"CD금리선물" 검색결과 101-120 / 466건

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  국채선물 정의, 국채선물 기능, 국채선물 역할, 국채선물 거래방법, 국채선물 이론가격 산출과정(개별국채 시장가격 계산, 개별국채 선도가격 계산, 개별국채 선도수익률 계산, Basket 선도수익률 계산, 선물이론가)

  CD금리선물이 상장 5개월만에 거래량이 만계약을 보인 것을 고려하면 국채선물은 조기에 활성화되는 모습이었다. ... 한국선물거래소의 단기금리상품인 CD금리선물과 연계해 금리변동에 따른 위험을 회피(헤징)하고 새로운 투자기회로 활용할 수 있게 함으로써 국내 파생상품시장의 발달에 기여하게 될 것이다. ... . 1999년 4월 부산에 국내 최초의 종합선물거래소가 개설되어 미국달러선물, CD(양도성예금증서) 금리선물, 금선물, 미국달러옵션을 상장하였다.Ⅱ.

  리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.04.03

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  금리관련 파생상품시장

  )이자율스왑시장*■ 채권금리 수취(**%) – IRS금리 지급(**%)단기 금융시장국내 은행채권 시장IRS 시장CD발행, 콜 차입, RP발행채권매입채권금리IRS금리CD금리CD금리이자율스왑시장 ... *■ 2007년 이후 국고채금리와 IRS금리 추이이자율스왑시장** 실제부담 금리 : Inverse FRN 지급금리(12.6% － CD금리) ＋ 스왑지급금리(CD금리) － 스왑수취금리 ... n : 2.0% ≤ CD금리(91일) ≤0bp(B)스왑시장2(IRS pay) +채권시장 (1,500억원 거래)4.96%(KTB수익률)+ 4.95%(CD금리)4.85%(IRS금리)+

  리포트 | 54페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21

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  파생상품시장과 파생상품가격

  미달러선물 및 옵션, CD금리선물 등은 선물거래소에서 거래되고 있다.장외시장에서 거래되는 파생상품으로는 선물환이 대부분을 차지하고 있으며, 금리스왑이나 통화스왑거래는 매우 미미한뿐만 ... 우리나라에서도 1996년 5월 3일부터 주가지수 선물거래가 이루어졌고, 1997년 7월 7일부터는 주가지수 옵션거래도 이루어졌으며, 1999년 4월 23일부터는 금, 금리(CD)의 ... 선물1) 통화선물2) 금리선물3) 주가지수선물2. 선도거래3. 옵션1) 옵션의 기초용어2) 옵션의 투자성과4. 스왑5. 우리나라의 파생상품시장Ⅲ. 파생상품의 가격결정1.

  리포트 | 11페이지 | 3,500원 | 등록일 2011.03.06

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  파생금융상품거래현황

  선물거래소 개설 당시 상장 상품은 미국달러선물, 미국달러옵션, CD금리선물 등 금융선물 3종류와 상품선물 1종류이었으며, 5개월 후인 1999년 9월에 3년국채 선물시장이 상장되었다.한국선물거래소는 ... 거래대상인 기초자산이 주식인 경우 주식옵션, 주가지수인 경우 주가지수옵션, 통화인 경우 통화옵션, 금리 또는 채권인 경우 금리옵션이라고 한다. ... 파생상품의 개념과 유형파생상품(Derivatives)은 기초자산의 가격에 의해 그 가치가 결정되는 계약으로서, 주가, 금리, 환율, 상품가격의 변동 리스크뿐만 아니라 신용리스크를 관리할

  리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.07.08

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  파생금융상품의 종류

  결국 제한된 자원이 가장 효율적으로 배분될 수 있도록 하는 수단이 되는 것이다.현재 우리나라 선물 거래소에는 국채, 옵션, CD, 증권금리, 주가지수, 달러, 금 등이 상장되어 있다.구 ... (future)-선물거래란 미래의 특정시점(만기일)에 수량·규격이 표준화된 상품이나 금융 자산을(외환, CD, 국채 등)을 특정가격에 인수 혹은 인도할 것을 약정하는 거래이다. ... 즉 서로 다른 두 통화의 고정금리와 변동금리 채무의 원금과에서 살펴본 바와 같이 선도 및 선물거래는 우리 민법상 매매계약으로서 특성을 보유하고 있는 것은 사실이지만, 차액결제의 경우에는

  리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.05

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  한국증권시장의 선물의 종류와 기능 및 투자가이드

  정 의: 주가지수선물거래는 주식시장에서 매매되고 있는전체주식 또는 일부 주식의 가격수준을나타내는 주가지수를 대상으로하는 선물거래임. ... 그러나 주식시장 전체의 가격수준을 나타내는주가지수선물을이용함으로써 시장 전체의 가격변동위험에 효율적으로 대처할 수 있다. ... 주가지수선물거래는 실체가 없는 주가지수를 거래대상으로 하기 때문에 결제시에 실물을 주고 받을 수 없으므로, 거 래소가 사전에 정한 주가지수의 수치와 결제시점의 주가지수의 수치와의 차이에

  리포트 | 41페이지 | 5,700원 | 등록일 2008.04.12

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  국민대 금융기관론 과제

  약관상 주식 최고 편입비율이 50%미만인 펀드- 기타혼합형: 주식, 채권 이외의 자산(CP 등에) 주로 투자하는 펀드- MMF: 간접투자재산을 주로 단기금융상품(단기채권, CP, CD ... 있다.2) 한국의 주요 투자은행※ 자산 규모 및 주요 사업은행명자산규모주요 사업기능KDB대우증권총자산 31조자기자본 4조* 14년 12월말 기준- 유가증권 매매·위탁매매·인수- 금융선물 ... 한편 경기부진 및 저금리기조 지속 등의 영향으로 유가증권 자산은 전년 동기간에 비해 4.6% 감소하였으며 대출채권 자산은 5.3% 증가하였다.

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.05.27 | 수정일 2020.03.24

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  파생금융상품론

  futures)선물의 정의와 특징 선물거래(Futures Trading) : 미래의 특정시점(만기일)에 수량·규격이 표준화된 상품이나 금융 자산을(외환, CD, 국채 등)을 특정가격에 ... -동종통화 간 상이한 금리조건(고정금리와 변동금리)의 이자 지급을 상호 교환, 원금의 교환 없이 이자차액만 결제4.3 스 왑► 기업 A : 1억 달러 5년 만기 연 5% 고정금리 ... 채권보유 (향후 금리상승 예상 -- 변동금리 선호) ► 은행 B : 고정금리 선호 -- 기업 A는 향후 3년 동안 연 5%의 고정수익률 1년물 Libor+1% 의 변동금리로 변경

  리포트 | 21페이지 | 4,000원 | 등록일 2011.10.31

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  파생상품론(정병대교수)- 기말고사 과제

  경우 국채선물이나 CD선물로 금리리스크를 헤징하는 방법에 관해 간략히 설명해 보시오.금리가 내려가게되면 채권의 가치는 상승한다. ... 즉 금리가 내려갈수록 콜옵션가치는 증가한다풋-콜 패리티를 활용하여 합성선물을 구성하는 방법과 합성선물의 가격을 결정하는 방법을 설명해보시오.풋옵션, 콜옵션, 원자산 무위험자산간에는 ... 콜옵션을 매입하는 것은 돈을 빌리는것과 같으므로 콜옵션매입자의 입장에선 금리가 낮을수록 좋다.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.09.21

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  파생상품론 기말 리포트

  금리의 하락이 예상되는 경우 국채선물이나 CD선물로 hedging, 또는 스프레드거래를 하는 방법에 관해 간략히 설명해 보시오.? ... 채권의 표면금리4. 주가지수선물로 현물포트폴리오의 체계적 위험을 헤징할 수 있는 이유를 간략히 설명해보시오.? ... 단, 금리는 옵션 가치에 미치는 영향이 미비하다.13. 풋-콜 패리티를 활용하여 합성선물을 구성하는 방법과 합성선물의 가격을 결정하는 방법을 설명해보시오.?

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.04.16

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  (경남대 정병대교수)2012 금융보험숙제 I

  예금금리는 자금을 놓고 예금과 경쟁하고 있는 채권이나 다른 은행의 예금금리를 감안하여 결정하고 있으며, 대출금리는 CD금리 등 시장금리에 연동시켜 결정하는 방식을 많이 따름.단기 IOU에 ... 해당하는 증권 3가지만 들어보시오.주식 채권 선물/옵션경기가 좋아지면 금리가 오르는 이유를 간략히 설명해보시오.경기가 좋으면 기업이 시설 투자를 위해 은행 대출을 받으려는 경향이 ... 올림 이에 따라 금리가 올라간다.물가가 안정되면 금리도 안정되는 이유를 설명해보시오.피셔 공식으로 보면 명목금리=실질금리+물가이다.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.02.01

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  삼성생명 기업 경영전략분석및 마케팅전략분석과 삼성생명 새로운 전략제안

  초단기 운용으로 금리상승에 따른 가격하락 위험을 제거했다. ... 금융계열사에 삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성카드(주), 삼성투자신탁운용(주), 삼성선물(주) 등이 있다.가. ... ㉡삼성새천년Clean-MMFI제B11호 - 만기가 짧은 채권과 CP, CD, Call-loan 등 유동성자산에 주로 투자하는 단기상품이다.

  리포트 | 39페이지 | 5,500원 | 등록일 2013.08.28

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  한국의+파생상품[종합][1][1][1]...

  유일한 채권선물거래 한국거래소파생상품시장에서 거래 3 년만기 , 5 년만기 ( 상장폐지예정 ), 10 년만기선물 , CD 선물 , 통화안정증권 선물 등3 년만기채권특징 1999 년 ... : 장래 특정시점의 환율 , 금리 , 주가지수 및 상품을 현시점에서 거래 하는 것으로 대표적인 장내파생상품임 ( 예 : 통화선물 , 금리선물 ) 장외에서 거래를 하면 선도거래가 됨 ... 도입 - 환율과 금리의 변동성이 크게 증가 → 위험관리를 위해 파생상품 을 적극적으로 활용 선물거래소 등장 - 거래가 표준화되고 안정성 확보 거래의 용이성 및 레버리지 효과 - 유동성이

  리포트 | 42페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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  증권시장의 이해, 투자론-이론요약본

  한국증권거래소에 상장되면서 선물시장이 개설*유가증권시장의 중요한 위험관리 수단으로 정착*1999년 한국거래소가 개소되면서 국채선물, CD금리선물, 미국달러선물, 일본엔화선물, 유로화선물 ... 양도성예금증서시장(CD)정기예금에 양도성을 부여한 양도성예금증서가 발행,유통되는시장*취급기관:은행,종합금융회사,증권회사*금리:실세금리 연동형 확정금리*예치기간:30일 이상 제한없음( ... 등 금융선물외에 상품선물로서 금선물, 돈육선물이 상장되어 거래되고 있음■장외시장*넓은 의미로 거래소 시장 이외의 장소에서 증권이 거래되는 시장*좁은 의미로는 유가증권시장이나 코스닥시장과

  리포트 | 24페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.12.30

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  금융시장 동향 및 전망

  원/달러 환율의 경우, 유럽 재정위기에 따른 국제금융시장 불안 및 선물환 규제도입에 따라 일시적으로 급등세를 시현하였으나 이후 글로벌 달러화 약세 분위기 및 지속적인 외국인 자금유입으로 ... 경기회복에 따른 신용위험 민감도 하락, 주요 단기금리의 상승, CP-CD 스프레드 확대 가능성 등도 CP 발행시장을 확대하는 요인으로 작용할 것이다. ... 예대율(원화 대출금/원화 예수금) 규제의 도입을 발표한 이후 은행권은 CD, 은행채 등 시장성 수신을 급격히 줄이고, 정기예금금리 인상, 특판예금 판대확대 등 예수금 증대에 노력함에

  리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.04.15

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  국제은행업무와 국제단기금융시장에 대하여 (은행의국제화, 유로커런시시장, 단기금융시장)

  콜금리를 정책목표로 삼음단기금융시장의 주요 상품 CD, CP, BA, RP, Call rchase agreement; RP, 혹은 Repo): 일정 기간이 지난 후 일정한 가격으로 ... 이용한 차익거래, 현물 및 선물환율 변동에 따른 투기 및 헤징거래 등이 주를 이룸 - 자금의 수급불균형을 조정한다는 점에서 자본시장과 유사한 기능 자본시장과의 차이 - 유휴현금(idle ... (파리), BRIBOR(브뤼셀) 등 * 유로(euro)화와 관련된 금리 - 유로화가 출현한 이후 유로금리가 유로커런시에 대한 금리인지 유로화에 대한 금리인지 혼동 - 유로지역(euro

  리포트 | 31페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.20

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  금융기관

  ○증권, 선물, 파생상품 거래소의 운영신용보증기금(Korea Credit Guarantee Fund)○중소기업이 부담하는 채 비영리 사단법인. ... 제공하는 적금 상품으로 매월 100만원 한도내 에서 납입금액과 횟수에 제한 없는 자유적립식 적금2)KDBdream Account(수시입출금식 예금) : 기간, 금액 구분없이 단일금리 ... 제공하는 상품으로 온 라인 금융(인터넷뱅킹 등) 및 자동화기기 (CD/ATM) 행이라고 하여 개인에게 입출금할 수 있는 계좌를 만들어 주지 않는다거나 그러지는 않는다.다만 정책금융공사의

  리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.11.03

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  우리나라의 선물거래

  거래단위 변경제 3 절 우리나라의 선물상품통화선물상품명세CD(양도성정기예금증서 : Certificate of Deposit)금리선물은 양도성 정기예금의 미래 만기일에 형성될 91물 ... CD가격을 현재 시점에서 예상하고 매매하는 거래이며 단기금리의 변동에 대해 헷지(hedge)할 수 있는 수단을 제공4. ... CD금리선물제 3 절 우리나라국고채를 대상으로 하는 계약을 말하고 장기 이자율 변동에대해 헷지할 수 있는 수단을 제공하고 실제 존재하는 개별국채가 아니라 여러 국고채도 바스켓을 구성해

  리포트 | 37페이지 | 2,500원 | 등록일 2010.05.28

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  스왑 베이시스

  예를 들어 스왑 베이시스가 0이면 미국 LIBOR 금리와 한국 CD금리를 그대로 맞바꾼다는 뜻이다. ... CD는 한국의 은행이 91일동안 자금을 차입하는 금리이고, 리보는 영국의 은행이 달러를 조달하는 금리이다. ... 그러니 스왑 베이시스를 금리차이로 이해하기 보다는 통화의 신용도의 차이로 보는 것이 옳을 것이다. IRS는 CD로 조달하는 금리이고 CRS는 리보 6개월로 조달하는 금리다.

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.02.08

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  위험(리스크)관리와 그 사례

  (CD)로 차입, 향후 금리 변동에 따라 원가가 변동될 수 있기에 금리변동에 대한 리스크를 헷지차입은행A건설회사스왑은행변동금리 이자 CD금리고정금리 이자 4.93%변동금리 이자 CD금리 ... +1.0%스왑은행에 스왑마진 4.93%와 차입은행에 조달비용 1.0%를 지급, 총 5.93%로 차입금리 고정→변동금리인 CD금리를 고정금리로 전환하여 원가를 확정하였으며, 향후, 변동금리인 ... CD금리 상승으로 인한 리스크 헷지4.삼성물산의 위험관리 사례통화스왑을 통한 환/금리 리스크 헷지회사채 발행을 통해 자금 조달을 추진하였으나, SK글로벌 사태로인해 회사채 발행비용이

  리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.18

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