"최소분산헤지" 검색결과 1-20 / 244건

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  [재무관리]최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오.

  물음(1) 최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오. ... ""> 최소분산헤지란 선물가격변동률과 위험회피대상(이 경우, 주식포트폴리오) 가격 변동률이 서로 다른 경우(즉, 베타가 다른 경우) "단순헤지계약수에 위험회피대상의 베타를 반영한 헤지방법입니다 ... .> 참고로 단순헤지란 선물과 위험회피대상의 금액만 일치시켜주는 방법인데 두개의 베타가 같다면 헤지가 가능할 것 입니다

  리포트 | 3페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.09.14

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  [재무관리]Quiz_최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오.

  물음(1) 최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오. ... ""> 최소분산헤지란 선물가격변동률과 위험회피대상(이 경우, 주식포트폴리오) 가격 변동률이 서로 다른 경우(즉, 베타가 다른 경우) "단순헤지계약수에 위험회피대상의 베타를 반영한 헤지방법입니다 ... .> 참고로 단순헤지란 선물과 위험회피대상의 금액만 일치시켜주는 방법인데 두개의 베타가 같다면 헤지가 가능할 것 입니다

  리포트 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.09.14

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  헤지(헷징, 헷지) 발전과정, 헤지(헷징, 헷지) 산정, 헤지(헷징, 헷지) 포트폴리오(최소분산) 모형, 헤지(헷징, 헷지) 위험과 수익 모형, 헤지(헷징, 헷지) 채권선물시장

  헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오(최소분산) 모형Ⅶ. 헤지(헷징, 헷지)의 위험과 수익 모형Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 채권선물시장Ⅸ. 결론참고문헌Ⅰ. ... 헤지(헷징, 헷지)의 정의, 발전과정, 헤지(헷징, 헷지)의 산정, 기대수익극대화 모형, 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오(최소분산) 모형, 헤지(헷징, 헷지)의 위험과 수익 모형, ... 존슨과 스테인의 최소 분산 모형(즉 포트폴리오 이론)에서 헷징 효과의 결정 요인은 현물과 先物價格의 움직임 사이에 相關係數의 절대값의 크기이다.위험과 수익을 모두 고려하면서 헷저의

  리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.29

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  (재테크와금융투자) 금융투자를 통한 재테크의 필요성을 최근의 높은 인플레이션 위험과 관련해서 설명해보시오

  안전성을 위한 방안으로 금융상품의 분산투자라는 방법이 제안되는데 분산투자로 인한 효과는 위험분산효과에 의해 개별 자산의 고유위험이 제거되고 개별 자산이나 포트폴리오의 수익률을 결정하는 ... 마켓 타이밍을 맞출 수는 없어도 최소 마켓 타이밍을 거스르면서 잘못 투자하는 것을 막아줌에 따라 안전하게 재테크를 할 수 있는 방법이다.역사적으로 주가가 하락하고 거시경제 여건이 악화되면 ... 그래서 저성장 저금리 시대에 정해진 이자수익을 수취하는 타 금융상품과 비교했을 때 이자수익도 취할 수 있고 매매차익 또한 얻을 수 있기 때문에 장기채권 투자는 위험성을 최소화한 최적의

  방송통신대 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.06 | 수정일 2023.09.22

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  국제경영 - 국제재무에서의 환위험과 관리방안에 대해 기술하시오.

  이를 통해 일정한 환율을 보장하거나 환율 변동으로 인한 손실을 최소화할 수 있습니다.2. 자연 헤지 : 기업은 수출입 거래를 통해 자연스럽게 환위험을 관리할 수 있습니다. ... 예를 들어 수출 거래 시 외화 수입을 받고, 수입 거래 시 외화를 사용함으로써 통화 변동에 따른 위험을 분산시킬 수 있습니다. ... 미래에 대한 불완전한 예측으로 인한 불확실성이라고 할 수 있으므로 미래에 발생할 수 있는 현금흐름이나 손익이 분산되는 정도라고 정의할 수 있습니다.따라서 일반적으로 환위험이란 미래의

  리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.04.15

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  IMBA 금융시장과 금융기관의 변화 기말고사 요약노트

  투자하는 펀드 (위험분산, but 높은수수료)버나드 메이도프 650억달러 사기사건(폰지사기)(p110)헤지펀드의 성과 조작 가능13주차_01_사모펀드(PEF, Private Equity ... 운용보수 2% NAV+성과보수 20% NAV증가)High-Water Mark: 이전성과급에 적용된 NAV를 초과한 성과에 대해서만 성과급 지급Hurdle Rates: 성과지표 지정하여 최소성과 ... good(p148) 대출펀드 포트폴리오14주차_02_펀드산업_대출펀드(하)유니트렌치 대출전략: 후순위 없이 상대적 큰 자금을 하나의 선순위를 통해 부도위험이 커지는 경우에도 위험 최소화자산기반

  시험자료 | 7페이지 | 20,000원 | 등록일 2023.12.17

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  이란과 이스라엘의 갈등이 주식 시장에 미치는 영향을 기술하시오.

  포트폴리오 다각화는 주식, 채권, 원자재, 부동산 등 다양한 자산에 투자를 분산하는 것이며, 이는 특정 자산의 가격 변동에 따른 리스크를 최소화한다. ... 둘째, 헤지 기법의 활용이다. 헤지 기법은 파생상품을 이용해 잠재적인 손실을 제한하는 것이다. 셋째, 시황 분석을 통한 자산 재조정이다. ... 전문가들은 시장 상황을 분석하여 자산 구성을 조정함으로써 리스크를 최소화한다.이란과 이스라엘 갈등 관련 뉴스 및 이벤트에 대한 신중한 분석으로 이란과 이스라엘 간의 갈등은 국제 시장에

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.05.13

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  [토론 A+] 정치적 위험의 개념, 원인, 유형, 관리를 설명하시오. 정치적 위험과 국가적 위험을 비교 설명하시오.

  다양한 자산 클래스, 국가, 업종에 투자함으로써 위험을 관리할 수 있습니다.4-3 헤지 (Hedging): 환율 변동과 같은 정치적 위험에 대비하기 위해 헤지 도구를 활용할 수 있습니다 ... 투자자는 국가 및 지역의 정치적 상황을 지속적으로 모니터링하고, 관련 정보를 수집하고 분석하여 위험을 파악합니다.4-2 포트폴리오 다양성: 투자 포트폴리오를 다양화하여 정치적 위험을 분산시키는 ... 기업과 투자자는 이러한 요소들을 고려하여 정치적 위험을 효과적으로 관리하고 경제적 손실을 최소화하기 위한 노력을 기울여야 합니다.5.

  리포트 | 4페이지 | 3,500원 | 등록일 2023.10.17

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  [A+레포트] 재무관리에서 위험이란무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라.

  둘째, 헤지 전략은 파생상품(예: 선물, 옵션)을 사용하여 잠재적 손실을 보호하는 방법이다. 예를 들어, 환율 변동 위험을 헤지하기 위해 선물 계약을 체결할 수 있다. ... 본 과제에서는 이러한 위험의 정의와 측정 방법에 대해 깊이 있게 탐구함으로써, 재무관리에서 위험을 어떻게 관리하고 최소화할 수 있는지에 대한 이해를 도모하고자 한다.II. ... 표준편차는 분산과 마찬가지로 투자 수익률의 평균값 주변의 변동 폭을 측정하지만, 분산에 비해 더 직관적인 이해를 제공한다.

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.12

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  금융투자분석사 요약정리자료

  헤지거래 계약수 = (포트폴리오금액×헤지비율)÷(기초지수×1단위가격)☞ 상승위험회피 : 매수전략 / 하락위험회피 : 매도전략52. ... 분산※ 국채, 통안채, 지방채만으로 구성시 3종목 이상으로 구성 가능④ 실시간 지표가치 산출주기는 최대 15초54. ... 기초지수요건(ETN)① KRX 거래지수(단, KOSPI 200, KRX100 및 섹터지수 제외)② 외국 거래소 거래지수③ 주식, 채권 각각 최소 5종목 이상, 동일종목은 30% 이내로

  시험자료 | 15페이지 | 5,500원 | 등록일 2020.08.12 | 수정일 2023.01.06

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  정치적 위험의 개념, 원인, 유형, 관리를 설명하시고, 정치적 위험과 국가적 위험을 비교 설명하시오

  특정 국가나 지역에 종속되지 않도록 투자를 분산시키는 것은 기업의 포트폴리오를 안정화시키는 중요한 전략 중 하나다.3) 리스크 보험 및 헤지(Risk Insurance and Hedging ... 정치적 이벤트로 인한 손실을 최소화하기 위해 보험 및 헤지 도구를 활용하는 것은 기업의 안전망을 확보하는데 도움이 된다.4) 강력한 파트너십 및 협력(Networking and Collaboration ... ): 정치적 리스크에 대비하기 위해 기업은 리스크 보험을 가입하거나 파생상품을 활용한 헤지 전략을 수립할 수 있다.

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.11.16

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  금융기관론 시험자료 정리

  , 신디케이트론 (수익률 계산 5-2)하지만 대출포트폴리오 분산 시 거래비용이 증가하면 분산효과 희석③ 공동보험과 위험의 인수: 공동보험 ? ... 자금조달 비용 최소화- 금융의 구조: 직접금융 ? 금융거래가 종료된 후에 자금의 공급자와 수요자 간의 법률적인 권한과 의무관계 직접적임.간접금융 ? ... *금융기관의 위험: 신용위험, (자산과 부채 만기 불일치로 인한) 금리위험, 유동성위험② 위험의 분산효과 추구: 다수 고객에 대한 대출과정을 통해 위험 분산효과 추구 ex) 소매금융

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.06.01

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  라임자산운용 사모펀드 부실 투자 및 불완전 판매 사건

  당시 라임운용이 운영하는 펀드는 상당 부분 IIG의 헤지펀드에 투자하였다. 문제는 이 헤지펀드에서 투자한 일부가 부실자산이었다는 점이다. ... 이는 리스크가 발생하였을 때 개인과 기업 등 경제주체의 불안을 잠재우고, 자원배분을 개선하여 우리 사회 전체에 나타나는 비용을 최소화하는 것을 의미한다. ... 이렇듯 실질적으로 공모펀드와 동일하지만, 펀드를 분산하는 방식으로 규제를 회피할 수 있는 구조상앞서 살펴보았듯이 라임사태의 원인은 여러 갈래로 정리할 수 있었지만, 본 글에서는 금융

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.27

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  중앙대 투자론 강의필기

  펀드의 수수료가 최소한으로 되어있음. ... 단순계산을 하더라도 2단계 때 번 돈을 최소한 얼마를 저축해야 할까? ... 사모 펀드는 성과 보수를 받을 수 있는데 대표적으로 헤지 펀드. 공모와 사모는 가입자의 범위, 그에 대한 규제의 정도가 다른 펀드.

  시험자료 | 115페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.03.26

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  2022-2 금융자산의 이해와관리 기말고사

  포트폴리오 구성시 분산투자의 방법과 가장 거리가 먼 것은?투자수익률의 분산투자시점의 분산투자스타일의 분산투자통화의 분산23. ... 최소 투자금액의 제한이 있다.원금비보장형은 투자금을 전부 잃을 수도 있다.발행하는 증권사의 신용위험이 있다.ELS 투자는 주식과 마찬가지로 투자수익에 대해서는 비과세이다.11. ... 다음 중 시장에서 본질 가치보다 싼 주식은 사고, 동시에 비싼 주식은 빌려 팔아 주식시장 움직임에 무관하게 수익을 달성하는 전략을 가진 헤지펀드는?

  시험자료 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.12.10

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  1)투자에 있어서 체계적위험과 비체계적위험의 의의 2) 파생금융상품의 종류와 해당 금융상품의 주요특성

  최소가격변동폭은 5,000원이고 결제우러 주기는 최근 3개월과 3,6,9,12월이다. 결제월의 세 번째 월요일이 최종 거래일이다. ... 그ㅐ서 체계적 위험이 분산투자로써 제거할 수 없게 된다.2) 분산투자로 인한 효과분산투자로 인한 효과는 위험분산효과에 의해 개별 자산의 고유위험이 제거되고 개별 자산이나 포트폴리오의 ... 통화스왑은 주로 1년 이상의 중장기 환리스크와 금리리스크 헤지수단으로 이용된다.(2) 이자지급 방법외환스왑은 스왑기간 중에 해당통화에 대해서 이자를 교환하지 않고 만기시점에 양 통화간

  리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.03

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  구글 IPO 건국대 재무관리 발표

  분 석 성공요 인 시사 점 차등의결권을 보통주 구조로 도입 경매 방식으로 공모 가격 설정 차등의결권을 활용하여 기존경영진 지배권 보장 과도한 공모가의 할인을 막고 IPO 비용을 최소화 ... 향 상을 통한 홍 보 효 과 상 장 기 업 의 법적 세제 혜 택 주 주 이 익 실현 가 능 기업 정보 공시 의무 및 규제 강화 다수의 소액 주주들의 경영권 간섭으로 인한 경영권 분산 ... 아니라 국내 헤지펀드들도 소수 지분만으로 우리 기업의 경영권을 흔들 수 있는 가능성이 더 높아진다.

  리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.12.27

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  국제금융총정리(국제수지의 이해~파생상품시장)

  헤지펀드 : 고수익 확보와 위험회피를 위해 증권, 파생상품 ,차입금 등을 활용하는 사적 투자계약 또는 투자 조합, 보통 시장위험 최소화를 통한 안정적인 투자 중시(레버리지 낮음), ... 신디케이트 대출 특징 : 대규모 자금조달/위험분산, 장기성대출, 무담보신용대출, 변동금리부대출(LIBOR+spread)? ... 그러나 일부헤지펀드는 높은 레버리지를 통해 거래량 규모확대?

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.01.05

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  보험경영 정리 1-5단원

  제도, 비슷한 이해관계 사람들 끼리 도와주는 것 (상부상조)-조합원의 상보부조가 목적엄격한 언더라이팅이 적용 되지 않음 (보험과의 차이점)ex) 버스, 농협, 수혐 등(4) 보험, 헤지보험헤지계약을 ... 리스크관리의 목표(1) 소극적/궁극적 목표:최소의 비용으로 손실을 최소화하는 것 (효율성)가치 극대화만이 아니라 기존 자산을 유지, 보존하는 것(2) 사전적/사후적 목표:경제적 효율성 ... 리스크관리의 정의: 리스크 비용을 최소화 하려는 일련의 의사결정(1) 경영, 관리 측면: 개인 또는 조직 손실 최소화의 일련의 체계적 과학적 과정.(2) 의사결정 측면: 리스크 요소파악

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.12.07

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  외환론) 파생금융상품의 의의및 종류를기술하고 상품종류별 거래(거래과정)을 설명하시오

  이용자는 다양한 상품을 복합적으로 고려하여 투자 전략을 짤 수 있으며, 자신이 가진 투자자금을 다양한 투자 상품에 분산하여 효율적으로 융통할 수 있게 된다. ... 그렇다면 그 손해를 최소화하기 위하여 선물매도 거래를 한다면, 만기일에는 채권가격을 현재의 금리선물가격으로 고정할 수 있게 된다. ... 먼저 시장참여자들이 파생금융상품으로 차익거래를 하여 시장에서 가격이 조정되는 기능이 있으며, 헤지를 통해서 위험관리를 할 수 있다.

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.01.20

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