"LIBOR금리" 검색결과 1-20 / 399건

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  리보(LIBOR) 금리 조작사태에 대한 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 제재와 관련한 법적 연구 (Legal Study on U.S. CFTC Enforcement against Barclays’ LIBOR Rigging Case)

  은행법학회 이종호

  논문 | 75페이지 | 10,000원 | 등록일 2016.07.11 | 수정일 2017.02.02

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  통화 스왑

  ( libor ), 스위스프랑을 금리 (5.75%) 로 차입가능{nameOfApplication=Show} ... ) 화폐종류 : 미국달러 ( 변동금리 ) , 스위스프랑 ( 고정금리 ) A= 미국달러를 금리 (libor+0.25%), 스위스 프랑을 금리 (5%) 로 차입가능 B= 미국달러를 금리 ... - 고정 금리의 선호도 차이 미래에 금리가 하락할 것으로 예상되면 차입자는 변동금리를 선호시장의 불완전성 1.

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.02.13

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  파생금융상품론 ) 1. 행사가격이 50,000원인 A주식 콜옵션이 4,000원에 거래되고 있다고 하자. 현재 A주식의 가격이 53,000원이라면, 이 옵션의 내재가치와 시간가치는 각각 얼마인가 2. 스트랭글의 매입을 벡터로 표현하시오.

  이는 곧 보유한 LIBOR-0.5%에 의한 수익이 고정금리 6%로 전환된다는 뜻이므로, A기업의 입장에서는 금리스왑계약을 통해 LIBOR-0.5 변동금리채권이 고정금리 6%의 고정금리채권으로 ... A기업이 LIBOR-0.5%를 받는 변동금리채권을 보유하고 있다고 하자. ... A기업은 고정금리로 차입하면 10%, 변동금리로 차입하면 LIBOR로 차입할 수 있다고 하자.

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.03.08 | 수정일 2021.03.12

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  [글로벌지역투자] 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오. 또한 2022년 7월 전후를 기준으로 교재 p83~p90에서 소개된 금융시장 지표들(4개)의 변화와 그 의미를 간략히 설명하시오.(참고문헌의 링크 참고할 것)

  국제금융시장 우량은행들이 단기자금을 거래할 때의 금리는 'LIBOR 금리'를 적용하는 데 LIBOR 금리와 미국 단기 국채의 차액으로, 전 세계 중앙은행들의 기준금리와는 차이가 있다 ... 금리는 채권 가격과 반비례하기 때문에 장기금리가 하락한다. 반대로 단기금리는 중앙은행의 기준금리에 큰 영향을 받는다. ... 금리에서 국고채 금리를 뺀 것이다.

  방송통신대 | 5페이지 | 6,000원 | 등록일 2023.09.16

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  2024 CFA level 1 Fixed Income 한글정리

  고정마진이 추가됨➜ FRN = MRR (대표적인 기준금리 : LIBOR) + fixed margin (= credit spread)cf) 마진은 발행회사의 신용도를 보여줌 ➜ 신용도가 ... Coupon / Face value”- 연간, 반기, 분기, 또는 월별로 쿠폰 이자 지급- 변동금리채권(FRNs)은 이자가 쿠폰을 납입하는 날의 변동시장금리(MRR)에 기반하며, ... Coupon rate and frequncy- 쿠폰 금리는 채권 보유자에게 지불되는 annual percentage of its par value“Coupon Rate = Annual

  리포트 | 179페이지 | 20,000원 | 등록일 2024.01.12 | 수정일 2024.07.03

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  가천대 금공 과제

  LIBOR-OLS Spread란 LIBOR와 OLS 금리의 차이를 의미한다. ... OLS는 LIBOR와 달리 원금 교환없이 이자율만 교환하기 때문에 신용위험이 거의 없다고 할 수 있어서 LIBOR보다 더 나은 무위험 이자율의 대용치로 간주된다. ... LIBOR-OLS Spread는 자금시장에서 신용위험과 유동성 상황을 보여주는 지표로 사용된다.· LIBOR-OLS Spread는 거래상대방에 대한 신용위험이 높을수록, 유동성이 낮을수록

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.11.27

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  기업재무 10주차 구조화 증권

  명목원금은 고정되어 있고 일반적으로 6 개월마다 지급하는 이자는 LIBOR 와 같은 변동이자율 또는 이자율지수에 연계된다. ... 변동금리채권도 구조화채권의 하나로 볼 수 있는 이유는 무엇인가? ... 이표채권도 구조화 채권의 하나로 볼 수 있는 이유를 설명하시오.구조화채권 중 금리연계 채권은 원금 또는 표면이자가 준거이자율의 변동에 따라 같이 변하는 구조화 채권이다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.09.05

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  국제재무(박영규 저) 제14장 연습문제 (10주차 과제)

  LIBOR의 의미와 결정방식을 설명하시오.LIBOR(London Interbank Offered Rate)란 런던 국제금융센터에서 은행들이 제시하는 대 은행간 평균 대출 금리를 의미한다 ... 각 이자율 고시 은행들이 아침마다 제시하는 대 은행간 대출금리의 평균으로 정해진다.5. ... 대출금리를 산정하고 상환 이자와 원금을 수령하여 참여은행에 배분하고, 지속적으로 차입자의 신용상태 등을 확인하고 은행에 정보를 제공하는 역할을 한다.간사은행의 주된 임무는 신디케이트

  리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.13 | 수정일 2020.05.27

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  항공산업과 유가, 환율, 금리 영향 검토

  WTI, 원 달러 환율, LIBOR(U$, 3M) 금리 등 변수간 상관관계 추적이다.. ... 항공산업과 유가, 환율, 금리 영향 검토1. 상관 계수1.1. ... 엑셀로 다운로드 받는다.다음 그림과 같이, 차트에서 우클릭해서 '데이트 저장'을 선택하면 엑셀로 다운로드 된다.- 키움증권의 경우, 유가와 환율은 다운로드가 되지만 3개월 달러 libor는

  리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.06.02

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  금융공학개론 치팅페이퍼용 개념정리

  : 런던은행 간 대출이자율LIBID: 런던은행 간 예금이자율OIS overnight lndex swap:초단기 금리스프레드 = LIBOR - OIS환매이자율(repo rate): 다른 ... 제거가능주식 포트폴리오의 헷징:베타에서 베타*로 바꾸고 싶을 때 선물을 만큼 산다.국재이자율(treasury rate): t-bill과 t-bod에 투자해서 얻는 이자율, 무위험LIBOR ... 미끼(teaser)금리기간(초기이자율)이 끝난 후. 많은 차입자들의 이자율은 상당히 상승해서 감당할 수 없었기 때문에 채무불이행 말고 선택 없었음.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.12.05

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  국제재무관리

  ( 고정금리 ) A 미국달러를 금리 (libor+0.25%), 스위스 프랑을 금리 (5%) 로 차입가능 B 미국달러를 금리 ( libor ), 스위스프랑을 금리 (5.75%) 로 차입가능6 ... 스왑의 종류 쿠폰스왑 베이시스 스왑 변동금리 - 고정금리 간의 스왑 변동금리 – 변동금리 간의 스왑 금리스왑 종류3. ... 시간 변화에 따른 금리차 8.

  리포트 | 65페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.13

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  국제금융시장

  대출의 금리는 주로 런던은행간대출금리(London Inter-Bank Offered Rate: LIBOR)가 기준금리로 하는 경우가 많다. ... 따라서 일반 대출의 경우 이 LIBOR금리에다 시장상황이나 차입자의 신용에 따라 일정수준의 가산금리를 더하여 금리를 정하게 된다.2.2 국제자본시장1) 국제채권시장국제채권시장(international

  리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.03.03

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  [무역,경제2] 글로벌지역투자 - 2013년-2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오

  즉, 국제금융시장의 우량은행끼리 단기자금을 거래할 때의 금리는 전 세계 중앙은행들의 기준금리와는 다른 ‘리보(LIBOR)금리’를 적용하는 데 이 리보금리와 미 단기국채의 차이이다. ... 짧은 채권금리(단기금리)보다 금리가 높은 것이 일반적이다. ... 금리는 채권가격과 역의 관계가 있으므로 장기금리가 하락하게 된다. 반대로 단기금리는 중앙은행의 기준금리에 큰 영향을 받는다.

  방송통신대 | 6페이지 | 3,400원 | 등록일 2022.09.13

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  글로벌지역투자 ) 2013년-2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, SP500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오.

  만약 음의 장단기 금리 스프레드가 나타날 경우 불황에 대한 신호로 해석된다.TED 스프레드는 리보(Libor) 3개월 동안의 금리에서 국채 3개월의 금리를 빼서 계산한다. ... 미국 경제와 금융시장과 관련한 지표들이 있다.우선 장단기 금리 스프레드는 일반적으로 10년 만기의 국채금리에서 3개원 만기의 국채금리를 차감해서 계산하게 된다. ... 한편 단기 시장금리는 기준금리가 인상되면서 큰 폭으로 상승하는 흐름을 보였다. 코스피는 상승하였다.

  방송통신대 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.13

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  미국 기준금리, GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이 등

  다시 축소, 전환되었다.(3) TED 스프레드의 변동추이출처 : https://fred.stlouisfed.org/series/TEDRATEo TED 스프레드 산출 방법: 리보(LIBOR ... 금리 스프레드 산출 방법: 미국 10년 만기 국채 금리에서 3개월 만기 국채 금리를 차감o 3월 전후 장단기 금리 스프레드 변동 추이- 2/26 장단기 금리 역전으로 장단기 금리 ... 0.20%를 기록- 3/03 장기금리가 단기 금리를 초과, 장단기 금리 스프레드가 양의 값으로 전환- 3/18 장단기 금리 스프레드가 급격히 상승, 최고치인 1.16%를 기록한 후

  방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.09.28

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  금융경제학5

  A기업은 6%로 차입하고 B기업은 LIBOR+2%로 차입하고 금리정산일에 A기업은 B기업에 LIBOR를 제공하고 B기업은 A기업에 7%를 제공한다. ... A기업(변동금리선호)B기업(고정금리선호)변동금리시장LIBORLIBOR+2%고정금리시장6%10%답: A기업은 고정금리시장에서 비교우위를 갖고 있으나 변동금리로 차입하려고 하고 B기업은 ... 변동금리시장에서 비교우위를 갖고 있으나 고정금리로 차입하려고 한다.

  리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.06.15 | 수정일 2021.07.17

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  글로벌지역투자 ) 2013년-2022년 8월까지 미국의 기준금리, GDP 변화율, SP500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오.

  T-bills은 무위험 자산으로 간주가 되는 반면, LIBOR는 상업은행간 대출의 신용위험을 반영한다. ... 이래로 전체 사례분석에 따르면 통상 연준 금리인상 사이클은 미국 10년-2년 금리 스프레드 역전 2.6개월(증간 값으로 3.0개월)이후 금리동결로, 8.4개월(중간 값으로 3.0개월 ... ) 이후 금리인하로 선회했다.

  리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.10 | 수정일 2024.06.18

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  금융경제용어

  (등장배경)국내의 금융시장 발달과 다양한 금융상품의 등장으로 국내에서 영국 런던은행 간단 기자금 거래 시 적용되는금리 인 리보(LIBOR,LondonInter-BankOfferedRate ... ■=스프레드: 기준금리에 신용도 등의 차이에 따라 달리 추가하는 금리→고객의 신용위험에 따라 조달금리에 추가됨→만기가 길어지면 추가됨■신용도가 높으면 가산금리 낮아짐* 리디노미네이션 ... (전개과정)코리보의 만기는 1주일부터 12개월까지 다양하고 총 15개은행이 제시한 만기별금리 중 상하 3개금리를 제외한 나머지 제시금리를 산술평균해서결정(성과)단기 지표금리로서 육성노력에도

  리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.08.10

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  대금결제방식의 종류

  포페이팅 요율은 리보금리(Libor ; 런던은행간 금리)에 국가 및 신용장 발행은행의 신용위험도를 감안한 가산금리가 더해져서 결정된다.

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.02.06

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  국제금융총정리(국제수지의 이해~파생상품시장)

  유로 커런시 시장의 기준금리 : LIBOR, SIBOR,PIBOR? ... 신디케이트 대출 특징 : 대규모 자금조달/위험분산, 장기성대출, 무담보신용대출, 변동금리부대출(LIBOR+spread)? ... 유로화와 관련된 금리 : 유로지역에서 유로화 대출 은행 간 이자율-EURIBOR, 유로화 역외거래에 적용되는 은행간 이자율 ?EURO-LIBORCH7.국제단기금융시장?

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.01.05

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