"옵션가격결정모형" 검색결과 1-20 / 650건

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  경영학 ) 1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오 2. 주가지수선물에 대하여 정리하시오

  옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오2. 주가지수선물에 대하여 정리하시오1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오2. ... 옵션가격 결정모형 중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오‘블랙-숄즈 모형’은 유럽형 옵션의 가격을 산출하는 방정식이다. ... 모형은 ‘변동성’, ‘옵션의 권리 행사 가격’, ‘만기까지의 기간, ’무위험자산의 금리‘등 5가지의 변수(정보)를 통해 옵션의 가격을 도출해 낼 수 있는데, 모형 공식은 C = S

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.12.18 | 수정일 2020.12.30

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  제13장 옵션투자와 옵션가격결정모형

  [제13장 옵션투자와 옵션가격결정모형][5](1)C`=`Max`(`0`,`-5,000)이므로 Call option을 행사할 필요가 없다.(2) Call option의 가격범위1.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.09

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  [옵션가격][주택저당증권]옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석

  옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. ... 옵션가격과 주가수익률Ⅲ. 옵션가격과 결정모형Ⅳ. 옵션가격과 이항모형Ⅴ. 옵션가격과 GARCH프로세스Ⅵ. 옵션가격과 선물이론가격Ⅶ. 옵션가격과 주택저당증권참고문헌Ⅰ. ... Quigg(1993)은 실물 옵션 가격 결정 모형에 대한 최초의 실증 논문을 통하여 실물 옵션 모형의 실증적 타당성을 제시하고 있다.실물 옵션 가격 결정 모형에 대한 최초의 실증 논문이라고

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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  가격결정과 가격,균형가격, 가격결정과 에너지가격,옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 신용위험자산,신용파생상품, 가격결정과 기업공개, 가격결정과 주가수익률, 가격결정과 부동산

  가격결정과 가격, 가격결정과 균형가격, 가격결정과 에너지가격, 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 신용위험자산, 가격결정과 신용파생상품, 가격결정과 기업공개, 가격결정과 ... 현행 전기요금ㅊ계는 외국과 비교하여 전력가격이 낮음Ⅴ. 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)Ⅵ. 가격결정과 신용위험자산Ⅶ. 가격결정과 신용파생상품Ⅷ. 가격결정과 기업공개Ⅸ. ... 결정되는 모형을 통 균형 거래량이 성립한다.만약 어떤 가격이 균형 가격보다 낮아 수요가 공급보다 클 때, 즉 초과 수요가 존재할 때 가격이 상승하려는 압력이 발생한다. → 가격이

  리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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  블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 장단점에 대해 설명하시오

  블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 장단점에 대해 설명하시오.블랙-숄즈 옵션가격결정모형은 몇 가지 가정하에 유럽형 옵션의 가격결정모형을 발표했습니다.첫 번째 기초자산(주식)은 연속적으로 거래가 ... 블랙-숄즈 옵션가격결정 모형은 매우 유용한 옵션가치평가 수단입니다.블랙-숄즈 옵션가격결정 모형의 단점은1. ... 옵션가격결정 모형의 장점은1.

  리포트 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.08.18

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  가격결정과 재정가격결정이론(APT), 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 국제이전가격,특허판매가격, 가격결정과 공모주,기상파생상품, 가격결정과 투자은행,대한주택공사

  옵션의 가격결정에 관한 이론은 블랙과 숄즈가 유러피안 콜옵션의 가격결정에 관한 일반균형모형을 제시한 후 제 가정을 완화한 수정모형이 나오는 등 꾸준히 발전하고 있다.옵션가격결정모델은 ... 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)옵션가격결정모형(Option pricing model : OPM)은 기초증권의 연속적인 거래와 가격결정행태를 조건부청구권(Contingent claims ... 가격결정과 재정가격결정이론(APT), 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 국제이전가격, 가격결정과 특허판매가격, 가격결정과 공모주, 가격결정과 기상파생상품, 가격결정과

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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  옵션의 정의와 종류 및 옵션의 가격결정모형

  •특정자산을정해진가격에살수있는권리인콜옵션을매수한사람은해당자산의가격이사전에정한가격보다높게시장에서형성되는경우그권리를행사함으로써시장가격보다낮은(사전에정한)가격으로해당자산을살수있다. ... 그러나해당자산의가격이사전에정한가격보다낮게시장에서형성되는경우에는권리를행사하지않아도된다. 일상생활에서옵션은보통‘선택권’이라는뜻으로쓰이며권리이지의무는아니다. ... ∙옵션:미리정해진가격으로정해진기간동안특정자산을사거나팔수있는권리가부여된증권→거래의무가아닌거래권리, contingent claim ∙옵션거래는이러한살수있는권리(콜옵션:calloption

  리포트 | 44페이지 | 6,700원 | 등록일 2008.04.14

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  옵션 가격 결정 모형 - 블랙 숄즈 모형

  이라는 한계조건을 두고 C에 대한 해를 구하면 다음과 같은 콜옵션 가격결정모형을 도출할 수 있다.C : 유럽형 콜옵션가격S : 현재의 주식가격E : 콜옵션의 행사가격e : 자연대수 ... 블랙-숄즈 모형의 전제가정첫째, 기초자산(주식)은 연속적으로 거래가 이루어지며 주가는 연속확률과정인 이토 프로세스를 따른다.둘째, 옵션만기까지 무위험이자율과 기초자산의 수익률의 분산은 ... 따라서가 된다.위 식에서 옵션가격은 주가의 함수이고, 주가는 위너과정을 따르므로 시간의 경과에 따른 옵션가격의 변화는 주가의 변화와 관련시켜 다음과 같은 확률미분방정식으로 표시될 수

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.12.13

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  옵션가격 결정모형(Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes)

  옵션가격 결정모형(Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes)- 목 차 -1. 옵션가격 결정모형2. ... 옵션가격 결정모형옵션가격 결정모형에는 Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes 모델이 있습니다. ... 만기까지의 기간 그리고 변동성을 이용하여 옵션의 가격을 결정하는 방법입니다.

  리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.12.15

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  블랙-숄즈의 옵션가격결정모형

  앞의 가격결정요인을 고려한 유럽형 옵션가격결정모형을 발표하였다. ... 그렇다고 블랙-숄즈 모형이 옵션의 진가(true price)를 제공하는 것은 아니다. 옵션의 진실된 가격은 효율적 시장에서 결정되는 시장가격이기 때문이다. ... 로그정규분포는 정규분포에 자연로그를 취한 것으로써 0부터 양의 무한대의 값을 갖는다.두 번째 가정에 대해서는 유럽형옵션을 대상으로 한 모형이 미국형옵션의 가격결정에도 활용될 수 있는가하는

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.01.13

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  부동산학 ) 부동산담보 대출규제제도의 개선방안

  미치는 효과에 관한 연구 : 옵션가격 결정모형을 중심으로.이 논문은 대출규제 정책 중 옵션가격 결정이론을 바탕으로 연구가 된 논문이다. ... 규제완화가 주택시장에 미치는 영향2) 대출규제 정책이 주택가격에 미치는 효과에 관한 연구 : 옵션가격 결정모형을 중심으로3)주택담보대출 관련 거시건전성 규제의 효과에 대한 연구4) ... 전체적으로 내용을 요약을 한다면 본 연구는 옵션가격 결정이론을 이용하여 주택 가격의 변화가 그 주택이 가진 공간적인 특성의 변화에 의한 것 외에는 정부의 정책 변화에 의해 직접적으로

  리포트 | 7페이지 | 4,800원 | 등록일 2019.10.23

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  고려대학교 FINANCE MBA 기출문제 자기소개서 성공패턴 입학시험 면접시험 논술문제 연구계획서 입력항목분석 지원동기 어학능력검증면접문제

  블랙-숄즈 모형에서 옵션 가격 산출에 사용되는 요인은 무엇인가요?þ 기업 재무자본 구조의 중요성에 대해 설명하십시오. 경영합병 (M&A)의 주요 동기는 무엇인가요? ... □ 기초 지식자본시장설에 대해 설명하십시오.CAPM (자본자산가격 모형)이 무엇이며, 어떻게 계산되나요? ... 재무 스와프의 목적과 이점에 대해 설명하십시오.þ 파생상품옵션과 선물의 기본적인 차이점은 무엇인가요?옵션 가격 산출에 영향을 주는 주요 변수는 무엇인가요?

  자기소개서 | 234페이지 | 9,900원 | 등록일 2023.10.30

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  고려대학교 일반대학원 수학과 연구계획서

  대기열에서 사회적 최적가격과 이윤극대화 가격 비교 연구, 비선점적 우선 M/M/m 대기열 서버 휴가 연구, De Vylder Goovaerts의 보험금 균등화를 통한 동종위험모형에 ... 고유치 영역 결정에 대한 추측 연구, 푸아송 확률변수의 최대값 또는 최소값 분포에서 모수 규명 연구, 개인별 전염 확률 모형 연구, 하위 클레임이 있는 위험 모델에서 할인된 총 클레임에 ... 따른 파워옵션 가격 산정 연구, DPS 시스템의 평균 대기열 크기의 단조성 연구, 양방향 통신에 따른 M/G/1 재시도 대기열의 대기시간 분포 분석 연구, 확률행렬과 이중 확률행렬의

  자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.04.12

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  서울대학교 일반대학원 수리과학부 연구계획서

  가격 추정 및 시뮬레이션 연구, Stochastic Simulation과 Copulas를 기반으로 한 디지털 옵션 가격 연구, HJM모형과 BGM모형의 관계를 이용한 채권옵션의 가격결정에 ... 시뮬레이션을 통한 채권 가격 책정 연구, 점프가 있는 용어 구조 모델에 대한 확률적 시뮬레이션 방법 연구, Merton의 모형과 Black-Cox 모형에서 얻은 예상 주가를 비교 ... 가격 책정 모델의 수치 솔루션 연구, 난수 생성을 이용한 채권 가격 책정에 대한 통계적 예측 연구, Jump를 통한 무차익 모델의 채권 옵션 가격 책정에 대한 시뮬레이션 분석 연구

  자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.04.02

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  서울대학교 일반대학원 금융수학과 연구계획서

  가격 연구, APARCH모형을 이용한 롱 및 숏 포지션 전략의 VaR 추정에 관한 연구 : 세계 주요 주식시장을 중심으로 한 연구, 부분 모니터링을 통한 해외 주식 룩백 옵션 연구 ... 가격 결정 모델을 보정하기 위한 신경망 연구, 개인 집합 연산을 위한 암호화된 다항식 산술에 대한 실험적 연구, Radner 평형의 내인성 소음 추적기 연구, 금융 시계열 예측을 ... 따른 최적의 투자와 소비의 문제에 있어서 암묵적인 가격과 자세 연구 등을 하고 싶습니다.2.

  자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.06.20

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  연세대학교 일반대학원 경영학과 학업계획서

  모형의 효율적인 가격 산정 방법: 분산 감마 과정 연구, 복권 관련 이상 현상에서 심리적 장벽의 역할 연구, 주식연계예금의 가격결정모형에 관한 실증적 연구 등을 하고 싶습니다.저는 ... 마코위츠 포트폴리오 선정 모형의 투자 성과 분석 연구 등을 하고 싶습니다. ... 돕는 행동에 대한 종단적 조사 연구, CEO 안면 남성성, 사기 및 ESG: 한국에서 온 증거 분석 연구, 기업의 사회적 책임을 행동으로 옮기기: 사회적 학습 관점 연구, 부담금 옵션

  자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.07.03

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  투자론 요약 정리

  (2) 배당평가모형1) 기본 모형미래에 받게 될 배당 + 미래 주식처분가격현재시점에서의 주식의 이론적 가치 =(1+K)주식내재가치배당배당배당주식매도가격배당배당배당배당시점3 4 5 6 ... 7 --시점0 1 2 3t3년 후 시점의 주식매도가격은 4차부터 받게 되는 배당에 의해 결정t∞ de∑ (1+k ) 내재가치= 영속적인 미래배당흐름을 요구수익률로 할인한 현재가치로 ... 채권가격평가모형1,00010,0003년 후 이자 + 원금1,000(1) 채권가격평가의 이해1) 이표채의 경우: 액면이자율과 채권수익률 다름시중이자율 ↑ 투자자들의 요구수익률↑ 채권수익률

  리포트 | 44페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.11 | 수정일 2023.07.14

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  국제금융론) 1. 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때, 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가? 2. 환율의 수준 혹은 환율의 변화를 설명하는 이론 중 3개를 선택

  그 중 통화론적 접근법은 또 가격의 신축성과 경직성을 기준으로 신축적가격모형과 경직적가격모형으로 나뉘는데 신축적가격모형은 재화시장에서의 가격조정이 완전 신축적으로 이루어져 환율조정과 ... 선물(futures)은 현재의 시점에서 미래 특정일에 외환을 인도 또는 인수할 것을 조건으로 계약을 하는 것이고, 옵션(option)은 미래의 특정 기간 동안 계약 당시 결정된 행사가격으로 ... 따라서 경직적가격모형에서 구매력평가는 장기에서는 성립하지만 단기에서는 성립하지 않는다고 볼 수 있다.

  방송통신대 | 5페이지 | 4,500원 | 등록일 2024.02.02

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  금융투자의이해_2023학년도 2학기 출석수업대체과제물(온라인 제출용)

  , Merton's Option Pricing Model):피셔 블랙, 머튼 슈클즈, 로버트 머튼은 옵션 가격결정에 대한 블랙-숄즈-머튼 모형을 개발했습니다. ... 이 이론은 투자자들에게 기술적 분석과 펀더멘털 분석을 통한 시장 예측에 대한 의문을 제기했습니다.④ 1973 - 블랙, 숄즈, 머튼의 옵션 가격 결정 모형 (Black, Scholes ... 이 모형은 옵션의 가격을 계산하는 데 중요한 역할을 하며, 옵션 시장의 발전과 현대 금융에서의 파생상품 거래에 큰 영향을 미쳤습니다.⑤ 1979 - 캐너먼, 쉴러, 세일러의 행태재무학

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.01.12 | 수정일 2024.01.19

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  금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

  옵션 합성-포트폴리오 보험전략은 비싼 풋옵션 매입 대신에 직접 풋옵션을 합성하는 전략이다.풋옵션은 주가상승시 이점을 그대로 누리고, 주가하락시 옵션이 손실을 보전해준다.보험전략은 이걸 ... 금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형은 다음을 ... CDS프리미엄 결정(교재 문제)​​14장 기타리스크관리-운영리스크운영리스크는 거래계정, 은행계정 모두에 발생한다.운영리스크는 기초지표법으로 측정한다. (3년간 총이익 평균×15%)​

  리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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