ⅸ. 결론참고문헌Ⅰ. ... 이 이론은 베이시스의 변동폭만큼 위험이 남게 된다는 사실을 간과하고 헷징의 위험회피적 기능을 너무 강조하여 헷지의 다른 여러 기능을 무시하였다.Ⅵ.

  리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.19

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  투자론 정리 레포트.

  Markowitz의 포트폴리오 이론에서 도출된 위험자산만으로 구성되었던 효율적포트폴리오와 무위험자산을 포함하여 새로운 포트폴리오를 만들 수 있는데 이러한 새로운 포트폴리오집합을 자본배분선 ... 개괄Markowitz의 평균-분산 방법론으로 자산을 분배하여 index model을 구축하고자 하였다. ... 하지만 마코위츠의 전통적인 방법론에서 필요로 하는 입력 변수 값은 자산 군 혹은 주식의 숫자가 늘어날수록 입력변수가 기하급수적으로 늘어나기 때문에 Markowitz의 수정모델인 single

  리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.11.03

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  자본자산 가격결정 모형(CAPM)

  효율적 프론티어를 이루는 개별 위험자산에 대한 (균형)기대수익률을 알 수 없었음.A*B*A, B 자산의 기대수익률을 Markowitz의 포트폴리오이론에서는 다룰 수 없다...PAGE ... 15무위험 이자율로 무제한 차입 및 대출..PAGE:16동질적 기대모든 투자자는 투자 가능한 증권에 투자함에 따른 장래 현금흐름에 대한 예측이 일치하게 됨.즉, 모든 증권가격조합에서도 Markowitz ... SML 의 비교..PAGE:3CAPM으로의 발전..PAGE:4CAPM으로의 발전지금까지는 효율적 분산과 최적 리스크 포트폴리오 및 리스크-수익률 측면에 대한 것이었음.포트폴리오 이론은

  리포트 | 37페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.07.19

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  포트폴리오

  정당화시킨다.포트폴리오 이론은 1950년에 Harry Markowitz에 의해서 만들어졌다. ... 포트폴리오포트폴리오 이론은 모든 투자가들이 위험-기피형이라는 전제에서 출발한다. 투자자들은 높고 안정된 수익을 좋아한다. ... 포트폴리오 이론은 개별적으로는 위험률이 높고 수익률이 불안정한 주식들도 포트폴리오 형태로 조합이 되면 전체적으로는 안정적인 수익률을 제공할 수 있게 된다고 주장한다.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.06.02

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  계량투자(Quantitative Investing)의 의의와 한계

  시작한다. 1952년, Markowitz가 포트폴리오의 분산투자 개념을 소개하였고, 1964년 Sharpe가 CAPM과 베타의 개념을 정립하면서 현대 금융 이론은 비약적으로 발전하기 ... 계량 투자는 금융 이론과 물리학, 컴퓨터 공학 등의 과학기술, 그리고 공시시스템 등 복합적인 요인들의 발전에 따른 결과물이라 할 수 있다.근대 금융 이론의 발전 과정은 1900년, ... 때문에 요인분석, 이례현상, 차익거래 등을 주제로 한 금융 투자 이론과 계량 투자는 이론 정립-검증을 반복하며 상호 보완적으로 발전하여 왔다.앞서 말하 있는데, 매니저가 시장의 모든

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.08.27 | 수정일 2017.01.19

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  (재무관리) 재무관리의 의의와 개념

  재무관리재무관리란 조직의 목표를 달성하는 데 필요한 자본을 조달하고 운용해 나가는 과정에서 자금흐름과 관련된 모든 의사결정을 보다 효율적으로 유도하기 위한 기법과 이론이다.기업의 경우를 ... 이와 관련해서 마코비츠(Harry Markowitz)는 투자자가 최적포트폴리오, 즉 효용곡선과 포트폴리오 기회집합이 만나는 점을 선정해서 투자를 결정한다는 주장을 하고 있다.

  리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2014.05.09

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  유전알고리즘을 이용한 주식포트폴리오 구성 프로젝트

  < Portfolio Selection>1952년 Harry Markowitz는 그의 논문 “portfolio selection”에서 “포트폴리오 위험 σp 는 n이 커질수록 개별주식의 ... 재무이론에서는 이 문제를 해결하는데 있어서, 위험을 체계적 위험과 비체계적 위험으로 나누어 분석하고, 시장에 대한 개별주식의 민감도라는 beta 개념을 도입하였다.체계적 위험이란 시장의 ... CAPM, portfolio selection, optimal portfolio의 개념을 통해서 유전알고리즘의 fitness function을 구성하고 최적 값을 찾아내 보았다.재무이론

  리포트 | 38페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.10.28

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  [인덱스펀드][인덱스][펀드][인덱스펀드 역사][인덱스펀드 선행연구][공적분 검정]인덱스펀드의 역사, 인덱스펀드의 선행연구, 인덱스펀드의 공적분 검정, 인덱스펀드의 구성방법 분석

  마코위츠모델(Markowitz Model) 및 마코위츠모델의 확장2. 단일요인모델(Single Factor Model)3. 다요인모델(Multi Factor Model)Ⅳ. ... 거래와 증권관계기관의 감독에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 설치된 증권행정에 관한 최고의결기관으로서 효과적인 시장관리체계를 구축하기 위하여 도입한 기관이다.동 위원회는 트폴리오이론이 ... 개별주식 또는 포트폴리오의 분산을 이용한 위험의 계량화, 분산투자의 효과측정 등은 모두 마코위츠의 논문에서 비롯된 것이다.마코위츠는 다음과 같은 네 가지의 가정하에서 그의 이론을 전개하였다

  리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.08.07

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  [펀드][엄브렐라펀드][사모펀드][벌처펀드][인덱스펀드]엄브렐라펀드(엄브렐러펀드), 사모펀드, 벌처펀드, 인덱스펀드, 다이아몬드펀드, 뮤추얼펀드, 선박펀드, 헤지(헷지,헷징)펀드

  마코위츠모델(Markowitz Model) 및 마코위츠모델의 확장2. 단일요인모델(Single Factor Model)3. 다요인모델(Multi Factor Model)Ⅴ. ... 펀드운용시 시장지표를 추적하는 인덱스펀드와 채권의 투자비율을 적절히 조정함으로써 효율적으로 위험을 관리하고 포트폴리오를 구성할 수 있다는 실용적 의미를 주어 인덱스펀드의 이론적 근거가 ... 구성비율과 포트폴리오 M을 구성하는 각 주식의 구성비율이 일치되기 때문이다.이와 같이 투자자들의 효용을 극대화시켜주는 최적 포트폴리오가 무위험자산과 시장포트폴리오의 결합으로 이루어진다는 이론은

  리포트 | 19페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.25

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