"LTCM의 투자전략" 검색결과 1-20 / 73건

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  LTCM의 투자전략,LTCM 개발자,헤지펀드,LTCM 투자방법

  LTCM 의 투자전략과 실패원인의 분석Seminar Object LTCM 투자전략 ContentsSeminar object Object LTCM 투자전략 금융상품 투자 시 발생하는 ... 투자전략 = 수렴 차익 거래 (Convergence arbitrage) Object LTCM 투자전략LTCM 투자전략 상업은행 LTCM LIBOR + spread ( 확정금리 ) ... 투자전략 공매도 Object LTCM 투자전략 A 종목 주가 2 만원 A 종목 주가↓ 16,000 원 .

  리포트 | 23페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.05.02

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  글로벌 지역투자 ) 중요 내용 중심 교재 1장-4장을 요약하시오.

  한국에는 ‘코스피’라는 지수가 존재하며 이러한 코스피 지수를 추종하고 있는 다양한 상품들이 존재한다.투자하기 위한 전략으로는 패시브 투자 전략과 액티브 투자 전략 그리고 분산 투자 ... 먼저, 패시브 투자 전략은 투자하기 전 정해 놓은 인덱스를 추종하는 전략이라고 말할 수 있을 것이다. ... 두 번째로 액티브 투자 전략은 인덱스와 같은 다양한 투자 상품들이 특정 벤치마크보다 높은 초과수익 달성을 추구하는 투자 전략이다.

  방송통신대 | 6페이지 | 4,800원 | 등록일 2022.01.20 | 수정일 2024.08.06

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  <천재들의 실패> 종합적인 분석 (주제, 줄거리 및 구조) 독후감 및 학술적 분석 로저 로웬스타인

  LTCM은 과학적인 투자 기법과 복잡한 금융 모델을 사용하여 재정적인 성공을 거두었습니다. ... 로웬스타인은 어떻게 기업의 리더들이 회사의 재무 상태와 전략에 대해 깊이 이해하고, 이를 통해 더 나은 결정을 내리는 것의 중요성을 강조합니다. ... LTCM의 성장과 몰락은 금융경제의 기본 원리와 금융시장의 동향에 대한 깊은 이해를 필요로 합니다.

  리포트 | 20페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.05.29

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  [방송통신대학교] 글로벌지역투자 2021 중간과제물 A+

  상품의 탄생배경은 분산투자효과의 극대화와 수동적투자를 지향하는데있다.투자전략으로는 수동적(패시브)투자전략과 적극적(액티브) 투자전략이있다.수동적 투자상품인 상장지수펀드(Exchange-Traded ... *LTCM (Long Term Capital Management)는 존 매리웨더가 1994년에 설립한 미국의 헤지펀드로, 이론적 모형과 수리적 지식을 중시하였으며 주로 차익거래 전략을 ... 러시아의 모라토리엄 선언으로, 높은 레버리지를 사용하여 러시아 채권에 투자했던 LTCM이 지급불능상태에 빠지게 됨에 따라 시장에 큰 충격을 주었고, 이 사건은 헤지펀드에 대한 관리

  방송통신대 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.01.16

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  국제경영전략3공통) 교재와 강의를 참고로 한국 미국 일본의 금융위기발생원인과 배경설명한 후 기업 전략에대한시사점을 자유롭게서술하시오0k

  한국증권연구원 신보성 금융투자산업실장은 "LTCM나 지금의 투자은행들은 시장이나 자산 가격이 자기 예측대로 움직일 것이라는 전제 하에 차입투자를 감행했다"며 "그러나 위기가 오면 기존에 ... 국제경영전략3공통) 교재와 강의를 참고로 한국 미국 일본의 금융위기발생원인과 배경설명한 후 기업 전략에대한시사점을 자유롭게서술하시오0k무역학과 국제경영전략3공통교재와 강의를 참고로 ... 가장 큰 사례는 수학자와 공학자, 경제학자들이 모여 만든 헤지펀드 롱텀캐피털매니지먼트, (LTCM)의 파산이었다.

  방송통신대 | 17페이지 | 6,000원 | 등록일 2020.10.31

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  파생상품 설명 레포트

  2)투자금액: 국가와 펀드별로 차이가 있지만 최소 투자금액이 고액으로 결정된다.3)투자전략: 시장과 펀드운용자에 따라 취하는 전략이 매우 유동적이다. ... 투자이익의 일부를 인센티브 수수료로 부과하는 것이다.(통상 초과이익의 20%)-전략고전적인 헷지펀드 전략은 시장 중립적 기회(시장의 영향을 받지 않는 포트폴리오)에 초점을 둔다. ... 투자하는 자산의 비율과 전략은 매우 다양하지만 주로 파생상품과 연관되며 "High Lisk, High Return."을 추구하도록 설계된다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.26

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  LTCM(Long-Term Capital Management) 천재들의 실패를 읽은 후 독후감 및 경제적인 내생각

  위에서 언급했듯이 LTCM의 투자전략은 베일에 쌓여있었고, 이름에서도 알 수 있듯이 장기간 동안 투자하는 펀드였기 때문에 일정기간동안 투자자금을 회수할 수 없는 환매불가능이란 단점이 ... 장부상은 다른 대규모의 투자은행과 비슷하다고 볼 수 있으나 파생거래 등을 포함한 경제적인 레버리지를 고려했을 때 위험은 훨씬 컸다.이렇게 많은 돈을 크게 3가지 운용전략에 의해 활용되었다 ... 매입하고, 평균보다 수익률이 낮은 비우량 채권을 매도하는 전략을 취했다.

  시험자료 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.12.06

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  투자전략,홍콩 토지개발공사,싱가포르 정부투자공사,스프레드(금리차),수렴 차익거래전략,레버리지

  투자전략투자금 홍콩 토지개발공사 , 싱가포르 정부투자공사 , 대만 중앙은행 , 방콕 은행 , 이탈리아 중앙은행 , 일본 스미토모은행 , 독일 드레스덴 은행 , 스위스 율리우스베어 은행 ... ( 차입투기 ) 사려고 하는 채권과 팔려고 하는 채권의 가격 차이가 대개는 극히 미미한 수준 1995 년 레버리지를 통한 수익률은 59%, LTCM 자체 자산만으로 투자했을 경우 ... 수익률은 1% 이하정확성 ` 정교한 수학모델을 사용하여 시장의 움직임을 예측 ` 교수들은 LTCM 이 5% 이상의 돈을 잃을 확률이 12%(100 년 중 12 년 ) 라고 계산했다

  리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.10.15

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  재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

  증가 -> 손실 누적 -> LTCM을 모방한 다른 헤지펀드들도 손실 누적 -> 시장전체에 유동성이 낮은 채권에 투매 발생 -> 손실 폭 증폭실패원인모형위험 및 유동성위험: LTCM은 ... 발생시뮬레이션 분석기법정태적 시뮬레이션: 현재의 대차대조표 난내,외 포지션에서 발생하는 현금흐름만 평가하여 미래의 이익 및 경제적 가치 측정동태적 시뮬레이션: 미래의 금리변경 및 재투자전략의 ... 주도하에 이루어진다실질적 의사결정권한을 지닌 자로 구성된다ALCO는 정기적으로 개최될 필요가 있다유동성리스크발생 원인자산과 부채의 규모 불일치자산과 부채의 만기구조 불일치수익성 추구의 투자전략시장유동성리스크시간

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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  [서평] 인공지능 투자가 퀀트

  속도에 따라 초단타매매퀀트, 장기투자 퀀트. 전략별로 통게적 차익거래 퀀트, 마켓 메이킹 퀀트, 이벤트 중심퀀트, 상품 모멘텀 퀀트, 알고 트레이더로 나눈다. ... 누가 먼저 알파를 발견하는가의 싸움인데, 여기서 퀀트를 하는 분들의 수익이 대단하다. 87년도에 한 번 패했고, 이후 LTCM 때 한 번 패했다. ... [서평] 인공지능 투자가 퀀트(알고리즘, 세계 금융시장을 침공하다)권용진 저. 카멜북스. 2017년 8월 14일 발행1.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.07.24

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  [서평] 레버리지

  갭투자를 떠 올려보면 이해가 쉽다. ... 전략레버리지 할 것인가, 당할 것인가가 이 책의 메시지다.더 적은 시간 일하고, 더 많은 돈을 벌라. ... 일억원의 자기 돈과 9억원의 전세자금으로 10억원의 아파트를 샀다. 2년 후에 그 아파트가 11억원이 되었다면, 투자자는 1억을 투자해서 1억을 벌게 된다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.02.07

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  롱텀캐피털매니지먼트(LTCM) 실패사례 분석

  LTCM 실패사례분석1. 세계경제의 리스크 확산2. 회사소개3. 투자전략1) 채권 및 주식 차익거래가. 미국재무부채권에 대한 투자나. 국제채권시장에 대한 투자다. ... 투자금액 1,000만불 이상, 3년간 자금회수 금지, 투자전략 비공개? 유명 투자은행들과 파트너 유지? ... LTCM의 손실 원인과 규모LTCM은 1994년 2월 펀드운용개시 1년 후 자체 모델에 근거한 투자전략으로 28%의 수익을 달성하였다. 1995년과 1996년에는 60%에 육박하는

  리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.03.03

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  동아시아 외환 위기와 헤지펀드

  다양한 투자전략으로 위험을 분산하며 유동성을 공급하는 등 금융시장의 효율성을 제고하는 반면, 고수익·고위험을 추구하기 위한 단기매매, 공격적 투자행위로 시장의 금융시장을 교란했다. ... 결국 97년 동아시아 경제위기와 98년 러시아 모라토리엄선언과 LTCM의 파산을 이끄는 주요 요인이 되었다.2. ... LTCM이 전 세계의 은행들과 거래하던 파생상품 규모는 1998년 9월 23일의 추산에 따르면 1조 2500억달러 이상에 이르렀다. 이것이 전 세계적 대형 경

  리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2018.01.07 | 수정일 2019.08.15

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  A+ OOO 교수의 리스크관리 연습문제 1장 해설

  따라서 유동성리스크는 해당되지 않는다.4. ③ 거래상대방리스크금리리스크는 자금재조달 리스크, 재투자 리스크, 가격 리스크로 구성된다. ... 객관식1. ② 예측에 근거하여 헤징을 한 것으로 볼 수 있다.예측에 근거하여 대응하는 것은 헤징이 아니라, 투기이다.헤징은 어떤 위험상황이 와도 대비하는 것으로, LTCM은 높을 때 ... 세계금융시장이 불안정성 증대되고 시장의 원리가 효율적이지 않아 나오게 되었다.3. ④ 유동성리스크시장리스크는 금리리스크, 환리스크, 가격리스크로 분류한다.금리리스크는 자금재조달 리스크, 재투자

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.07.30 | 수정일 2016.08.01

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  기업회계의 기초원리 독후감과제 ( 경영이란 무엇인가? - 조안 마그레타 )

  그러나 어떤 투자자도 그냥 투자를 해주지 않는다. ... 숫자만 가지고 경영을 할 수 있다는 생각은 큰 오해이다. 1998년 롱텀캐피털매니지먼트(LTCM)은 이러한 대표적인 사례이다. ... LTCM은 노벨상 수상자 여러 명이 참여할 정도로 금융계의 고수들이 운영하는 헤지펀드였다. 그들은 위기 관리 이론을 자본 시장에 적용하였다.

  리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.12.19

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  시간 전략

  투자은행은 돈을 싸게 빌려다가 그 돈보다 조금 더 버는 전략으로 바꾸었다. 그 탓에 LTCM이 돈을 벌 수 있었다. ... LTCM은 러시아 채권을 대량으로 매수하고 미국 국채를 대량으로 공매도하는 롱숏 전략을 취했다. ... 경영학의 투자론 교과서의 주인공들인 숄즈, 머튼과 트레이딩의 귀재 메리웨더가 참여했다. 이들의 전략은 시장의 불균형을 찾아서 매수매도를 하는 것이었다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.09.18

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  헤지펀드의 성공과 실패,조지 소로스 퀀텀 Fund의 전략,LTCM Fund

  에 미친 영향 Relative Value 전략이나 Convergence Arbitrage 전략 등 LTCM 이 주로 취한 투자 전략은 자산 가격의 변동성이 낮을 때 수익이 나며 변동성이 ... 퀀텀펀드의 전략 Global Macro Short selling 투자 기회를 잘 잡으면 투자수익도 큰 전략 다양한 헤지펀드의 투자전략 중 하나로 소로스가 한 것처럼 외환시장 또는 그와 ... 은 5.5 억 달러의 손실로 인하여 펀드 자본의 15% 를 상실 LTCM 의 전략은 낮은 변동성에 근거한 전략 LTCM 이 실패한 원인1998 년도의 시장 상황이 LTCM 에 미친

  리포트 | 24페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.12.04

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  LTCM,LTCM설립및운영,LTCM경영진,LTCM규모,무위험차익거래

  LTCM 성공과 투자전략LTCM의 성공1994년 LTCM 출범.28%의 수익률. - 1995년 43%의 수익률. - 1996년 57%의 수익률. - 1997년 25%의 수익률. ... LTCM의 실질적 종말.LTCM의 투자전략채권간의 SPREAD가 변하는 패턴을 추출현재의 spread가 모델에서 계산된 spread에서 벗어나는 경우 대규모 차입을 통해 차익거래LTCM의 ... 투자전략1)채권차익거래 : 가격이 상대적으로 저평가된 채권 매수 가격이 상대적으로 고평가된 채권을 매도2) 합병차익거래 : 합병대상기업의 주식을 매입 합병기업의 주식을 공매도3)

  리포트 | 33페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.09.12

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  [재무관리]위험과 수익 그리고 차익거래

  다시 말해 LTCM은 그저 그런 평균적인 투자자를 위한 펀드는 아니었으며, 또한 그런 약속을 하면서 출범하였다.LTCM의 주된 전략은 ‘시장중립적 차익거래’였다. ... 그러나 이 전략은 자기금융(자체자금조달)이 가능하거나 위험이 없는 전략과는 거리가 먼 것이었다. 그러므로 이 전략은 이 책에서 초점을 맞추고 있는 고전적인 차익거래는 아니다. ... 이 회사는 투자자에게 최소 투자금액 1천만 달러와 3년간 인출을 금지하는 조건을 요구하고, 2%의 관리수수료를 부과하는 이외에도 추가적인 이익금의 25%를 배분받았다.

  리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.04.10 | 수정일 2017.08.03

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  [서평] 천재들의 실패

  하니만 로드쇼는 자신의 투자 전략을 설명하기 꺼려하는 메리웨더와 그의 엄청난 차입투기 계획, 높은 수수료로 인해 별 효과가 없었다. ... 만약 그렇게 된다면 LTCM은 이 같은 전략을 이용해 더 싼 구 채권 10억 달러어치를 사는 동시에 더 비싼 신 채권 10억 달러어치를 팔았고 그 합은 어마어마했다. ... LTCM의 지명도를 높이는 데 열중하던 메리웨더는 오마하로 가서 버핏에게 투자를 권해보기도 하고 존 코진에게 접근도 해보지만 실패한다.

  리포트 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.05.25 | 수정일 2016.08.12

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