"국제FRM파트1요약" 검색결과 1-4 / 4건

• 

  국제FRM 파트1 Quantitative Analysis

  Quantitative Analysis1. ... (모두 양수)F-test의 hypothesis testing procedure:1. (1의 분산 = 2의 분산) 등…2. ... Probabilitiesrandom variable의 조건: 1. uncertain 2. numberoutcome: an random variableevent: single outcome

  시험자료 | 26페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

  다운로드 장바구니
• 

  국제FRM 파트1 Valuation and Risk Models

  몇 년짜리가 위험한지 알 수 있다.bucket approach: key rate처럼 따로 움직이는 것이 아니라, 처럼 묶어서 변화시키는 것.key rate shift: 1bp를 올린다면 ... call option은 단순히 outstanding stock을 살 수 있는 권리로, 행사하면 기존주식 소유자만 변경된다.2. warrant는 신주인수권으로, 행사하면 신주를 발행하여 ... (는 어느 채권이 더 위험한지 비교할 수 있게 해줌)option free bond의 price yield curve에 대한 채권 보유자의 유(불)리: 채권을 들고 있는 사람은 option

  시험자료 | 26페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

  다운로드 장바구니
• 

  국제FRM 파트1 Financial Market and Products

  IB입장에서 1000원을 빌려주면 book에: 1. mortality risk: 조기사망위험(생명보험) 2. longevity risk: 장수위험(연금)생명보험사의 위험을 hedge하는 ... Bank은행이 당면하는 major risk:1. credit risk: 거래시 돈을 못 받을 위험2. market risk: 거래로 손해볼 위험3. operation risk: human ... 이 index는 여러 hedge fund를 시총 base로 index화 한 것으로, global 증권사가 발표한다.hedgefund index의 한계:1.

  시험자료 | 23페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

  다운로드 장바구니
• 

  국제FRM 파트1 Foundation of Risk Management

  직선이라면 상관계수는 같을 것.ρ의 정의: 같이 움직이는 밀접함의 정도 = correlationρ의 범위:ρ의 식: ρ =두 자산의 ρ=1일 경우, σ: 자기비중 그대로 위험을 가져온다 ... 또한 매니저가 성과를 위해 과도하게 risk taking하는 등의 모든 agency risk를 인지해야 하며g표시되어야 함, 새로운 or 잠정 매니저의 엄격한 관리, gross to ... CAPM이 맞다면 가 0이거나 유의하지 않아야 함. 0이 아니라면 가 체계적으로 시장에 존재하는 것.와 3 factor model의 관계: 어떤 자산의 무위험 대비 초과수익의 factor는1

  시험자료 | 17페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

  다운로드 장바구니