"ALM VaR" 검색결과 1-20 / 74건

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  2010년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(ALM/VAR)

  Ⅰ. 서론 금융시장은 기업, 가계, 정부, 금융기관 등 경제주체들이 금융상품을 거래하여 필요한 자금을 조달하고 여유자금을 운용하는 조직화된 장소를 말한다. 여기서 금융 상품이란 현재 또는 미래의 현금흐름에 대한 법률적 청구권을 나타내는 화폐증서를 의미하며 기업어음, ..

  방송통신대 | 10페이지 | 6,000원 | 등록일 2010.09.22

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  금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형

  금융제도의 ALM모형과 VAR모형1) ALM의 의의 및 기능① 의의금융기관의 목표를 달성하기 위한 전략적인 재무계획과 규제시스템을 포괄하는 개념 으로 이해되고 있다. ... -랜드(Land): ALM을 금융기관이 여러 가지 요소들을 고려하여 전반적인 목표나 정 책, 전략 등을 개발하고 평가하는 일련의 경영성과라고 정의하고 있다. ... -바인더(Binder): 자금관리 측면을 강조하면서 ALM은 금융기관을 이자율변동위험 과 경기후퇴로부터 보호하면서 수익성·성장성·유동성·안전성 및 시 장지위 확보를 포괄하는 경영의

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07

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  2011년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(금융기관의경영원칙,ALM모형,VAR모형)

  Ⅰ. 서론 금융시장은 기업, 가계, 정부, 금융기관 등 경제주체들이 금융상품을 거래하여 필요한 자금을 조달하고 여유자금을 운용하는 조직화된 장소를 말한다. 여기서 금융 상품이란 현재 또는 미래의 현금흐름에 대한 법률적 청구권을 나타내는 화폐증서를 의미하며 기업어음, ..

  방송통신대 | 11페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.09.19

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  금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

  VAR모형의 의의, 기능 및 특성자산부채종합관리(Asset & liability management; ALM)란, 금융기관들이 금리 및 환율변동위험 등에 효과적으로 대처하기 위하여 ... ALM은 금리위험, 환율위험 및 유동성위험, 시장위험등을 측정 및 관리하기 어렵고, 전체적으로 통합된 위험관리시스템을 구축하는데 한계가 있다는 단점이 있는데, VAR모형은 이 단점을 ... VAR모형은 이런 다양한 형태의 위험을 일관된 방식으로 측정하고 체계적으로 관리할 수 있게 도와준다.VAR모형은 개별자산 또는 포트폴리오의 포지션에 대하여 일정 기간동안에 정상적인

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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  금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

  ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. ... 금융기관은 공신력이라는 토대위에 세워진 건물과 같으며 국민경제에 미치는 영향과 역할이 대단히 크다.또한, 금융기관의 전통적인 위험관리시스템으로는 자산부채관리시스템(ALM)과 VAR을 ... KOFFC ALM시스템은 ALEF분석, EaR, VaR, Duration GAP분석, NII분석, 이원분석, 현금흐름분석, 재무비율분석, MVS 분석 등 다양한 분석기능을 통해 의사결정에

  리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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  금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형과 VAR모형의의기능및특성비교0k

  금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의 ... VaR 기법과 내부거래제도를 이용한 ALM 신기법을 제시하여 신용리스크, 유동성리스크를 제거하고 순수한 금리리스크만을 분리하여 노출된 금리포지션에 대하여는 시장리스크(VaR)를 측정하고 ... 위에서 말한 바와 같이 ALM은 본래 은행의 모든 리스크를 종합관리하는 기법으로서 발전되어 왔으나 최근 VaR 기법이 새로이 대두되어 신용리스크 등이 VaR 기법으로 측정이 가능하여지게

  리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11

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  (금융제도론)금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및 기능과 특성 비교

  금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및기능과 특성 비교Ⅰ. ... 알아보고, ALM과 VAR모형의 의의 및 기능과 그 특성을 비교해보도록 하겠다.Ⅱ. ... )과 VAR을 들 수 있는데, ALM은 좁은 의미의 ALM기법은 금융기관의 거래 중에서 발생주의 원칙으로 기록되는 발생주의 항목들을 대상으로 중기금리의 움직임을 예측한 후, 이것이

  리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.09.27

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  재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

  이러한 비모수적 방식의 경우에는 과거자료를 통해 산출된다.2) 회계상의 변동성으로 중기 위험을 관리하는 ALM 기법ALM 기법은 금리변동성에 대비하여 회계상의 자산과 부채의 변동성을 ... 이에 회계상으로 만기갭과 듀레이션갭을 조정하여 위험을 관리하는 기법이다.또한 ALM 기법의 회계상의 중기변화를 감지하므로, 매일 변화되는 거래 항목이나 시가를 산출하지 못한다는 문제점이 ... 것이 아니라P/F로 VaR을 산출하게 됨이 때VaR _{P} =sqrt{VaR _{A}^{2} +VaR _{B}^{2} +2`rho _{AB} VaR _{A} VaR _{B} }로

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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  화폐금융론 서브노트 (자체제작) Chapter7.금융중개기관이론(0)

  요구불예금이 줄어들고, CD등의 단기차입자금이 늘어남=> 그러나 부채관리는 단기금융시장에 접근하기 어려운 소형 은행보다는 대형은행에 더 적절한 개념(5) 자산·부채 종합관리이론 (ALM ... (SIFI : Systematically Important Financial Institution)에 대한 감독강화 논의가 거시건전성 감독의 맥락에서 세계적으로 전개되고 있다.+ VaR

  리포트 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.12.19

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  금융기관의 운영과 관리

  금융기관의 관리(1) VAR 모형- VAR의 의의- VAR의 추정- VAR 모형의 평가(2) 자산?부채종합관리(ALM모형)- ALM의 의의 및 기능- ALM의 기법1. ... VAR과 ALM을 비교해보며 ALM은 갭 분석이나 듀레이션 분석에 의존하는 방식으로 주로 금리 리스크의 분석과 관리를 위해 이용되어 왔다. ... VAR모형은 ALM모형의 이러한 한계점을 보안하고 발전시킨 대안으로 개발되었다.

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.29

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  2.금융제도론

  이를 근거로 정부는 금융산업에 대해 공공성을 근거로 각종 규제와 감독을 실행하고 있는 것이다.ALM모형과 VaR모형의 특성과 의의1. ... 금융기관의 경영원칙(5가지)과 금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성을 각각 비교하시오금융(金融)이란 일반적으로 자금을 융통하는 것이다금융의 역할을 ... VaR 모형 특성과 의의

  리포트 | 3페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.12.28

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  재무위험관리사 - 시장리스크관리

  1장 VaR: 소개결과값 VaR값 계산 포커쉽1. ... 위험)2)자금 조달 유동성 위험->장내 파생에서 "Margin call" =>시장위험 ->자산/부채의 현금흐름 불일치=>ALM

  시험자료 | 33페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.11.18 | 수정일 2014.01.20

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  은행장일때(최종)

  ALM의 위험 측정 기법은 만기갭법, 듀레이션갭법, 시뮬레이션법 등으로 대별되는 데, 관리대상 이 되 는 금융상품에 따라 적용 기법이 달라진다. ... 전통적인 ALM 기법들은 주로 금리위 험관리를 위해 개발되어 왔으나, 약간의 변형을 통해 환위험 및 주가위험 관리에도 충분 히 사용 가능 하다. ... ModulePANORAMA의 Credit VaR Module은 Microeconomic Model과 Macroeconomic Model, Actual Model이 있음.

  리포트 | 24페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.12.07

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  연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

  ALM에 사용249.채권도! ... 자산과 부채에 불리한 방향으로 작용하며 손실을 입을 위험을 말함금리 민감 자산의 예/ 금리 민감 부채의 예대출/ 예금금리 리스크는 전통적 금융산업의 리스크 관리 핵심인 ~의 한 분야ALM자산과 ... 데이터 사용, 그 중 ~번째 것10 day var750개, 7번째15장 외환 포지션의 var는 주식 var와 동일한 방법.외환, 주식 모두 선형, 델타노말이나 역사적 시뮬 모두 동일x원

  시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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  BM특허(비즈니스모델특허) 의의와 종류, BM특허(비즈니스모델특허) 영역과 전자상거래, BM특허(비즈니스모델특허)와 금융비즈니스, BM특허(비즈니스모델특허) 사례, BM특허(비즈니스모델특허) 기업전략 분석

  VAR에 관한 특허1) 일본 특허 출원2) 미국 특허4. ALM에 관한 특허1) 일본 특허 출원2) 미국 특허Ⅶ. BM특허(비즈니스모델특허)의 사례1. ... 관리(ALM)Ⅳ. ... 복수의 후보 거래에 기초를 두어 일어날 수 있는 영향을VAR척도로 요구할 때의 척도 결정의 연산. 연산수법을 다시 봐 최소한의 재계산으로 끝마친다.4.

  리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.07.05

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  재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

  관점에서의 금리리스크 관리(순자산 변화 상의 이익변동)장기적 관점에서의 금리리스크 관리금리변동으로 인한 순자산가치의 변동성 관리리스크분석: 듀레이션 갭 분석, 순자산가치 시뮬레이션, VaR분석금리변동에 ... Part 3 기타리스크 관리ALM금융기관의 자산 및 부채를 최적의 상태로 조합시켜 금융기관에 부정적인 다양한 시나리오하에서도 회계적 수익 및 순자산 가치를 극대화시키려는 경영관리기법으로 ... 정의될 수 있다.ALM은 자산을 종합적으로 관리함으로써 금융시장의 제반 변동에 대해 유동성 및 안정성을 목표수준으로 유지하고 수익성을 최대화하는 것을 목표로 한다금융기관이 부담할

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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  ALM(자산부채종합관리) 의미, ALM(자산부채종합관리) 역사, ALM(자산부채종합관리) 발전단계, ALM(자산부채종합관리) 역할, ALM(자산부채종합관리) 활용, ALM 기법

  VAR로 내부위험관리시스템을 구축하지 않고 BIS 표준방식을 이용할 경우 內部모델에 비해 위험량이 과대평가된다. ... 그러나 시장위험 관리를 위한 내부모델을 구축할 때 전면적으로 VAR를 채용하지 않고 과도기적 조치로서 내부모델과 표준방법을 혼합해 사용할 수도 있다. ... 즉 트레이딩 포지션의 위험을 측정하는 VAR로 통합 시장위험 관리시스템을 구축할 경우 위험요인간 상관관계를 고려하게 됨으로써 좀 더 정확하게 위험을 파악할 수 있다.

  리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.16

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  위험관리(리스크관리) 정의, 종류, 위험관리(리스크관리) 과정, 감사, 위험관리(리스크관리) 실패 사례, 위험관리(리스크관리) 측정방법(VaR, 위험가치측정),향후 위험관리 과제

  할 것이다.위험을 통합하는 과정에서 우리가 또한 해결하여야 하는 점은 VaR시스템과 ALM시스템의 통합관리문제이다. ... 크게는 전사적 위험관리를 위하여 또한 작게는 이자율과 같은 변수 변화 시나리오에 대한 일관된 가정 적용 등을 위하여 위험관리 전담조직에서 ALM시스템과 VaR시스템 모두를 관리하는 ... 알다시피 ALM은 이자율위험과 유동성위험을 주요 대상으로 하고 있다.

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.24

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  [금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

  전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황2. ... 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR3. RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 관리Ⅵ. ... 약 DM227.3백만이며 년말 기준으로 DM280백만 수준임-VaR은 Back Testing에 의하여 일별 수익과 위험의 크기를 확인함-트레이딩 이익이 발생한 확률이 82%였고 일일손익의

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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  위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소, 위험관리시스템의 델타분석법

  위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념위험관리시스템은 지난 1970년대 미국에서 ALM(Asset Liability Management)이 개발되면서 인식되기 시작됐다. ... 이후 ALM은 80년대 들어서면서 미국 시장에서 큰 인기를 누렸으며, 국내에서는 지난 90년경에 도입, 95년부터 구축 붐이 일기 시작했다.위험관리시스템은 회계 및 부기 중심의 ALM에서 ... 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념Ⅲ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성Ⅳ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소Ⅴ.

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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