"ALM VAR모형" 검색결과 1-20 / 39건

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  금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형

  금융제도의 ALM모형과 VAR모형1) ALM의 의의 및 기능① 의의금융기관의 목표를 달성하기 위한 전략적인 재무계획과 규제시스템을 포괄하는 개념 으로 이해되고 있다. ... -랜드(Land): ALM을 금융기관이 여러 가지 요소들을 고려하여 전반적인 목표나 정 책, 전략 등을 개발하고 평가하는 일련의 경영성과라고 정의하고 있다. ... -바인더(Binder): 자금관리 측면을 강조하면서 ALM은 금융기관을 이자율변동위험 과 경기후퇴로부터 보호하면서 수익성·성장성·유동성·안전성 및 시 장지위 확보를 포괄하는 경영의

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07

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  2011년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(금융기관의경영원칙,ALM모형,VAR모형)

  아래에서는 금융기관의 경영원칙 및 위험관리 모형에 관하여 살펴보고자 한다.- 중략 -

  방송통신대 | 11페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.09.19

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  금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

  VAR모형의 의의, 기능 및 특성자산부채종합관리(Asset & liability management; ALM)란, 금융기관들이 금리 및 환율변동위험 등에 효과적으로 대처하기 위하여 ... ALM은 금리위험, 환율위험 및 유동성위험, 시장위험등을 측정 및 관리하기 어렵고, 전체적으로 통합된 위험관리시스템을 구축하는데 한계가 있다는 단점이 있는데, VAR모형은 이 단점을 ... (Value at Risk)모형은 ALM모형의 한계점을 보완하고 발전시킨 대안으로 개발되었다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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  금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

  ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. ... VAR 모형1) VAR의 의의와 개념VAR은 다른 분야에서 보편적으로 사용되고 있는 통계학에 근거하여 위험을 평가하는 방법이다. ... 시장, 재무정보를 활용하여 금융시장 모형, 자산 및 부채 모형을 정립하고 시나리오 분석을 통해 자산 및 부채의 가치, Cash Flow, 재무제표 등을 추정 생성한다.

  리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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  금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형과 VAR모형의의기능및특성비교0k

  금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의 ... 통상적으로 예비자본은 가용자본의 3배 정도로 하며 VaR 모형의 사후검증(Back Testing) 결과 모형이 우수한 것으로 판정되면 예비자본을 가용자본의 2배 정도로 하여도 무방하다 ... 관련 시장데이타에 대한 정의와 ALM 금리포지션의 공정가액(fair value) 평가를 위한 평가모형이 필요하다.

  리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11

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  (금융제도론)금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및 기능과 특성 비교

  금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및기능과 특성 비교Ⅰ. ... 알아보고, ALM과 VAR모형의 의의 및 기능과 그 특성을 비교해보도록 하겠다.Ⅱ. ... )과 VAR을 들 수 있는데, ALM은 좁은 의미의 ALM기법은 금융기관의 거래 중에서 발생주의 원칙으로 기록되는 발생주의 항목들을 대상으로 중기금리의 움직임을 예측한 후, 이것이

  리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.09.27

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  재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

  이러한 비모수적 방식의 경우에는 과거자료를 통해 산출된다.2) 회계상의 변동성으로 중기 위험을 관리하는 ALM 기법ALM 기법은 금리변동성에 대비하여 회계상의 자산과 부채의 변동성을 ... 이러한 현상을 echo effect라 하고 이 현상을 없앤 arch 모형이 탄생함Arch`모형`:`hat{sigma _{t}^{2} }=w+ sum _{i=1} ^{m} alpha ... 이에 회계상으로 만기갭과 듀레이션갭을 조정하여 위험을 관리하는 기법이다.또한 ALM 기법의 회계상의 중기변화를 감지하므로, 매일 변화되는 거래 항목이나 시가를 산출하지 못한다는 문제점이

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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  2.금융제도론

  이를 근거로 정부는 금융산업에 대해 공공성을 근거로 각종 규제와 감독을 실행하고 있는 것이다.ALM모형과 VaR모형의 특성과 의의1. ... 금융기관의 경영원칙(5가지)과 금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성을 각각 비교하시오금융(金融)이란 일반적으로 자금을 융통하는 것이다금융의 역할을 ... VaR 모형 특성과 의의

  리포트 | 3페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.12.28

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  연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

  ALM에 사용249.채권도! ... 구분내부모형 적합성 측정 방식 개선profit&loss/back testing어떤 경우는 복잡한 모형보다 단순한 모형이 리스크를 더 잘 포착대형 은행의 경우 ~방법을 사용표준방법리스크 ... ->특히 ~리스크의 경우 차이가 크다.작게시장리스크개선: 표준방법 산출 값의 일정 비율을 내부모형에 의한 소요자본 ~으로 사용하한내부모형 승인 되면 모든 트레이딩 포지션에 적용이 아니라

  시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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  금융기관의 운영과 관리

  금융기관의 관리(1) VAR 모형- VAR의 의의- VAR의 추정- VAR 모형의 평가(2) 자산?부채종합관리(ALM모형)- ALM의 의의 및 기능- ALM의 기법1. ... VAR모형은 ALM모형의 이러한 한계점을 보안하고 발전시킨 대안으로 개발되었다. ... 따라서 VAR모형은 금리위험을 관리하기 위한 ALM이나 신용위험을 관리하기 위한 파산모형 등과 함께 상호보완적으로 사용될 때 그 유용성이 커질 것이다.

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.29

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  은행장일때(최종)

  Model을 신용 위험 측정 모델로 선정하여 구 축하였으며, 이중 Macroeconomic Model은 부가적 구축Actual Model기본적으로 CSFB의 CreditRisk+ 모형을 ... ALM의 위험 측정 기법은 만기갭법, 듀레이션갭법, 시뮬레이션법 등으로 대별되는 데, 관리대상 이 되 는 금융상품에 따라 적용 기법이 달라진다. ... 전통적인 ALM 기법들은 주로 금리위 험관리를 위해 개발되어 왔으나, 약간의 변형을 통해 환위험 및 주가위험 관리에도 충분 히 사용 가능 하다.

  리포트 | 24페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.12.07

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  기업의 해외투자 실패 사례 및 대응방안

  시장리스크의 경우 VaR이나 ALM, RAROC 등 다양한 계량적 리스크 관리 모형을 이용하여 시스템을 구축할 수 있고 신용리스크의 경우 시장리스크저럼 정확하게 리스크를 계량화 하기는 ... 힘들지만 Creditmetrics를 사용하는 JP모건이나 KMV모형을 사용하는 Moody's 등 현재 국제 투자은행들도 이와 같은 방법으로 신용위험을 계량화 하여 측정하고 있기 때문에

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.11.09

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  재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

  부재: 매입원가로 드가 지속적으로 증가 -> 손실 누적 -> LTCM을 모방한 다른 헤지펀드들도 손실 누적 -> 시장전체에 유동성이 낮은 채권에 투매 발생 -> 손실 폭 증폭실패원인모형위험 ... 관점에서의 금리리스크 관리(순자산 변화 상의 이익변동)장기적 관점에서의 금리리스크 관리금리변동으로 인한 순자산가치의 변동성 관리리스크분석: 듀레이션 갭 분석, 순자산가치 시뮬레이션, VaR분석금리변동에 ... Part 3 기타리스크 관리ALM금융기관의 자산 및 부채를 최적의 상태로 조합시켜 금융기관에 부정적인 다양한 시나리오하에서도 회계적 수익 및 순자산 가치를 극대화시키려는 경영관리기법으로

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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  2010년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(ALM/VAR)

  Ⅰ. 서론 금융시장은 기업, 가계, 정부, 금융기관 등 경제주체들이 금융상품을 거래하여 필요한 자금을 조달하고 여유자금을 운용하는 조직화된 장소를 말한다. 여기서 금융 상품이란 현재 또는 미래의 현금흐름에 대한 법률적 청구권을 나타내는 화폐증서를 의미하며 기업어음, ..

  방송통신대 | 10페이지 | 6,000원 | 등록일 2010.09.22

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  위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소, 위험관리시스템의 델타분석법

  추정방법과 사용자료의 기간에 장·단에 따른 총 12개의 모형을 사용하여 구한 종합주가지수의 VaR 추정치에 대한 사후검정을 행하고 각 측정방법의 적정성을 평가하였다. ... 또 본 고의 연구 주제와는 다소 거리가 있지만, 이준행(2000)은 (분산-공분산 방법의) 단순이동평균법, 지수가중이동평균법, 그리고 역사적 시뮬레이션 방법 등 세 가지 VaR 모형 ... 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념위험관리시스템은 지난 1970년대 미국에서 ALM(Asset Liability Management)이 개발되면서 인식되기 시작됐다.

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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  전략적인적자원개발론[효성사례중심][방송통신대학교 과제]

  2011학년도 ( 1 )학기 과제물(온라인제출용)교과목명 :학 번 :성 명 :_________________________________________________________________________o 과제유형 : ( ) 형o 과 제 명 : 특정회사의 역량모델..

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.04.26

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  은행리스크(은행위험)의 필요성, 은행리스크(은행위험)의 경영상 역할, 은행리스크(은행위험)의 현황, 은행리스크(은행위험)의 부채비용,공시, 은행리스크(은행위험) 측정방법,제고과제

  개발한 측정모형을 이용하여 예상외손실(신용 VaR)을 측정하고 있으며 나머지 은행들은 신용 VaR 측정시스템의 미구축, 시계열자료의 축적 미비 등으로 豫想損失額 또는 BIS 標準方式 ... 서론5개 시중은행 모두 원화부문 뿐만 아니라 신탁부문 및 외화부문까지 ALM 시스템 개발을 거의 완료한 상태이다. ... , Altman의 ZETA모형, Logit모형 등)과 재무이론에 기초한 모형(예를 들면 주식정보를 이용한 KMV모형, 전이행렬에 기초한 J.P.Morgan모형 등) 등의 신용평가모형을

  리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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  신용위험(신용리스크), 은행위험(은행리스크), 금융위험(금융리스크), 외환위험(외환리스크), 시장위험(시장리스크),파생금융상품위험(파생금융상품리스크),기업부도위험(기업부도리스크)

  신용위험모형의 손실분포는 두 가지 구성요인에 기반함-신용손실의 다변량분포와로 구성됨o 위험관리위원회 등 위험관련 의사결정기구를 두고 있고 은행 전체의 종합위험만 별도의 부서(ALM ... 등 선진 위험관리기법의 이용현황o 우리나라 은행의 VAR 등 선진 위험관리기법의 이용은 전체은행의 과반수에도 미치치 못하며 사용정도도 시험단계에 불과VAR 모델사 용 은행미사용은행은 ... 위험기반 자본규제를 결정하는 데 신용위험모형을 사용하기 전에 논의되어야 하는 두 가지 이슈들이 존재1) 신용위험모형의 입력자료의 질에 대한 문제2) 모형표기와 평가의 문제5.

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.22

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  신용 위험 관리 - 신용리스크

  시장 VaR, 투자포지션? ... 필요성(1) 신용위험의 개념과 특징1) 신용위험의 개념① 금융업의 가장 대표적 위험② 가장 계량화하기 어려우며③ 위험헤지의 수단면에서 가장 제한적 특성2) 신용위험의 특징① 전통적인 ALM의 ... ) 옵션가격결정2) EDF 모형3) 비상장기업의 KMV 모형

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.01.19

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  시장리스크(시장위험)의 의미, 시장리스크(시장위험)의 형성, 시장리스크(시장위험)의 요소, 시장리스크(시장위험)의 관리, 시장리스크(시장위험)의 자산구성, 시장리스크의 측정방법

  VaR, RAROC, Risk Metrics등2. ... -RORAC모형과 결합하여 전략계획모형을 개선.-1단계 : 리스크를 요인별로 분해하여 관련 리스크를 추출한다.-2단계 : 과거3년간 자료를 이용하여 모형에 포함된 400여개의 리스크 ... -1950년대 예수금의 대출금초과에 따른 자산관리-1960년대 대출금의 예수금초과에 따른 부채관리자금배분법, 유동성리스크 중시)-1970년대 금리감응자산과 금리감응부채를 연계하는 ALM체제만기갭

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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