"채권듀레이션" 검색결과 1-20 / 294건

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  금융투자론 과제 (A+) 채권만기수익률, 채권가격, 듀레이션

  무이표채의 듀레이션은 그 채권 만기까지의 기간과 같다.2. 만기와 만기수익률이 일정할 때 액면이자율이 낮아지면 채권의 듀레이션과 이자율 민감도는 커진다.3. ... 다른 요인들이 일정한 경우 채권의 만기수익률이 낮아질 때 이표채의 듀레이션은 높아진다.5. 일정금액의 영구연금의 듀레이션은 (1+y)/y 이다.7. ... 액면가 또는 액면가에서 할증되어 거래되는 채권의 듀레이션은 항상 만기와 함께 증가한다.4.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.08 | 수정일 2021.01.12

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  [금융투자의이해] PER표현, 성장주, 가치주, 채권듀레이션 설명, 순자산가치 면역전략과 목표시기 면역전략 차이, 펀드투자 직접투자 비교 - (최신 A+ 레포트)

  부채 듀레이션 = 채권 포트폴리오 듀레이션 이라는 차이가 있다6. ... 포트폴리오에 투자하는 전략이 필요부채의 듀레이션과 동일한 듀레이션을 가진 채권 포트폴리오에 투자해서 이자율 위험을 감소시키려는 전략· 재투자위험과 가격위험을 정확하게 상쇄시켜 채권 ... 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률, ④이자지급기간과 어떠한 관계를 가지는지 설명하시오.듀레이션(duration)은 이자율 변동에 대한 채권가격의 민감도

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.31

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  채권투자비율 및 듀레이션

  *액면 이자율이 낮은 채권일수록 일정한 이자율변동에 따른 채권가격변동율이 크다2.듀레이션을 이용한 채권 투자 관리 방법Duration: 채권의 원금 뿐만 아니라 이자수입의 현재 가치로 ... 부터 투자원금이 회수되는평균 회수기간각 기간에 가중하여 측정한 가중 평균만기듀레이션이 큰 채권일수록 일정한 이자율 변동에 대한 가격변동폭이 크다장기할인채가 가격 변동폭이 제일 크다순수할인채의 ... )가)3년 만기 순수할인채의 듀레이션=3년나)영구채의 듀레이션=(1+시장이자율)/시장이자율=(1+0.1)/0.1=11년다)목표 투자기간이 7년이므로 영구채의 투자비율을 A라하면 11A

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.02.15

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  채권투자위험, 듀레이션, 채권투자비율, 채권시장가격

  기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로 나눠준 값을 의미한다.③ 듀레이션의 특징순수할인채의 경우 중도에 이자지급이 없으므로 현금흐름이 발생하지 않아 듀레이션은 만기와 일치한다. ... 따라서 이 같은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 듀레이션이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 시점까지의 ... 그 채권을 사고자 하는 사람은 보다 많은 수익을 요구함으로써 위험에 대한 보상을 받으려 할 것이며 따라서 채권 가격은 하락하게 된다.(2) 듀레이션을 이용한 채권투자관리방법에 대해

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.06.24

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  채권교육자료(선도이자율, 듀레이션, 볼록성)

  듀레이션의 유용성은 맥콜레이 듀레이션을 수정한 수정듀레이션으로 보강 될 수 있다.수정듀레이션은 채권 가격변동율 측정시에 이용된다.수정듀레이션 =수정 듀레이션을 이용하여 채권 가격 ... 이러한 채권의 특징을 모두 고려하여 채권을비교할 수 있도록 한 기준지표가 듀레이션입니다.듀레이션은 채권으로부터 들어오는 원금과 이자에 대한 현재가치를 기간으로 곱해서 가중 평균한 수치를 ... 앞으로 내릴 것 같으면 듀레이션 값이 높은 채권(또는 채권펀드)에 미리 투자합니다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.04.15

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  채권투자전략에 관한 전반적인 기술과 듀레이션의 정의

  듀레이션(1) 듀레이션의 정의T CFt D = ∑ t × (1+k)t t=1 채권가격 D : 듀레이션 T : 만기까지의 기간 수채권의 가중평균상환기간 채권의 이자,원금,시간가치를 고려한 ... 듀레이션(2) 듀레이션의 특징① 무액면 금리채권의 만기 = 듀레이션 D ② 액면금리가 낮을수록, 듀레이션은 길어짐 ③ 만기가 길수록, 듀레이션은 길어짐 ④ 만기수익률이 낮을수록, 듀레이션은 ... 길어짐 ⑤ 이자율이 i %인 영구채권의 듀레이션은⑥ 이자율이 i %이고 n년간의 연금채권의 듀레이션1+ i i1+ i - n i (1+i)n -12.

  리포트 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.12.13

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  [A+] 채권투자전략/ 이자율위험/ 듀레이션 정의와 계산 및 특징/ 컨벡시티/ 소극적 채권포트폴리오관리/ 면역전략의 한계/ 대응전략/ 적극적 채권투자관리/ 채권스왑/ 투자기간분석과 수익률곡선타기

  소극적 채권포트폴리오관리2.1 목표시기면역전략 목표시기면역전략 : 포트폴리오의 듀레이션을 목표보유기간과 일치시키는 전략. · 어떤 채권을 듀레이션의 기간 동안 보유하면 가격위험과 재투자수익률위험이 ... 시장수익률이 연 14%인 경우, 이 채권의 가격 V는 기본공식을 사용하면 8,626.77원이 된다. 이 채권의 듀레이션은 앞의 식을 이용하면 D=4.10년이 된다. ... 거의 상쇄된다 → 목표시기 면역전략. · 표 11.1 의 채권을 듀레이션(11.2분기)의 기간 동안 보유하면?

  리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.11.18

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  [손해보험][손해][보험][손해배상]손해보험과 자본듀레이션, 손해보험의 견해, 손해보험의 가격자유화, 손해보험과 대재해리스크채권, 손해보험과 손해사정인, 손해보험과 보험자급부의무

  손해보험과 자본듀레이션, 손해보험의 견해, 손해보험의 가격자유화, 손해보험과 대재해리스크채권, 손해보험과 손해사정인, 손해보험과 보험자급부의무 분석Ⅰ. 손해보험과 자본듀레이션Ⅱ. ... 손해보험과 자본듀레이션실효자본듀레이션의 측정을 위해 Staking(1989)은 소위 분석적 방법론과 실증적 방법론을 제시하고 있다. ... 그리고 채권의 만기가 도래하면 잔여 투자자산을 모두 회수하여 채권보유자에게 상환하게 된다.

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.12

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  듀레이션(Duration) 개념, 특징, 계산 방법 쉬운 정리

  분이시면 한번쯤 들어보셨을 겁니다.먼저, 듀레이션(duration)의 개념부터 살펴보면, 듀레이션(duration)이란 채권에서 발생하는 현금 흐름의 가중투자자금의 평균회수기간을 ... 서론- 듀레이션의 개념Ⅱ. 본론- 듀레이션 계산 예시Ⅲ. 결론Ⅰ. ... 서론본 글에서는 대출금을 회수하는 과정에서 많이 사용되는 용어 듀레이션(duraion)에 대해 쉽고 재미있게 이해를 돕고자 합니다.여신 업무를 담당하시거나, 금융에 대해 관심을 두신

  리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.11.04

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  [방통대 경영학과 3-2 중간과제물] 금융투자의 이해

  채권듀레이션은 만기, 액면이자율, 만기수익률, 이자지급기간과 어떠한 관계를 가지는지 설명하시오.1) 채권듀레이션채권은 정부, 기업, 공공단체 등이 일반투자자로부터 사업에 필요한 대규모 ... 즉 만기가 짧을수록 듀레이션이 짧아지고, 만기가길수록 듀레이션이 길어지는 정비례 관계를 갖는다.3) 액면이자율액면이자율은 채권의 이자율로 채권증서에 원금과 만기일, 매년마다 지급하기로 ... 채권 듀레이션이란 채권에서 발생하는 현금흐름의 가중평균만기로서, 투자자금의 현재가치 1원이 상환하는데 소요되는 평균 기간을 말한다.

  방송통신대 | 6페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.12.21

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  [금융투자의이해] 펀드투자의 특징, 금융용어

  평균만기가 채권의 듀레이션(D)이다. ... 이렇게 나타나는 듀레이션의 차이는 이자율 변동과 함께 순자산 가치의 변화를 유도한다.목표시기면역전략이란 채권의 듀레이션이나 채권 보유기간을 맞춰 가격위험이나 재투자 위험을 감소시키고 ... 즉, 듀레이션은 채권으로부터 발생되는 현금흐름의 평균만기를 의미한다.

  방송통신대 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.10.07

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  (금융투자의 이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율

  채권 듀레이션의 분석1) 채권 듀레이션의 개념채권의 듀레이션(Duration)은 채권의 만기 기한으로 이해할 수 있다 – 즉 현재의 채권 가격과, 채권이 창출할 수 있는 미래의 현금 ... 한편 채권의 만기가 짧을수록 듀레이션도 짧아지게 된다.3) 채권 듀레이션과 액면이자율의 관계채권은 액면이자율이 높을수록 실질적 만기 기한인 듀레이션이 짧아지게 된다. ... 듀레이션이 길어지게 된다.5) 채권 듀레이션과 이자 지급 기간의 관계채권에 대한 이자 지급이 자주 일어날수록 듀레이션은 짧아지게 되며, 이자 지급이 덜 발생할수록 듀레이션은 길어지게

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.12

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  (금융투자의 이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현

  채권 듀레이션과 만기, 액면이자율, 만기수익률, 이자 지급 기간의 관계1) 채권 듀레이션의 개념채권의 듀레이션(Duration)이란 채권의 실질적인 만기 기간을 의미한다.즉 채권이 ... 길어진다.(2) 액면이자율채권의 액면이자율이 상승할수록 듀레이션은 짧아진다.(3) 만기수익률채권의 만기수익률이 높을수록 듀레이션은 짧아진다.(4) 이자 지급 기간채권의 이자 지급 ... (t)는 t기에 창출되는 현금흐름의 현재 가치이며,B는 채권의 현재 가격2) 채권 듀레이션과 만기, 액면이자율, 만기수익률 및 이자 지급 기간(1) 만기채권의 만기가 길어질수록 듀레이션은

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19

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  채권이론정리

  즉, 채권의 만기가 길면 길수록 채권의 듀레이션이 커짐.듀레이션의 결정요인 : 기간별 현금흐름(표면이자율), 채권수익률의 수준, 채권 만기듀레이션 = f(표면이자율, 만기, 채권수익률 ... 맥컬리 듀레이션을 (1+채권수익률)로 나누어 계산해 내는데 미세한 듀레이션 정보가 필요한 딜러나 펀드매니저들이 사용.듀레이션이 큰 채권일수록 시장수익률 변화에 더 민감하며 수정듀레이션은 ... 적은 반면 매매차익을 통한 시세차익을 올리기에는 적함함.듀레이션과 볼록성듀레이션 : 채권의 투자원리금을 모두 회수하는 데 걸리는 평균기간듀레이션과 채권가격과의 관계 : 다른 조건이

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.10.25

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  (금융투자의 이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율

  개념듀레이션은 실질적 만기기간을 의미하며, 채권의 현재 가격과 채권이 창출하는 현금 흐름이 동일한 기간을 뜻한다.2) 듀레이션과 만기/액면이자율/만기수익률/이자지급기간의 관계상관관계듀레이션만기 ... 채권 듀레이션(duration)의 개념5. 순자산가치면역전략과 목표시기면역전략의 차이6. 펀드투자의 특징7. 참고문헌1. ... 일정하게 제한할 수 있다.한편 목표시기 면역전략은 채권이 창출하는 현금 흐름의 변동분을 0으로 만드는 것으로, 자산의 듀레이션과 부채의 듀레이션을 동일하게 만드는 것이다.6.

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.11

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  1. PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현하시오. (4점) 2. 주식투자에서 성장주로 평가되는 주식은 가치주와 어떠한 차이가 있는지를 위 문제1에서 언급한 요인들로 설명하시오. (4점) 3. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으

  관계① 만기- 무이표채권 현금의 흐름이 만기에만 발생하기 때문에 듀레이션은 채권만기기간과 같고, 만기일시 상환채권은 할인채, 복리채, 단리채가 있다.- 듀레이션은 현금흐름의 가중평균한 ... 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률, ④이자지급기간과 어떠한 관계를 가지는지 설명하시오.1) 채권 듀레이션의 만기, 액면이자율, 만기수익률, 이자지급기간 ... 만기이기 때문에 만기가 길수록듀레이션도 같이 길어진다.- 이표채권은 동일한 만기의 무이표채권보다 짧은 듀레이션을 가진다.- 영구채의 듀레이션은{(1+y)} over {y}로 일정하다②

  방송통신대 | 5페이지 | 8,000원 | 등록일 2020.12.20

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  (금융투자의이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의

  채권 듀레이션의 분석1. ... 채권 듀레이션과 만기, 액면이자율, 만기수익률 및 이자지급기간의 관계1) 채권 듀레이션과 만기의 관계할인채권의 경우 듀레이션은 그 만기와 같다.한편 만기가 길수록 듀레이션도 길며, ... 채권 보유기간과 채권의 듀레이션을 서로 일치시킴으로써 이자율이 변동함으로써 발생할 수 있는 위험을션의 조정에 있어 두 전략은 차이를 보인다.자산의 듀레이션과 부채의 듀레이션을 동일하게

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19

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  (금융투자의 이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율

  또한 여러 채권이 섞여있는 경우 듀레이션은 해당 채권에 듀레이션을 가중평균하여 산출할 수 있다.1) 만기와의 관계듀레이션은 채권의 만기가 짧아지게 되면 당연히 듀레이션 역시 짧아지게 ... 또한 시장이 효율적이라면 PBR이 주가보다 낮은 기업은 미래 기업가치가 매우 부정적인 기업일 수 있다.(4) 채권듀레이션채권듀레이션이란 채권에 투자한 원금을 회수하는데 걸리는 기간을 ... 것이다.이표채의 경우 중간에 이자를 지급하므로 채권의 만기보다 듀레이션이 짧은 것이 당연하나 무이표채의 경우 중간에 별도의 이자를 지급하지 않으므로 채권의 만기와 듀레이션이 일치하게

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.12

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  1.PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현하시오. 2. 주식투자에서 성장주로 평가되는 주식은 가치주와 어떠한 차이가 있는지를 위 문제1에서 언급한 요인들로 설명하시오. 3. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.

  목표기간, 즉 부채의 듀레이션과 같은 듀레이션을 가진 채권포트폴리오에 투자함으로써 이자율위험을 줄이려는 전략이다. ... (duration)과 만기, 액면이자율, 만기수익률, 이자지급기간과의 관계-채권듀레이션은 현재가치를 기준으로 채권에 투자한 원금을 회수하는데 걸리는 시간을 의미하며, 채권의 실효만기를 ... 투자하고 이를 목표시기와 동일한 듀레이션을 갖는 채권포트폴리오에 투자함으로써 운영한다.펀드투자의 특징을 직접투자와 비교 (5가지)-펀드투자는 투자자가 주식이나 채권에 직접투자하지

  방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.12.07 | 수정일 2022.06.14

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  (금융투자의이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수

  채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률, ④이자지급기간과 어떠한 관계를 가지는지 설명하시오. (4점)채권듀레이션은 금리 리스크인 금리 변화에 대한 채권이나 ... 이처럼 듀레이션을 알면 채권 수익률에 직결되는 채권 가격이 향후 얼마나 등락할지에 대해서 예측할 수 있게 된다. ... 수 있다.통상적으로 쿠폰이자율이 낮고 만기가 긴 채권들은 듀레이션도 길다.

  방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.12

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