"VAR모형" 검색결과 1-20 / 434건

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  시장위험에 대한 금융자산의 종합적 위험관리(VaR모형 중심)

  한국산업경영시스템학회 김종권

  논문 | 16페이지 | 4,900원 | 등록일 2017.01.04 | 수정일 2023.04.05

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  VAR 모형을 이용한 유통단계별 갈치가격의 인과성 분석

  한국수산경영학회 김철현, 남종오

  논문 | 15페이지 | 4,800원 | 등록일 2016.04.02 | 수정일 2023.04.05

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  금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형

  금융제도의 ALM모형과 VAR모형1) ALM의 의의 및 기능① 의의금융기관의 목표를 달성하기 위한 전략적인 재무계획과 규제시스템을 포괄하는 개념 으로 이해되고 있다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07

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  2011년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(금융기관의경영원칙,ALM모형,VAR모형)

  아래에서는 금융기관의 경영원칙 및 위험관리 모형에 관하여 살펴보고자 한다.- 중략 -

  방송통신대 | 11페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.09.19

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  금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

  VAR모형은 이런 다양한 형태의 위험을 일관된 방식으로 측정하고 체계적으로 관리할 수 있게 도와준다.VAR모형은 개별자산 또는 포트폴리오의 포지션에 대하여 일정 기간동안에 정상적인 ... VAR모형의 의의, 기능 및 특성자산부채종합관리(Asset & liability management; ALM)란, 금융기관들이 금리 및 환율변동위험 등에 효과적으로 대처하기 위하여 ... ALM은 금리위험, 환율위험 및 유동성위험, 시장위험등을 측정 및 관리하기 어렵고, 전체적으로 통합된 위험관리시스템을 구축하는데 한계가 있다는 단점이 있는데, VAR모형은 이 단점을

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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  금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

  ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. ... VAR 모형1) VAR의 의의와 개념VAR은 다른 분야에서 보편적으로 사용되고 있는 통계학에 근거하여 위험을 평가하는 방법이다. ... , 자산 및 부채 모형을 정립하고 시나리오 분석을 통해 자산 및 부채의 가치, Cash Flow, 재무제표 등을 추정 생성한다.

  리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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  금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형과 VAR모형의의기능및특성비교0k

  금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의 ... 통상적으로 예비자본은 가용자본의 3배 정도로 하며 VaR 모형의 사후검증(Back Testing) 결과 모형이 우수한 것으로 판정되면 예비자본을 가용자본의 2배 정도로 하여도 무방하다 ... 만기구조 파악이 일단위로 어렵다면 금리변동성 및 계정과목별 포지션규모 정도만이라도 일별로 관리되도록 한다.2) 시가평가일반적으로 VaR 시스템에는 시가평가 모형을 내장하고 있다.

  리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11

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  하이닉스 주식의 var 구하기(garch모형, nig분포 이용)

  일간 수익률의 계산방법은 다음과 같다.이제 위의 식을 통해 구한 일간 수익률을 바탕으로 Value at Risk(VaR)를 구할 것 인데 먼저 정의를 간단하게 살펴보면 Value at ... 참고적으로 엔글-볼레슬레브가 제안한 GARCH모형은 금융시장에서 자주 관찰되는 변동성의 집중화현상을 적절하게 표현할 수 있으며, ARCH모형에 비해 추정해야 하는 모수의 수를 줄여 ... 변동성)[그림 3][그림 3]의 첫 번째 그림은 하이닉스반도체의 수익률을 나타내고 있으며, 두 번째 그림은 Standard Deviation(표준편차)을 추정하는 방법 중 GARCH모형

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.01.11

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  (금융제도론)금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및 기능과 특성 비교

  금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및기능과 특성 비교Ⅰ. ... 알아보고, ALM과 VAR모형의 의의 및 기능과 그 특성을 비교해보도록 하겠다.Ⅱ. ... 이런 이유로 표준편차보다 VAR을 더 선호하는 것이다.3) VAR의 기능과 특성(1) 정보보고(information reporting)VAR은 거래 및 투자활동에서 발생하는 위험을

  리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.09.27

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  [통계학] VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 은행 예금자료 분석

  VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 국민은행과 신한은행의 예금자료 분석- 단위근 검정법과 공적분 검정 -byUnder the directionofProfessor2003A thesis ... 식별 72. 6. 1 모형식 92. 6. 2 퍼트멘토우 검정 102. 7 예 측 102. 7. 1 실자료와 예측한 자료의 Graph 11제 3 장 VAR 모형과 오차수정모형(ECM ... requirementsfor the degree of BachelorThesis Committee :DEPARTMENT OF INFORMETRICS AND STATISTICS이학사학위논문VAR모형과

  리포트 | 31페이지 | 3,000원 | 등록일 2003.09.29

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  이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석

  차이- 잔차가 자기 회귀 모형 AR이 아니라 ARCH모형에서 발생한다는 점이 차이점이다.16. ... VAR(Vector Autoregression)- ARIMA : 예측변수를 통해 결과를 예측하는 단방향성 모델이라고 할 수 있다.- VAR : 예측 변수를 통해 결과를 예측하고 해당 ... 수를 나타내는 차수가 입력항목이다.- 가장 간단한 VAR(1)은 대상 모델이 해당 계열에서 한개의 시차를 갖는 경우이다.- p차 VAR(p)는 다음과 같다.3) VARIMA- 다변량

  리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30

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  금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

  금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형은 다음을 ... 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별주식의 ... 위험 재흡수해 잠재리스크 증가​=>바젤1 수정: 시장리스크도 고려3종자본(준보완자본): 만기 2-5년 후순위채표준모형: 금리/주식/환/상품 리스크(BIS정함) :거래계정​내부모형:

  리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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  재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

  보험 등 금융기관들이 보편적으로 사용하는 리스크 측정 방법의 하나는 통계적 기법에 기초한 Value-at-Risk(VaR) 모형이다. ... 특히 2004년 최종안이 확정된 신바젤협약에서 대형금융기관들이 내부 VaR 모형(internal value-at-risk model)을 이용하여 위험 수준을 자체적으로 측정토록 함에 ... 따라 VaR에 대한 업계와 감독 당국의 관심은 더욱 커지고 있다.2, 본론파생상품의 가격결정 및 리스크 측정에 사용되는 모형들은 각종 시장변수의 변동성, 확률분포, 상관관계 등에

  리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.05

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  (계량경제학) VAR 심화

  VAR 모형은 이를 Economic Theory와 Intuition에 기반한 Restriction을 부과함으로써 해결한다.(2) 일반적인 VAR 분석: VAR 분석은 일반적으로 다음과 ... 모형과 VECM 모형 중에 어떤 모형을 써야 할까? ... 이는 VAR 모형의 계수들에 대한 유의성 검정 및 시차 결정도 할 수 있다. 또한 그레인저 인과관계 검정은 어떤 변수가 외생적인지 파악할 수 있는 검정이기도 하다.

  리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.01.11

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  한국외국어대학교 대학원 경제학부 연구계획서

  , 부호 제한의 두 가지 알고리즘: 경험적 SVAR 탐색 연구, 제안권 공모의 기부 효과 분석 연구, 기술혁신에 대한 R&D투자와 전유성의 역할에 관한 연구, 일반균형 효율적 계약모형에서 ... 관한 연구, 한국 패널 자료를 중심으로 한 청소년의 삶의 만족도의 역동성과 학급 백분위수의 영향 분석 연구, 환율 상승의 위험 감수 경로: 아시아 신흥 시장 경제에 대한 구조적 VAR ... 관련 연구를 하고 싶습니다.끝으로 저는 OOO 교수님의 OOOO 연구실에서 호주의 가계 불평등과 위험 분담 연구, 캐나다, 독일, 일본 및 미국의 근로시간 변동 원인: 부호 제한 VAR

  자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.02.14

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  한국방송통신대학교 통계데이터과학과 회귀모형 2021년 출석과제(만점)

  공정온도)과 Y(강도)와의 회귀모형이다.아래표는 X1(공정온도), X2(공정압력) 및 Y(강도)와의 회귀모형이다.추정된 회기식은 ? ... (H _{0} = beta _{1} =0 이라는 귀무가설을 기각한다.)(2) 오차분산sigma ^{2}을 MSE로 추정하고,Var(b _{0} ),`Var(b _{1} ),`Var( ... _{0} ),`Var(b _{1} ),`Var(b _{2} )`의 “Std.Error“는 각각 197.2264, 0.7636 및 3.2342로서,Var(b _{0} )`=`197.2264

  방송통신대 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.07.11

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  재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

  이러한 현상을 echo effect라 하고 이 현상을 없앤 arch 모형이 탄생함Arch`모형`:`hat{sigma _{t}^{2} }=w+ sum _{i=1} ^{m} alpha ... `이를`기준으로`변동한다)상식적으로 10일전 사건이, 10년 전 사건에 비하여 현재시점과의 상관계수가 높을 것이므로,Arch 모형에서는 과거 오래된 값일수록 가중치alpha _{i} ... Arch 모형{hat{sigma}} _{t}^{2} =w`+` sum _{i=0} ^{m} alpha _{i} ``r _{i}^{2} ```(`실제수익률은```w(장기평균)으로`회귀하며

  시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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  서울대학교 일반대학원 금융수학과 연구계획서

  금융수학과에 진학한 다음에 국내 증권시장에서의 재무정보를 활용한 우량주 포트폴리오 모델링 연구, 뚱뚱한 꼬리와 비대칭 의존성이 존재하는 Quanto 옵션 가격 연구, APARCH모형을 ... 이용한 롱 및 숏 포지션 전략의 VaR 추정에 관한 연구 : 세계 주요 주식시장을 중심으로 한 연구, 부분 모니터링을 통한 해외 주식 룩백 옵션 연구, 머신러닝과 수급분석을 활용한

  자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.06.20

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  계량방법론 기말시험 문제

  R-squared0.27S.D. dependent var5.14S.E. of regression4.39Akaike info criterion5.81Sum squared resid10003.03Schwarz ... R-squared0.23S.D. dependent var5.14S.E. of regression4.51Akaike info criterion5.86Sum squared resid10589.88Schwarz ... 0.560.57MSTATUS0.490.421.160.25NWNHISP-0.940.58-1.610.11REGION-0.770.43-1.790.07UN1.470.512.860.00R-squared0.28Mean dependent var9.05Adjusted

  시험자료 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.02.26

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  금융시장(또는 기상예보)에서 통계가 사용되고 있는 사례를 찾아보세요

  변수 사이의 관계가 확실하게 나타나서 예측치를 정확하게 판별할 수 있는 확정 모형과는 상이하게 결과를 정확하게 예측하는 것이 어려운 확률모형에서 분석적인 방법으로 해를 판별하는 것이 ... 컴퓨터를 이용해서 다양한 난수를 반복적으로 발생시켜서 포트폴리오 가치에 대한 분포를 만들어 VAR을 구하게 된다. ... 예를 들어서 어떠한 기업의 포트폴리오나 거래 포지션이 1일 동안 VAR 이 신뢰구간 95%상에서 1억이라고 한다면 이는 그 기업이 해당 포트폴리오를 보유하여 향후 하루 동안에 1억

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.03

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