"스트랭글 전략" 검색결과 1-20 / 37건

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  파생상품론 ppt

  변동성확대시 이익무한정 반대로 변동성축소시 손실한정 변동성축소시 이익한정 반대로 변동성확대시 손실무한정 스트랭글 포지션의 구축과 손실스트랭글 전략 구분 계산방법 결과 초기 투자수익 ... 옵션 거래를 모두 이용하였을때 최종적으로 얻는 이익은 $74,500 이다 . 2) 만기일에 주가가 예상 밴드보다 하락한 4200 인 경우 스트랭글 매도전략에서는 예상 밴드를 벗어날 ... 칼라 1 ( 스트랭글 매도전략과 같은 옵션가 ) 포지션 행사가 ( 현재가 ) 프리미엄 주식 4543 콜매도 4800 39.5 풋매수 4300 97 Net -57.5 최대손실 : 옵션

  리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.07.08

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  통화옵션

  (Strangle) : 행사가격이 다른 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매입 ( 매도 ) → 스트랭글 롱포지션 ( 스트랭글 숏포지션 ) 스트랭글 롱 ( 숏 ) 포지션은 스트래들 롱 ( 숏 ... 이러한 전략을 통해 저렴한 비용으로 합성된 선물포지션 자유롭게 보유 가능가격상승에 대한 약한 기대감 → 가격 상승의 기대감 커짐 . : 콜옵션 롱포지션 + 풋옵션 숏포지션 = 선물 ... 약한 기대감 풋옵션 롱포지션 / 콜옵션 숏포지션 가격 하락에 대한 강한 기대감 선물 숏포지션합성선물 동일한 행사 가격인 콜옵션과 풋옵션을 결합하여 선물포지션을 만드는 포트폴리오 전략

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.02.13

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  파생금융상품론 ) 1. 행사가격이 50,000원인 A주식 콜옵션이 4,000원에 거래되고 있다고 하자. 현재 A주식의 가격이 53,000원이라면, 이 옵션의 내재가치와 시간가치는 각각 얼마인가 2. 스트랭글의 매입을 벡터로 표현하시오.

  스트랭글의 벡터 표현스트랭글은 서로 다른 옵션을 매입 또는 매도하는 콤비네이션(combination) 투자 전략으로서, 만기일은 같지만 행사 가격이 다른 옵션을 매입 또는 매도하는 ... 전략이다. ... )-C RIGHT } +N _{p} LEFT { Max(0,B-S _{T2} )-P RIGHT }N_{ c}>0, N _{ p}>0,N _{ c}=N _{ p} 이 때,PI는 이 전략을

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.03.08 | 수정일 2021.03.12

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  투운사 오답노트 2회 (전범위)

  V자스트랭글 -> 사다리꼴31. 합성채권에 대한 설명이다. 적절하지 않은 것은? ... 채권교체전략에 대한 설명이다. ... 동종채권교체전략을 수행할 수 있다③ 이종채권교체전략은 경기의 호황, 불황에 따라 다르게 나타나는 이종채권 간의 스프레드의 확대, 축소를 이용한 전략이다④ 국채와 회사채의 이종채권 간

  시험자료 | 29페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.03.05

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  옵션거래에 대하여(옵션활용,이색옵션,가격결정요인,옵션전략,채권응용)

  때 – 양매수 전략 (스트래들 매수, 스트랭글 매수)주가지수의 변동성이 작을 것으로 예상될 때 – 양매도 전략 (스트래들 매도, 스트랭글 매도)4. ... 시장 상황변화에 따른 적절한 옵션전략일반전략주가지수가 상승으로 예상될 때 - 콜옵션 매수, 풋옵션 매도주가지수가 하락으로 예상될 때 – 풋옵션 매수, 콜옵션 매도헤지 전략선물, 주식 ... 보유시 헤지를 하기 위해 (주가지수 하락시와 동일 전략) – 풋옵션 매수, 콜옵션 매도변동성 전략 (방향성은 알 수 없으나 변동성은 예상될 경우)주가지수가 크게 움직일 것으로 예상될

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.01.07 | 수정일 2019.01.15

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  증권파생상품론 기말고사 요약본

  : 헤지거래(방어적 풋과 커버드 콜), 변동성 매매 전략(스트래들 매수와 매도, 스트랭글 매수와 매도, 차익거래(컨버젼, 리버설)(352-353,357-360,365-366)3) ... 동일한 만기와 행사가격을 가진 두 개의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수함으로써 구성되는 포지션스트랭글 ? ... 스왑시장- 스왑거래의 장단점(강의안 참조)(13장)- 베이시스 스왑(371)- CDS와 CLN, TRS(372-374)4) 파생결합증권- 방어적 풋 전략, 이자추출전략, 동적자산배분전략

  시험자료 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.03.28 | 수정일 2019.04.03

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  선물옵션론 중간기말정리

  -스트랭글(strangle)전략 : 만기일, 기초자산 동일, 행사가격만 다른 콜과 풋을 동시에 매입 or 매도. ... 때.보호적 풋 전략전략: 주식매입(1계약) + 풋 옵션매수(1계약)이용 시기 : 향후 가격이 행사가격에서 멀어질 우려가 있을 때 유리.스프레드 (spread) 전략기초자산은 같고, ... 선물매도 + 합성선물매수 (콜 매수+풋 매도)보증된 콜 (covered call) 전략전략 = 주식매입 + 콜 옵션매도이용 시기 : 주가가 상승하거나 그대로 유지할 것이라고 예상 될

  시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.03.24

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  외환정리

  강세 통화는 선불, 약세통화는 지연 지불.포트폴리오 전략: 위험↓ 달러만이 아니라 여러 통화(결제통화의 다변화) ... ]스트래들: 행사가격이 같은 콜옵션 매수 + 풋옵션 매수 변동성이 커지기를 기대하면서 구매스트랭글: 행사가격이 다른 콜옵션 매수 + 풋옵션 매수 변동성이 낮을 때 구매범위선물환: 행사가격이 ... 행사 이익, 내재가치>0)외가격옵션(Out of the money, OTM, 행사 손해, 내재가격=0)등가격옵션(At the money, ATM, 행사 여부와 관계없이 손익 없음)[전략

  시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.10.19

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  도이치뱅크와 옵션쇼크

  매도 포지션이 문제가 되었는데, 이러한 스트랭글 매도 포지션은 외가격(이익실현구조가 아닌 가격)의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하는 전략입니다. ... 즉 스트랭글 매도 포지션은 시장의 변동성에 대해서 약할 것을 예상하고 그 예상에 대해서 이익을 취하려는 포지션입니다.그런데 도이치뱅크로 밝혀진 11.11 옵션쇼크로 인해서, 프로그램 ... 피해사례와이즈에셋자산운용은 도이치 옵션 사태로 인하여 898억원에 손해를 봤다.당시의 와이즈에셋자산운용의 포지션을 보면 다음과 같다.우선 WiseAsset이란 곳이 취한 포지션이 스트랭글

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.04.24 | 수정일 2014.02.18

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  옵션에대한 설명

  스트래들 매도와 스트랭글 매도는 장기간 유지할 수 있는 투자전략으로 부적합하다.문 제주가가 크게 변동할 가능성이 예상될 때 유용한 전략은? ... 자산의 가격 변동성이 커질 것으로 예상되는 경우에 이용되는 전략 스트래들 매수, 스트랭글 매수, 버터플라이 매도스트래들 : 만기일과 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수 ... 또는 매도하는 전략(매수 수량은 동일해야 한다) 스트랭글 : 만기는 같으나 행사가격이 서로 다른 옵션을 이용 버터플라이 : 콜옵션 3개 or 풋옵션 3개를 이용가격 변동성 확대 ☞

  리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.05.18

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  선물옵션 변동성 전략

  특징행사가격이 상이한 콜옵션 매입과 매도포지션의 조합으로 구성한 전략으로써 이익과 손실을 제한한 손익구조를 가진다.3. ... 손익구조강세스프레드와 약세스프레드의 합성으로 콜매입 콘돌전략은 강세콜 스프레드와 약세풋스프레드의 합성으로 동일한 손익구조 복제할 수 있다.

  리포트 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.21

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  파생상품론(정병대교수)- 기말고사 과제

  변동성이 심한 요동장에서는 스트래들 매수전략, 스트랭글 매수전략(양매수 전략), 버터플라이 매도적략을 하고, 변동성이 적은 박스권에서는 스트래들 매도전략, 스트랭글 매도전략, 버터플라이 ... 담보로 옵션을 매도하는 전략으로(주식매입+콜옵션매도), 현재 존재하는 포트폴리오를 매도하지 않고 소득을 챙기는 전략이다. ... 이유를 간략히 설명해보시오.주가지수선물은 분산 불가능한 체계적위험이기 때문에 헤징으로 위험을 전가할 수 있다.선물을 이용한 포트폴리오보험전략에서 주가의 하락 시 대응전략을 설명해보시오.가격하락할

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.09.21

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  통화옵션

  (6) 스트랭글 전략(Strangle)3. ... 풋 옵션을 동시에 거래하지만 동일한 행사가격에서 포지션을 취한다는점이다.(6) 스트랭글 전략(Strangle)스트랭글 전략은 스트래들 전략을 변형한 것으로 그 방법은 행사가격이 다른 ... 전자가 매수 스트랭글이고 후자가 매도 스트랭글이다.매수 스트랭글은 시장의 변동성이 확대될 것이라고 예측할 때 이용하며, 매도 스트랭글은 시장의 변동성이 축소될 것이라고 예측할 때 이용한다

  리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.12.05

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  통화옵션

  통화옵션의 기본원리(5) 스트랭글 전략(Strangle)전략포지션비고매수스트랭글낮은 행사가격 풋 옵션 1개 매수 + 높은 행사가격 콜 옵션 1개 매수변동성 확대전략매도스트랭글낮은 행사가격 ... 풋 옵션 1개 매도 + 높은 행사가격 콜 옵션 1개 매도변동성 축소전략스트랭글의 종류2. ... 통화옵션의 기본원리(5) 스트랭글 전략(Strangle)만기일의 현물환율순이익0+-행사가격(1)풋 옵션 매입콜 옵션 매입이익손실이익매수 스트랭글행사가격(2)2.

  리포트 | 33페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.12.05

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  옵션시장의 이해 (AA++ 발표 만점 )

  전략수직 스프레드 전략 약세 풋 스프레드 전략스트래들 전략 롱 스트래들 전략스트래들 전략 숏 스트래들 전략스트랭글 전략 롱 스트랭글 전략버터플라이 전략버터플라이 전략 ( 콘돌 )비율스프레드 ... 전략 사고파는 옵션의 수량의 비가 동일하지 않는 전략비율 콜 스프레드 전략비율 풋 스프레드 전략비율 콜 백스프레드 전략비율 풋 백스프레드 전략옵션의 민감도델타 대상자산의 가격에 대한 ... 2 개 이상의 같은 옵션에 대하여 서로 상반된 포지션을 취하는 거래수직 스프레드 전략 강세 콜 스프레드 전략수직 스프레드 전략 강세 풋 스프레드 전략수직 스프레드 전략 약세 콜 스프레드

  리포트 | 48페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.11.16

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  우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략[ppt]

  옵션투자전략옵션 콤비네이션 – 스트래들/스트랭글스트래들스트랭글동일한 주식에 대해 같은 행사가격으로 콜을 매입하고 동시에 풋을 매입동일만기의 높은 행사가격으로 콜옵션과 낮은 행사가격의 ... 옵션투자전략옵션 콤비네이션 – 스트래들/스트랭글행사가 1,200인 콜옵션 15, 풋옵션 16에 매입. 만기시 행사가 1,250일때? 1,150일때? ... 옵션투자전략옵션 콤비네이션 – 스트래들/스트랭글만기시 주가(ST)가 행사가격(X)보다 높을 때와 낮을 때ST-XX-ST총가치ST-X 00 X-ST콜옵션 투자가치 풋옵션 투자가치ST≥

  리포트 | 48페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.02.10

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  옵션투자 손익프로파일

  판단해서 현재상황 상 가장 유리한 옵션을 선택하면 됨.)① 수직강세 콜스프레드② 수직강세 풋스프레드③ 수직약세 콜스프레드④ 수직약세 풋스프레드⑤ 수평 스트래드⑥ 매입 스트레들⑦ 매입 스트랭글 ... 따라서 옵션 투자는 강세 시장을 염두에 둔 전략이 유효할 것이라 생각하며 수직강세 콜스프레드, 풋스프레드 전략이 유망할 것으로 전망한다.2) 여러 가지 투자전략 중에서 보험사 자산운용 ... 담당자의 입장에서 선택해 볼만한 바람직한 옵션투자전략이나 이색옵션은 어떤 것이 있을지 찾아보시오.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.04

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  한국전쟁

  스트랭글(Strangle)작전은 미 공군이 실시한 후방 보급로 차단 작전이고, 세츄레이트(Saturate)작전은 항공기에 의한 철도 차단 작전이다. ... 남한의 경우 개성은 수도 서울을 1차 방어선으로서 전략적 요충지였지만 협상 도중 북한이 취하기로 결정된다. 1951년 11월 23일 실제 지상 접촉선 결정 작업에 들어갔으며 현재의 ... 소련의 지원을 크게 받음이 없이 사실상 독자적으로 대륙을 제패한 중국공산당이 독자노선을 추구해 나가는 경우, 즉 ‘제 2의 유고슬라비아’가 되는 경우, 소련의 세계적화전략에는 많은

  리포트 | 31페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.11.17 | 수정일 2013.12.29

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  ELW 기본구조 및 투자전략 (발표자료).

  변동성 매수전략 ELW (또는 옵션)이 주식 및 선물과 가장 차별화 되는 전략으로서 기초자산가격의 방향성 보다는 변동성에 투자하는 전략임.기초자산이 만기일 까지 움직임이 크지 않을 ... 헤지거래 (Hedge) • 방어적 풋 ELW 매수 (Protective Put) 전략으로 포트폴리오 가치를 일정수준으로 방어하는 일종의 보험전략. • 주가 하락시 하락을 방어하면서 ... 경우기초자산이 만기일 까지 움직임이 크지 않을 경우손실기초자산이 큰 폭으로 상승하거나 하락했을 경우기초자산이 큰 폭으로 상승하거나 하락했을 경우이익스트레들에 비해 저렴함스트랭글에 비해

  리포트 | 27페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.10.11

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  선물옵션론 모의투자(모의투기) 보고서

  개인적인 생각으로는 일일청산으로 한다면 증거금을 낮추는 제도를 증권사가 도입한다면 더 높은 수익률을 얻을 것으로 생각합니다.(2)스트랭글 매도이 전략은 위의 스트래들 매도와 비슷한 ... 거래전략과 거래근거(1) 스트래들 매도제가 이번 모의투기거래기간동안 자주 쓴 전략은 스트래들 매도 전략입니다. 이 전략은 변동성이 크지 않을 때 유효한 전략입니다. ... 그러나 막상 사용해보니 증거금도 조금 필요하고 수익도 높은 것이 아니라서 모의투기거래 초반에만 조금씩 사용하고 별로 사용하지 않은 전략입니다.(4) 오버나잇전략이 전략은 사실 전략이라고

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.06.02

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